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国投瑞银国度安全混杂A,国投瑞银国度安全混杂C: 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金2024年年度回报
发布日期：2025-04-01 08:26    点击次数：113
    国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 基金管制东谈主：国投瑞银基金管制有限公司 基金托管东谈主：中国银行股份有限公司 回报送出日历：二〇二五年三月二十九日       第 1 页，共 74 页                    国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报   基金管制东谈主的董事会、董事保证本回报所载良友不存在演叨记录、误导性敷陈或重 大遗漏，并对其内容简直切性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律累赘。今年度报 告已经三分之二以上放心董事署名承诺，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2025 年 3 月 28 日复核 了本回报中的财务策画、净值发达、利润分派情况、财务管帐回报、投资组合回报等内 容，保证复核内容不存在演叨记录、误导性敷陈或者要紧遗漏。   基金管制东谈主承诺以淳厚信用、勤奋尽责的原则管制和哄骗基金资产，但不保证基金 一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其明天发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书偏激更新。   本回报中财务良友已经审计。安永华明管帐师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具 了圭臬无保寄望见的审计回报，请投资者把稳阅读。   本回报期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                       第 2 页，共 74 页                                                     国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                                             第 3 页，共 74 页                                                    国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报     品情况 69                                                            第 4 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                     §2   基金简介                    国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基 基金称号                                                           金 基金简称                                      国投瑞银国度安全混杂 基金主代码                                                 001838 交易代码                                                  001838 基金运作花样                                         契约型绽开式 基金合同顺利日                                     2015 年 12 月 2 日 基金管制东谈主                              国投瑞银基金管制有限公司 基金托管东谈主                                     中国银行股份有限公司 回报期末基金份额总额                                 3，055，974，354.61 份 基金合同存续期                                               不按期                    国投瑞银国度安全混杂              国投瑞银国度安全混 下属分级基金的基金简称                                      A                  合C 下属分级基金的交易代码                     001838                017941 回报期末下属分级基金的份 额总额              在灵验欺压风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合 投资办法         理配置，并精选国度安全主题的掂量上市公司股票进行投资，              力求基金资产的握续妥当升值。              风险的比拟判别，对股票、债券及货币阛阓器具等类别资产的              配置比例进行动态调养，以期在投资中达到风险和收益的优化 投资策略              均衡。              深刻精采的研究分析，剿袭价值投资的理念，深刻挖掘国度安                    第 5 页，共 74 页                    国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                 全主题偏激掂量行业股票的投资价值，共享国度安全主题所带                 来的投资契机。构建股票组合的风光是：界定国度安全主题及                 其掂量行业并详情股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛                 选优质企业，哄骗现款流贴现模子等估值方法，分析股票内在                 价值；联结风险管制，构建股票组合并对其进行动态调养。                                          （1）                 国度安全主题偏激掂量行业的界定（2）行业配置策略（3）优                 选个股策略（4）存托凭证投资策略                 驱动投资契机，基金管制东谈主重心珍摄的事件包括资产重组、资                 产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公                 司管制层变动、公司股权激勉研究、新址品研发与上市等等。                 联结对明天国度安全主题及掂量行业的基本面研判，详情债券                 投资组合，并管制组合风险。                 风险管制的前提下，以套期保值为目的，适度哄骗股指期货。 事迹比拟基准          沪深 300 指数收益率×60%＋中债概括指数收益率×40%                 本基金为混杂型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种， 风险收益特征          其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基金，低于                 股票型基金。       名堂               基金管制东谈主                    基金托管东谈主                   国投瑞银基金管制有限公 称号                                        中国银行股份有限公司                            司            姓名            王明辉                       许俊 信息败露        掂量电话           400-880-6868             010-66596688 负责东谈主        电子邮箱        service@ubssdic.com   fxjd_hq@bank-of-china.com 客户办事电话                400-880-6868                95566                        第 6 页，共 74 页                           国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 传真                          0755-82904048                 010-66594942                        上海市虹口区杨树浦路168                北京市西城区恢复门内大 注册地址                                 号20层                          街1号                        深圳市福田区福华通盘119                北京市西城区恢复门内大 办公地址                           号安信金融大厦18楼                          街1号 邮政编码                            518046                       100818 法定代表东谈主                               傅强                       葛海蛟 本基金采选的信息败露报纸称号                  《中国证券报》 登载基金年度回报正文的管制东谈主                                 http://www.ubssdic.com 互联网网址 基金年度回报备置地点                      基金管制东谈主及基金托管东谈主住所      名堂                     称号                               办公地址                安永华明管帐师事务所（特殊 管帐师事务所                                        中国     北京                普通合伙）                                               深圳市福田区福华通盘 119 号安信金 注册登记机构         国投瑞银基金管制有限公司                                               融大厦 18 楼               §3 主要财务策画、基金净值发达及利润分派情况                                                              金额单元：东谈主民币元 据和策画      国度安全         国度安全         国度安全        国度安全         国度安全         国度安全            混杂 A         混杂 C         混杂 A        混杂 C         混杂 A        混杂 C 本期已实      -76，577，34   13，293，753   -198，331，4 -6，836，369.   -198，975，9          -                               第 7 页，共 74 页                          国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 现收益             2.57            .47       68.10             69         08.46 本期利润                                                                                    - 加权平均 基金份额       0.0860         0.1318        -0.1271       -0.1425        -0.3428            - 本期利润 本期加权 平均净值        9.01%         13.29%        -11.83%      -13.45%        -29.14%             - 利润率 本期基金 份额净值        8.97%          8.38%        -11.25%      -14.55%        -22.74%             - 增长率 据和策画   家安全混杂 家安全混杂 家安全混杂 家安全混杂 家安全混杂 家安全混杂             A              C             A             C              A             C 期末可供    -174，613，0     -60，359，96     -122，630，9 -9，374，930.      66，708，973 分派利润         49.96             2.05       42.13             01            .01 期末可供 分派基金       -0.0745        -0.0849       -0.0458       -0.0505        0.0277             - 份额利润 期末基金    2，519，246，     756，176，87     2，638，472，   182，120，20     2，675，598， 资产净值       930.10              1.90      841.80            8.51      534.99 期末基金 份额净值 末策画     国度安全           国度安全           国度安全         国度安全           国度安全          国度安全          混杂 A           混杂 C           混杂 A         混杂 C           混杂 A         混杂 C                                 第 8 页，共 74 页                        国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 基金份额 累计净值     21.33%        -7.39%   11.35%     -14.55%   25.47%       - 增长率   注：1、本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除掂量用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上 本期公允价值变动收益。 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 购赎回费、基金调度费等），计入用度后履行利润水平要低于所列数字。 年 2 月 23 日，增设当期的掂量数据和策画按履行存续期计较。                                             事迹比拟                        份额净值      事迹比拟          份额净值                               基准收益    阶段                  增长率标      基准收益                 ①－③       ②－④          增长率①                               率圭臬差                         准差②        率③                                                ④ 往日三个月         4.62%     2.42%     -0.14%     1.04%     4.76%    1.38% 往日六个月         13.69%    2.16%     9.52%      0.98%     4.17%    1.18% 往日一年          8.97%     2.02%     11.30%     0.79%     -2.33%   1.23% 往日三年         -25.29%    1.74%     -9.01%     0.70%    -16.28%   1.04% 往日五年          75.84%    1.98%     3.70%      0.73%     72.14%   1.25% 自基金合同 顺利起于今                                             事迹比拟                        份额净值      事迹比拟          份额净值                               基准收益    阶段                  增长率标      基准收益                 ①－③       ②－④          增长率①                               率圭臬差                         准差②        率③                                                ④                           第 9 页，共 74 页                   国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 往日三个月    4.54%     2.43%      -0.14%     1.04%      4.68%    1.39% 往日六个月    13.35%    2.16%      9.52%      0.98%      3.83%    1.18% 往日一年     8.38%     2.02%      11.30%     0.79%      -2.92%   1.23% 自基金合同          -7.39%    1.68%      0.35%      0.67%      -7.74%   1.01% 顺利起于今 ×40%。 率变动的比拟          国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金   自基金合同顺利以来份额累计净值增长率与事迹比拟基准收益率的历史走势对比图               (2015 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日)                      第 10 页，共 74 页                  国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报   注：自 2023 年 2 月 22 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额初次说明日为 2023 年 2 月 23 日，增设当期的掂量数据和策画按履行存续期计较。           国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金         往日五年净值增长率与事迹比拟基准收益率的柱形对比图                    第 11 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报   注：本基金于 2023 年 2 月 22 日起加多 C 类基金份额，合同顺利当年按履行存续期 计较，不按整个当然年度进行折算。                                                            单元：东谈主民币元          每10份基                    现款步地披发           再投资步地披发          年度利润分派  年度      金份额分                                                           备注                        总额              总额               所有这个词           红数  所有这个词        1.590   281，493，467.67   107，840，913.52   389，334，381.19 -   本基金 C 类份额合同顺利日为 2023 年 2 月 22 日，自合同顺利日至回报期期末，本 基金 C 类份额未进行利润分派。                          第 12 页，共 74 页                   国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                          §4   管制东谈主回报   国投瑞银基金管制有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金管制有限公司，经 中国证券监督管制委员会批准，于 2005 年 6 月 8 日结伴成立，注册老本 1 亿元东谈主民币。 公司是境内第一家外方握股比例达到 49%的结伴基金公司，公司激动为国投泰康信赖有 限公司（国度开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司 领有完善的法东谈主治理结构，建立了灵验的风险管制及欺压架构，以"诚信、窜改、包容、 客户珍摄"行为公司的企业文化。公司面前已建立较为齐全的居品线，居品涵盖股票型、 混杂型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供 各样化聘任，餍足不同风险偏好的投资需求。             任本基金的基金司理                                    证券从业 姓名    职务       （助理）期限                                说明                                         年限             任职日历         离任日历                                              基金司理，中国籍，英国利兹                                              大学管制学硕士。19 年证券                                              从业经历。2005 年 3 月至 2006                                              年 3 月上海复星高技术集团                                              产业投资公司分析师，2006                                              年 3 月至 2010 年 3 月任德邦                                              证券研究员。2010 年 4 月加                                              入国投瑞银基金管制有限公                                              司研究部。2014 年 12 月 3 日      本基金                                              至 2015 年 11 月 30 日担任国 李轩   基金经   2015-12-02         -         19                                              投瑞银好意思艳中国生动配置混       理                                              合型证券投资基金的基金经                                              理助理。2015 年 12 月 2 日起                                              担任国投瑞银国度安全生动                                              配置混杂型证券投资基金基                                              金司理，曾于 2017 年 4 月 18                                              日至 2018 年 12 月 28 日历间                                              担任国投瑞银招财生动配置                                              混杂型证券投资基金基金经                                              理。   注：任职日历和离任日历均指公司作出决定后肃穆对外公告之日。证券从业年限计                         第 13 页，共 74 页                   国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 算圭臬纳降中国证监会《证券基金计算机构董事、监事、高等管制东谈主员及从业东谈主员监督 管制办法》中对于证券基金从业东谈主员范围的掂量端正。 姓名     居品类型         居品数目（只）             资产净值(元)          任职时期        公募基金         1                   3，275，423，802.00 20151202        私募资产管制研究     1                   11，836，059.93    20220802 李轩        其他组合         -                   -                -        所有这个词           2                   3，287，259，861.93 -      对于兼任私募资产管制研究投资司理的基金司理，基于激勉与拘谨并重的原则，根 据其管制居品的恒久事迹发达、合规风控水对等职责情况进行概括窥察。为重心保护投 资者的恒久利益，公司高度珍摄兼任基金司理的长周期任职发达，通过建立收入递延支 付机制，详情递延支付年限和金额比例，积极指挥兼任基金司理握续为投资者创造价值。 同期，公司建立奖金跟投契制，深化与基金份额握有东谈主的利益绑定，督促兼任基金司理 以高水平履行勤奋尽责的义务。      在回报期内，本基金管制东谈主顺从《证券法》、                         《证券投资基金法》偏激系列法例和本 基金《基金合同》等关联端正，本着坚守诚信、审慎勤奋，至意遵法的原则，为基金份 额握有东谈主的利益管制和哄骗基金资产。在回报期内，基金的投资决策表率，基金运作合 法合规，莫得损伤基金份额握有东谈主利益的行径。      管制东谈主依据证监会《证券投资基金管制公司平允交易轨制指导看法》的要求，制定 了平允交易管制掂量的《平允交易管制端正》、《交易管制办法》、《特殊交易管制端正》 等系列轨制，并建立和完善了相应的欺压圭表和业务经过。      管制东谈主平允交易管制坚握以下原则：                         第 14 页，共 74 页                国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报   管制东谈主关联平允交易欺压轨制的要点如下： 性和客不雅性，确保在公司内建立适用于整个投资组合的平允交易环境。 里面证券分派等整个投资管制行径，同期涵盖研究分析、授权、投资决策、交易履行、 事迹评估等投资管制行径掂量的各个关节。 证各投资组合投资决策相对放心性的同期，确保其在取得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有平允的契机。 本事技能等保证平允交易原则的终了，同期通过监察稽核，过后分析及信息败露来加强 对平允交易的监督。   管制东谈主关联平允交易欺压方法的要点如下： 行掂量的信息管制系统，充分施展系统的自动欺压功能，根据平允交易管制的要求，在 系统中竖立相应业务流转规矩、欺压阀值或者触发机制，对触及阀值的行径视情况分别 采取造就、强制谢却等欺压圭表或对特定业务自动履行必要的后续经过。如：合乎交易 条件的不同投资组合的同向交易指示在交易系统中强制采取平允请托功能进行交易，内 部研究回报在研究系统中也曾发布会自动推送到整个基金司理、投资司理，欺压阀值的 修改必须经风险管制部通过系统进行复核并点击承诺智力顺利等。 业务行径，通过建立明确的业务王法和经过，在要害欺压点采取双东谈主复核或集体决策等 欺压机制，通过分别对欺压事项签署看法并规矩流转的要求，终了对要害业务风险的管 理。如：以公司口头进行的一级阛阓申购拆伙分派，需要经过严格的平允性审核，由交 易部负责东谈主、运营部负责东谈主、风险管制部负责东谈主以及投资组合司理共同说明对分派拆伙 无异议并签署后才为灵验。 别在交易过程中、日中、计帐后对关联平允交易王法的履行情况进行监控，并按既定的 回报要求实时揭示违抗端正的情况，监督督促平允交易轨制的履行。如：交易部对雷同                  第 15 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 投资司理管制不同投资组合指示时期差的监督，风险管制部对日中不同组合交易雷同证 券的价差分析以及运营部对银行间指示要素和签署情况的检查等。 公司履行平允交易的情况进行专项稽核，风险管制部分别于每季度和每年度对公司管制 的不同投资组合的举座收益率各异、分投资类别（股票、债券）的收益率各异进行分析， 对趋附四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管制的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析。通过过后的专项稽核和按期分析，发现欺压薄弱 关节或交易价各特殊，将再行核查公司投资决策和交易履行关节的里面欺压，针对潜在 问题完善平允交易轨制和经过。 体平允交易轨制履行情况以及特殊交易行径专项说明，摄取社会监督。公司按期摄取外 部审计的检查，平允交易管制一直是外部审计的重心之一。基金评价机构在开展基金评 价业务时，将平允交易轨制的完善进度、履行情况及信息败露行为评价内容之一。公司 每季度会向证监会回报经投资组合司理、看护长、总司理签署后的平允交易轨制履行情 况，并对特定资产管制业务与证券投资基金之间的事迹比拟、特殊交易行径作念专项说明。 公司里面稽核或按期分析中发现平允交易管制中的特殊问题，也将在向证监会报送的监 察稽核季度回报和年度回报中作念专项说明。证监领略过现场检查和非现场监管等花样， 也会对公司平允交易轨制的履行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司特殊 交易行径进行监控。对于发现的不屈允交易和利益运输行径，将照章采取掂量监管圭表。   本回报期内，管制东谈主通过轨制、经过和本事技能保证了平允交易原则的终了，确保 本基金管制东谈主旗下各投资组合在研究、决策、交易履行等各方面均得到平允对待，通过 对投资交易行径的监控、分析评估和信息败露来加强对平允交易过程和拆伙的监督，形 成了灵验地平允交易体系。本回报期，本基金管制东谈主各项平允交易轨制经过均得到精良 地贯彻履行，未发现有在违抗平允交易原则的自得。   回报期内，管制东谈主于每季度和年度对公司管制的不同投资组合的举座收益率各异、 分投资类别（股票、债券）的收益率各异进行分析，对趋附四个季度期间内、不同期间 窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管制的不同投资组合同向交易的交易价差进行分 析。今年度同向交易价差专项分析的情况如下：                     第 16 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价钱均值的溢价率是否趋近于零进行 T 覆按， 覆按在 95%的着实水平下，价钱均值的溢价率趋近于零是否存在覆按欠亨过的情况。 劣进行比拟，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是 否存在权贵优于另一方的特殊情况。 分两两组合进行利益运输的模拟测算，检查在往日四个季度内，是否存在权贵特殊的情 况。      覆按分析拆伙泄露，公司管制的整个投资组合，在往日趋附四个季度内未发现有在 违抗平允交易原则的情况。      本基金管制东谈主依据《基金司理兼任私募资产管制研究投资司理职责指引（试行）》 的要求，建立和完善了兼任掂量的轨制及经过，确保兼任基金司理平允对待其管制的所 有投资组合。通过对基金司理的投资交易行径进行监控和分析，本回报期内，两两组合 间各项操作、经过及过后分析均正常，未发现不屈允对待各组合或组合间相互利益运输 的情况。      本基金于本回报期内不存在特殊交易行径。      基金管制东谈垄断理的整个投资组合在本回报期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量杰出该证券当日总成交量 5%的交易情况。 进行了局部调养。2025 年，咱们看好以下五个细分标的：军用飞机及大飞机、新域新质 作战力量装备、航空及海洋新材料、军贸以及舟师装备，另外会研究东谈主工智能和机器东谈主 行业的个股契机。                     第 17 页，共 74 页                   国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报   拆伙本回报期末，本基金 A 类份额净值为 1.0744 元，C 类份额净值为 1.0632 元。 本回报期 A 类份额净值增长率为 8.97%，C 类份额净值增长率为 8.38%；本回报期同期 事迹比拟基准收益率为 11.30%。 要紧名堂。好像我国航空工业在个别范围已经处于世界着手水平，这响应出我国航空工 业的浑矫健力和窜改智商。 两栖挫折舰，是着眼国度安全需要和舟师建设发展全局作出的正常安排，目的是捍卫国 家主权、安全、发展利益，更好地真贵世界和地区和平结识。该舰是我国自主研制的新 型两栖挫折舰，窜改哄骗电磁弹射和阻遏本事，可搭载固定翼飞机、直升机、两栖装备 等，具备较强的两栖作战、远海作战智商。该舰下水后，将按研究开伸开导调试、系泊 试验、漂荡试验等职责。这标明我国舰船制造业已经能够开发出全新舰种引颈世界舟师 装备发展趋势。   “2025 年 C919 产能将达到 50 架，瞻望下线量达到 30 架。” 1 月 17 日，在 2025 年上海两会上，上海市东谈主大代表、中国商用飞机有限累赘公司党委常委、副总司理沈波 在摄取滂湃新闻记者独家采访时，败露了上述数据。沈波默示，面前 C929 宽体客机正 在开展初步想象和供应商的聘任职责，行将转入详确想象阶段。C929 是我国自主研制 的喷气式宽体客机，座级 280 座，航程 12000 公里。C929 是中国第一款双通谈长途宽 体客机，中国商飞行为名堂的独一主制造商、型号及格证请求东谈主和握证东谈主。C929 不错 平常餍足全球国际间、区域间航空客运阛阓需求。这一新闻泄露 C919 投入批量出产阶 段，2025 年瞻望形成约 200 亿大飞机收入，从而带动国内民用航空制造业增长。远期 C929 大飞机拓展商飞公司居品线，跟波音和空客伸开全面竞争。   咱们判断，所握有的中枢军工公司触及的国防工业产业发展精良，对 2025 年国防 费增速默示乐不雅。咱们觉得，A 股军工股举座上被严重低估。2025 年两会期间国防费公 布后，阛阓可能会相识到国防费的增速仍将权贵高于国民经济举座增速，从而带来估值 竖立并推动高潮行情。近期 A 股阛阓赫然转暖，国度愈加可爱经济职责，货币战略也已 出现宽松迹象，瞻望后市向好的概率较大。                      第 18 页，共 74 页                国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报   本基金管制东谈主高度可爱风险欺压，充分施展监察稽核职责的作用，擢升监察稽核工 作的灵验性，为公司业务表率运作提供保证和支握，确保公司的业务运作能切实贯彻执 行法律、法例和公司内控轨制。本基金管制东谈主充分相识到投资业务表率化的蹙迫性，秉 承瑞银集团可爱风险可爱管制的风控作风："将风险纳入全面、系统的管制经过中，以 风险管制促业务发展"，建立和完善风险管制体系，应用国际先进的风险管制系统，在 公司实行多脉络全场所的风险管制，围绕业务风险点建立事先、事中、过后的风险欺压 圭表，除开展日常的欺压和监监职责外，还重快慰排对投资管制、平允交易管制以及研 究支握、投资决策、交易履行等中枢业务的管制职责开展专项自查，并对其它掂量业务 也安排了专项检查，力求使公司的管制圭表健全、灵验。   本基金管制东谈主对公司投资管制等蹙迫业求实行事先、事中庸过后全程监督，多关节 欺压，分别示例先容如下：   事先审查审核：充分利用信息系统，将关联法律法例、基金合同和公司端正的各式 投资谢却、投资限定和定量化监控策画在交易系统中进行阀值竖立，基金投资如果超出 限定，系统将断绝履行指示并实时教唆；在公司办公系统中建立研究回报质地欺压、股 票收支库调养、交易敌手授信、询价、一级阛阓申购、投资授权、要紧决策等成例性投 研交掂量的经过欺压圭表，明确审核东谈主员以及审核累赘，掂量业务必须经过预先端正的 审批模范后智力履行；相等规性的业务，公司在严慎研究并详情业务风险欺压圭表后执 行；基金合同、招募说明书（更新）、基金按期回报、临时回报等对外败露的信息文稿， 在对外发布前必须经过法律合规部、信息败露负责东谈主和看护长的正当合规性审查。   事中实时监控：竖立监控岗亭进行风险欺压，按照法律法例、居品合同以及公司规 定，对基金司理的投资指示进行审查，发现行恶违章和越权行径，有权断绝履行并实时 上报。借助系统对基金投资交易行径进行监控，并通过业务审批经过，对基金投资的关 键关节实行实时监控，对银行间等特殊交易行径进行监控，并履行特殊问题的实时回报 机制。   过后检查督促：总结和总结历史交易行径，对可能存在的特殊行径进行教唆；采取 现场与非现场稽核相联结的花样对基金投资进行检查，非现场稽核主如果通过计较机系 统按期对交易行径进行检察，从等分析是否有违章交易行径，现场稽核主如果对公司各 业务关节进行按期的例行检查和专项检查，并对主要业务部门及重心业务关节进行检查， 发现问题将实时回报并监督整改。                  第 19 页，共 74 页               国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报   本基金管制东谈主严格按照中国证监会掂量端正以及基金合同对于估值的约定，在合乎 企业管帐准则要求下对基金所握有的投资品种进行估值核算。本基金管制东谈主竖立估值委 员会，行为公司阻挠和欺压旗下组合估值业务风险的议事决策机构。   本基金的日常估值模范经常由运营部具体负责，并经托管东谈主查对说明。   本基金的尽头估值模范由估值委员会、运营部及掂量部门共同参与完成。运营部负 责与掂量部门里面协商，负责与托管东谈主和管帐师协商雷同估值业务掂量事宜，并将关联 信息及材料报送估值委员会；估值委员会应概括计议各方面的看法和建议，并按照关联 议事王法运筹帷幄审议作念出决议；运营部负责具体履行估值模范，履行掂量的信息败露义务； 法律合规部负责进行合规审核。   本基金托管东谈主依照法律法例审阅本基金管制东谈主采取的估值原则及本事，并复核、审 查基金资产净值和基金份额申购、赎回价钱。   截止回报期末，本基金管制东谈主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司 建立业务团结关系，由其按约定提供掂量债券品种、通顺受限股票的估值参考数据。   本回报期内，参与估值经过各方之间无要紧利益突破。   拆伙本回报期末，根据掂量法律法例和基金合同的要求以及本基金的履交运作情况， 本基金本回报期内未实施利润分派。   无。                   §5   托管东谈主回报   本回报期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管东谈主”）在国投瑞银国度安全灵 活配置混杂型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格顺从《证券投资基 金法》偏激他关联法律法例、基金合同和托管合同的关联端正，不存在损伤基金份额握 有东谈主利益的行径，十足遵法尽责地履行了应尽的义务。                  第 20 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报   本回报期内，本托管东谈主根据《证券投资基金法》偏激他关联法律法例、基金合同和 托管合同的端正，对本基金管制东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价钱的计较以及基金用度开支等方面进行了负责地复核，未发现 本基金管制东谈主存在损伤基金份额握有东谈主利益的行径。   本回报中的财务策画、净值发达、收益分派情况、财务管帐回报（注：财务管帐报 告中的“金融器具风险及管制”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管东谈主 复核范围内）、投资组合回报等数据确切、准确和齐全。                       §6   审计回报 财务报表是否经过审计      是 审计看法类型          圭臬无保寄望见 审计回报编号          安永华明（2025）审字第 70039362_H37 号 审计回报标题          审计回报                 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金全体基 审计回报收件东谈主                 金份额握有东谈主                 咱们审计了国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资                 基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，                 注。 审计看法            咱们觉得，后附的国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券                 投资基金的财务报表在整个要紧方面按照企业管帐准则                 的端正编制，公允响应了国投瑞银国度安全生动配置混杂                 型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务情景以及 2024                 年度的计算恶果和净资产变动情况。                     第 21 页，共 74 页                国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                咱们按照中国注册管帐师审计准则的端正履行了审计工                作。审计回报的“注册管帐师对财务报表审计的累赘”部                分进一步证明了咱们在这些准则下的累赘。按照中国注册 形成审计看法的基础      管帐师职业谈德守则，咱们放心于国投瑞银国度安全生动                配置混杂型证券投资基金，并履行了职业谈德方面的其他                累赘。咱们笃信，咱们获取的审计凭证是充分、适合的，                为发表审计看法提供了基础。                国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金管制层                对其他信息负责。其他信息包括年度回报中涵盖的信息，                但不包括财务报表和咱们的审计回报。                咱们对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信息，咱们也                分歧其他信息发表任何步地的鉴证论断。                联结咱们对财务报表的审计，咱们的累赘是阅读其他信 其他信息                息，在此过程中，计议其他信息是否与财务报表或咱们在                审计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在                要紧错报。                基于咱们已履行的职责，如果咱们详情其他信息存在要紧                错报，咱们应当回报该事实。在这方面，咱们无任何事项                需要回报。                管制层负责按照企业管帐准则的端正编制财务报表，使其                终了公允响应，并想象、履行和真贵必要的里面欺压，以                使财务报表不存在由于作弊或舛讹导致的要紧错报。                在编制财务报表时，管制层负责评估国投瑞银国度安全灵 管制层和治理层对财务报表                活配置混杂型证券投资基金的握续计算智商，败露与握续 的累赘                计算掂量的事项（如适用），并哄骗握续计算假设，除非                研究进行计帐、拆伙运营或别无其他现实的聘任。                治理层负责监督国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券                投资基金的财务回报过程。 注册管帐师对财务报表审计 咱们的办法是对财务报表举座是否不存在由于作弊或错 的累赘            误导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计看法的                  第 22 页，共 74 页 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 审计回报。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照 审计准则履行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错 报可能由于作弊或舛讹导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则经常觉得错报是要紧的。 在按照审计准则履行审计职责的过程中，咱们哄骗职业判 断，并保握职业怀疑。同期，咱们也履行以下职责： （1）识别和评估由于作弊或舛讹导致的财务报表要紧错 报风险，想象和实施审计模范以粗俗这些风险，并获取充 分、适合的审计凭证，行为发表审计看法的基础。由于舞 弊可能触及勾通、伪造、特意遗漏、演叨敷陈或凌驾于内 部欺压之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高 于未能发现由于舛讹导致的要紧错报的风险。 （2）了解与审计掂量的里面欺压，以想象允洽的审计程 序，但目的并非对里面欺压的灵验性发表看法。 （3）评价管制层选用管帐战略的允洽性和作出管帐算计 及掂量败露的合感性。 （4）对管制层使用握续计算假设的允洽性得出论断。同 时，根据获取的审计凭证，就可能导致对国投瑞银国度安 全生动配置混杂型证券投资基金握续计算智商产生要紧 疑虑的事项或情况是否存在要紧省略情趣得出论断。如果 咱们得出论断觉得存在要紧省略情趣，审计准则要求咱们 在审计回报中提请报表使用者把稳财务报表中的掂量披 露；如果败露不充分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们 的论断基于拆伙审计回报日可取得的信息。可是，明天的 事项或情况可能导致国投瑞银国度安全生动配置混杂型 证券投资基金弗成握续计算。 （5）评价财务报表的总体列报（包括败露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允响应掂量交易和事项。 咱们与治理层就研究的审计范围、时期安排和要紧审计发   第 23 页，共 74 页                    国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                     现等事项进行雷同，包括雷同咱们在审计中识别出的值得                     珍摄的里面欺压劣势。 管帐师事务所的称号           安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）                     王珊珊 注册管帐师的姓名                     邓雯 管帐师事务所的地址           中国 北京 审计回报日历              2025 年 3 月 28 日                           §7 年度财务报表 管帐主体：国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 回报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                            单元：东谈主民币元                                    本期末                    上年度末        资产          附注号 资产： 货币资金               7.4.7.1         172，605，093.59          100，938，637.71 结算备付金                                 3，421，930.91           1，351，210.41 存出保证金                                    345，185.04           230，127.39 交易性金融资产            7.4.7.2        3，100，536，057.41       2，727，853，212.95 其中：股票投资                           3，095，440，501.25       2，671，886，558.59       基金投资                                        -                      -       债券投资                            5，095，556.16          55，966，654.36       资产支握证券投资                                    -                      -       贵金属投资                                       -                      -       其他投资                                        -                      - 养殖金融资产             7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产           7.4.7.4                        -                      - 应收计帐款                                 4，994，874.93            420，727.31 应收股利                                              -                      -                          第 24 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 应收申购款                            3，306，060.86           1，267，796.27 递延所得税资产                                      -                      - 其他资产            7.4.7.5                      -            66，363.29 资产所有这个词                         3，285，209，202.74       2，832，128，075.33                                本期末                   上年度末    欠债和净资产       附注号 欠债： 短期借钱                                         -                      - 交易性金融欠债                                      -                      - 养殖金融欠债          7.4.7.3                      -                      - 卖出回购金融资产款                                    -                      - 应付计帐款                                        -          3，249，647.50 应付赎回款                            4，030，829.50           3，350，711.84 应付管制东谈主酬报                          3，308，156.91           2，809，095.70 应付托管费                               551，359.48           468，182.62 应付销售办事费                             382，081.97            85，154.72 应付投资参谋人费                                      -                      - 应交税费                                         -                      - 应付利润                                         -                      - 递延所得税欠债                                      -                      - 其他欠债            7.4.7.6          1，512，972.88           1，572，232.64 欠债所有这个词                             9，785，400.74          11，535，025.02 净资产：                                         -                      - 实收基金            7.4.7.7      3，055，974，354.61       2，862，781，672.24 未分派利润           7.4.7.8        219，449，447.39         -42，188，621.93 净资产所有这个词                        3，275，423，802.00       2，820，593，050.31 欠债和净资产所有这个词                     3，285，209，202.74       2，832，128，075.33   注：回报截止日 2024 年 12 月 31 日，国投瑞银国度安全混杂 A 类基金份额净值东谈主 民币 1.0744 元，国投瑞银国度安全混杂 C 类基金份额净值东谈主民币 1.0632 元，基金份额                     第 25 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 总额 3，055，974，354.61 份。其中国投瑞银国度安全混杂 A 类基金份额 2，344，749，926.33 份；国投瑞银国度安全混杂 C 类基金份额 711，224，428.28 份。 管帐主体：国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 本回报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东谈主民币元                                           本期              上年度可比期间           项 目            附注号        2024 年 1 月 1 日至      2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                 296，332，554.36      -318，522，368.16 其中：入款利息收入                7.4.7.9           651，549.55           637，925.60      债券利息收入                                          -                    -      资产支握证券利息收入                                      -                    -      买入返售金融资产收入                                      -                    -      其他利息收入                                          -                    - 其中：股票投资收益                7.4.7.10       -49，349，336.58      -177，395，792.62      基金投资收益              7.4.7.11                    -                    -      债券投资收益              7.4.7.12           -31，259.99          471，638.61      资产支握证券投资收益          7.4.7.13                    -                    -      贵金属投资收益             7.4.7.14                    -                    -      养殖器具收益              7.4.7.15                    -                    -      股利收益                7.4.7.16        20，745，464.11        15，205，554.67 “-”号填列）                                                      -                    - 列）                         第 26 页，共 74 页                          国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 减：二、营业总支拨                                          39，747，845.53          50，027，625.44 其中：卖出回购金融资产支拨                                                   -                         -                                                                 -                         -                                                                 -                         - 三、利润总额（亏空总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                                         -                         - 四、净利润（净亏空以“-”号填 列） 五、其他概括收益的税后净额                                                   -                         - 六、概括收益总额                                         256，584，708.83          -368，549，993.60 管帐主体：国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 本回报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                          单元：东谈主民币元                                                    本期      名堂                               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金                     未分派利润                     净资产所有这个词 一、上期期末净资产       2，862，781，672.24          -42，188，621.93                    2，820，593，050.31 二、本期期初净资产         2，862，781，672.24         -42，188，621.93                     2，820，593，050.31 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列）                                第 27 页，共 74 页                              国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 （一）   、概括收益总额                            -       256，584，708.83                    256，584，708.83 （二）   、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款            2，440，579，721.53        20，060，178.23                   2，460，639，899.76 （三）   、本期向基金份 额握有东谈主分派利润产 生的净资产变动（净                            -                    -                                  - 资 产 减 少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净资产             3，055，974，354.61       219，449，447.39                   3，275，423，802.00                                                 上年度可比期间       名堂                                 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                      实收基金                  未分派利润                       净资产所有这个词 一、上期期末净资产           2，409，138，838.86       266，459，696.13                   2，675，598，534.99 二、本期期初净资产           2，409，138，838.86       266，459，696.13                   2，675，598，534.99 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列） （一）   、概括收益总额                            -      -368，549，993.60                   -368，549，炒期货993.60 （二）   、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款            2，584，974，068.23       265，976，850.47                   2，850，950，918.70 （三）   、本期向基金份 额握有东谈主分派利润产 生的净资产变动（净                            -                    -                                  - 资 产 减 少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净资产             2，862，781，672.24       -42，188，621.93                   2，820，593，050.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本回报页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署： 基金管制东谈主负责东谈主：王彦杰，垄断管帐职责负责东谈主：王彦杰，管帐机构负责东谈主：冯伟      国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证                                    第 28 页，共 74 页                   国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20151983 号文《对于准予国投 瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管制东谈主国投瑞 银基金管制有限公司向社会公开刊行召募，基金合同于 2015 年 12 月 2 日肃穆顺利，首 次竖立召募范围为 694，113，991.09 份基金份额。   本基金为契约型绽开式基金，存续期限不定。本基金的基金管制东谈主为国投瑞银基金 管制有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管制有限公司，基金托管东谈主为中国银行股 份有限公司。   根据法律法例的端正及《国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金基金合同》 的约定，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金管制东谈主国投瑞银基金管 理有限公司决定自 2023 年 2 月 22 日起对本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额， 原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本 类别基金资产入彀提销售办事费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是 从本类别基金资产入彀提销售办事费。两类基金份额分别竖立代码，并分别计较基金份 额净值。投资东谈主在申购基金份额时可自行聘任基金份额类别。   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章上市的股票（包括 中小板、创业板偏激他经中国证监会核准刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可调度债券）、次级 债、短期融资券、中期单据、中小企业私募债券等）、资产支握证券、债券回购、银行 入款、货币阛阓器具、股指期货、权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它 金融器具（但须合乎中国证监会的掂量端正）。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；投资于本基 金界说的国度安全主题掂量的证券资产不低于基金非现款资产的 80%；投资于权证的比 例不杰出基金资产的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后， 现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或监管机构以后允许基金投资 其他品种，基金管制东谈主在履行适合模范后，不错将其纳入投资范围。   本基金的事迹比拟基准为沪深 300 指数收益率×60%＋中债概括指数收益率×40%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏激后颁布及修                      第 29 页，共 74 页                  国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 订的具体管帐准则、评释以及《资产管制居品掂量管帐处理端正》和其他掂量端正（统 称“企业管帐准则”）编制，同期，在信息败露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督管制委员会对于证券投资基金估值业务的指导看法》、                               《公开召募证券投 资基金信息败露管制办法》、             《证券投资基金信息败露内容与风光准则》第 2 号《年度报 告的内容与风光》、         《证券投资基金信息败露编报王法》第 3 号《管帐报表附注的编制及 败露》、《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号》以及中国 证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他掂量端正。    本财务报表以本基金握续计算为基础列报。    本财务报表合乎企业管帐准则的要求，确切、齐全地响应了本基金于 2024 年 12 月    本基金管帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东谈主民币。除有尽头说明外， 均以东谈主民币元为单元默示。    金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 资产）或权益器具的合同。    （1）金融资产分类    本基金的金融资产于运行说明时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本 计量的金融资产；    （2）金融欠债分类    本基金的金融欠债于运行说明时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。                    第 30 页，共 74 页               国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报   本基金于成为金融器具合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。   辩认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行为 灵验套期器具的养殖器具，按照取得时的公允价值行为运行说明金额，掂量的交易用度 在发生时计入当期损益。   辩认为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行为运行确 认金额，掂量交易用度计入其运行说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计 量，整个公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采取履行利率法说明利息收入，其拆伙说明、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明 损失准备。对于不含要紧融资身分的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按照很是于 整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融 资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自运行说明后是否已经权贵加多，如果信用 风险自运行说明后未权贵加多，处于第一阶段，本基金按照很是于明天 12 个月内预期 信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和履行利率计较利息收入；如果信用风 险自运行说明后已权贵加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照很是于 整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和履行利率计较利息 收入；如果运行说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照很是于整个存续期 内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和履行利率计较利息收入。   本基金在每个估值日评估掂量金融器具的信用风险自运行说明后是否已权贵加多。 本基金以单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金 融器具在估值日发生走嘴的风险与在运行说明日发生走嘴的风险，以详情金融器具瞻望 存续期内发生走嘴风险的变化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的 拆伙而详情的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日无谓付出不必要的 独特成本或戮力即可取得的关联往日事项、现时情景以及明天经济情景预测的合理且有 依据的信息。   当对金融资产预期明天现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资                 第 31 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 产成为已发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直 减记该金融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权力拆伙，或该收取金融资产现款流量的权力已 转机，且合乎金融资产转机的拆伙说明条件的，金融资产将拆伙说明。   本基金已将金融资产整个权上简直整个的风险和酬报转机给转入方的，拆伙说明该 金融资产；保留了金融资产整个权上简直整个的风险和酬报的，不拆伙说明该金融资产； 本基金既莫得转机也莫得保留金融资产整个权上简直整个的风险和酬报的，分别下列情 况处理：甩掉了对该金融资产欺压的，拆伙说明该金融资产并说明产生的资产和欠债； 未甩掉对该金融资产欺压的，按照其不竭涉入所转机金融资产的进度说明关联金融资产， 并相应说明关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，采取履行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的累赘已履行、取销或届满，则对金融欠债进行拆伙说明。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或 者转机一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量掂量资产或欠债，假设出售资 产或者转机欠债的有序交易在掂量资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本 基金假设该交易在掂量资产或欠债的最成心阛阓进行。主要阛阓（或最成心阛阓）是本 基金在计量日能够投入的交易阛阓。本基金采取阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为 终了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或败露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言 具有蹙迫敬爱的最低脉络输入值，详情所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量 日能够取得的雷同资产或欠债在活跃阛阓上未经调养的报价；第二脉络输入值，除第一 脉络输入值外掂量资产或欠债平直或波折可不雅察的输入值；第三脉络输入值，掂量资产 或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的握续以公允价值计量的资产和负 债进行再行评估，以详情是否在公允价值计量脉络之间发生调度。                   第 32 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报    本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如 下原则详情公允价值并进行估值：    （1）存在活跃阛阓的金融器具，按照估值日能够取得的雷同资产或欠债在活跃市 场上未经调养的报价行为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的要紧事件的，应采取最近交易日的报价详情公允价值。有充足凭证标明估值日或 最近交易日的报价弗成确切响应公允价值的，粗俗报价进行调养，详情公允价值。    与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本事中计议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如果 该限定是针对资产握有者的，那么在估值本事中不应将该限定行为特征计议。此外，基 金管制东谈主不应试虑因大量握有掂量资产或欠债所产生的溢价或折价；    （2）不存在活跃阛阓的金融器具，应采取在现时情况下适用何况有满盈可利用数 据和其他信息支握的估值本事详情公允价值。采取估值本事详情公允价值时，应优先使 用可不雅察输入值，只消在无法取得掂量资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情 况下，才使用不可不雅察输入值；    （3）如有着实凭证标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的，基金管 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；    （4）如有新增事项，按国度最新端正估值。    当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定权力，且该种法定权力面前是 可履行的，同期本基金研究以净额结算或同期变现该金融资产和了债该金融欠债时，金 融资产和金融欠债以相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金 融欠债在资产欠债表内分别列示，不予相互抵销。    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已终了损益平准金和未终了损益平准金。已终了损益平准金指在申                   第 33 页，共 74 页                    国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 购、赎回或调度基金份额时，申购、赎回或调度款项中包含的按累计未分派的已终了收 益/（损失）占净资产比例计较的金额。未终了损益平准金指在申购、赎回或调度基金份 额时，申购、赎回或调度款项中包含的按累计未终了利得/（损失）占净资产比例计较的 金额。损益平准金于基金申购说明日、基金赎回说明日或基金调度转入/转出说明日说明。   未终了损益平准金与已终了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全 额转入“未分派利润/（累计亏空）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采取履行利率法计较的利息扣除在适用情 况下的掂量税费后的净额说明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除掂量 交易用度后的净额与账面价值之间的差额说明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，掂量交 易用度平直计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工 具投资的，在握有期间将按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的掂量税 费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益； 除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价 值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的升值税费后的净 额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运行说明金额之间的差额扣除掂量交 易用度及在适用情况下的掂量税费后的净额说明为投资收益。   本基金在同期合乎下列条件时说明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利 的权力已经确立；2）与股利掂量的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可 靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利 益的流入额能够可靠计量时说明。   本基金的管制东谈主酬报和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金摄取掂量办事 的期间计入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在握有期间说明的利息支拨按履行利率法计较，履行利 率法与直线法各异较小的则按直线法计较。                        第 34 页，共 74 页                     国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报    本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款步地分派，但 基金份额握有东谈主可聘任现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分派利润中的未终了部分为正数，包括基金计算行径产 生的未终了损益以及基金份额交易产生的未终了平准金等，则期末可供分派利润的金额 为期末未分派利润中的已终了部分；若期末未分派利润的未终了部分为负数，则期末可 供分派利润的金额为期末未分派利润，即已终了部分相抵未终了部分后的余额。基金收 益分派后任一类基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分派基准日的任一类基金份额 净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值。    经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。    计算分部是指本基金内同期餍支配列条件的组成部分：    （1）该组成部分能够在日常行径中产生收入、发生用度；    （2）能够按期评价该组成部分的计算恶果，以决定向其配置资源、评价其事迹；    （3）能够取得该组成部分的财务情景、计算恶果和现款流量等关联管帐信息。    如果两个或多个计算分部具有相似的经济特征，何况餍足一定条件的，则合并为一 个计算分部。    本基金面前以一个计算分部运作，不需要进行分部回报的败露。    无。    无。    无。    无。                       第 35 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调养证 券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调养 由出让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根 据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规 定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    （2）升值税及附加    根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试 点的奉告》的端正，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业 税改征升值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资 基金（禁闭式证券投资基金，绽开式证券投资基金）管制东谈主哄骗基金买卖股票、债券的 转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值 税；入款利息收入不征收升值税。    根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业关联战略的奉告》的端正，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握 有战略性金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。    根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税政 策的补充奉告》的端正，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同 业存单以及握有金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。    根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产开发 素质 辅助办事等升值税战略的奉告》的端正，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以 本基金的基金管制东谈主为升值税征税东谈主。    根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税关联问题的通 知》的端正，证券投资基金的基金管制东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行 为，暂适用浅陋计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值 税的，已征税额从证券投资基金的基金管制东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值 税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定资产 进项税额抵扣等升值税战略的奉告》的端正详情。                   第 36 页，共 74 页                国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报    升值税附加税包括城市真贵建设税、素质费附加和地方素质附加，以履行交纳的增 值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市真贵建设税、素质费附加 和地方素质附加。    （3）企业所得税    根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的奉告》 的端正，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（禁闭式证券投资基金，绽开式证券 投资基金）管制东谈主哄骗基金买卖股票、债券的差价收入，不竭免征企业所得税。    根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠战略的通 知》的端正，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。    （4）个东谈主所得税    根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄 入款利息所得关联个东谈主所得税战略的奉告》的端正，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存 款利息所得暂免征收个东谈主所得税。    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股 息红利死别化个东谈主所得税战略关联问题的奉告》的端正，自 2013 年 1 月 1 日起，证券 投资基金从公开刊行和转让阛阓取得的上市公司股票，握股期限在 1 个月以内（含 1 个 月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；握股期限杰出 1 年的，暂减按 25%计入应征税 所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得税。    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息 红利死别化个东谈主所得税战略关联问题的奉告》的端正，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投 资基金从公开刊行和转让阛阓取得的上市公司股票，握股期限杰出 1 年的，股息红利所 得暂免征收个东谈主所得税。                                              单元：东谈主民币元                         本期末               上年度末          名堂                    第 37 页，共 74 页                         国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 活期入款                                172，605，093.59                    100，938，637.71 便是：本金                               172，588，079.46                    100，929，380.68       加：应计利息                             17，014.13                          9，257.03 按期入款                                              -                                - 便是：本金                                             -                                -       加：应计利息                                      -                                - 其中：入款期限 1 个月以内                                    -                                -       入款期限 1-3 个月                                 -                                -       入款期限 3 个月以上                                 -                                - 其他入款                                              -                                - 便是：本金                                             -                                -       加：应计利息                                      -                                - 所有这个词                                  172，605，093.59                    100，938，637.71                                                                    单元：东谈主民币元                                             本期末       名堂                                     应计利息                               公允价值变                       成本                                公允价值                                                                             动 股票 贵金属投资-金交所                                     -                                 -                                 -               - 黄金合约       交易所阛阓         5，060，560.00      91，556.16        5，095，556.16      -56，560.00  债券   银行间阛阓                     -             -                   -               -       所有这个词            5，060，560.00      91，556.16        5，095，556.16      -56，560.00 资产支握证券                          -             -                   -               - 基金                              -             -                   -               -                             第 38 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 其他                           -              -               -              -       所有这个词                                         上年度末       名堂                                  应计利息                           公允价值变                     成本                            公允价值                                                                     动 股票 贵金属投资-金交所                                   -                              -                              -              - 黄金合约       交易所阛阓     54，998，287.00    1，061，164.36   55，966，654.36     -92，797.00  债券   银行间阛阓                  -              -               -              -       所有这个词        54，998，287.00    1，061，164.36   55，966，654.36     -92，797.00 资产支握证券                       -              -               -              - 基金                           -              -               -              - 其他                           -              -               -              -       所有这个词    无。    无。    无。                          第 39 页，共 74 页                国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                                     单元：东谈主民币元                       本期末                         上年度末          名堂 应收利息                                  -                            - 其他应收款                                 -                    66，363.29 待摊用度                                  -                            -          所有这个词                           -                    66，363.29                                                     单元：东谈主民币元                      本期末                          上年度末         名堂 应付券商交易单元保证金                          -                             - 应付赎回费                         2，948.64                      3，322.64 应付证券出借走嘴金                            -                             - 应付交易用度                    1，325，024.24                  1，338，证券配资910.00 其中：交易所阛阓                  1，325，024.24                  1，338，910.00      银行间阛阓                           -                             - 应付利息                                 -                             - 信息败露费                       120，000.00                    120，000.00 审计用度                         65，000.00                    110，000.00 所有这个词                        1，512，972.88                  1，572，232.64 国投瑞银国度安全混杂 A                                                 金额单元：东谈主民币元                                          本期          名堂              2024年1月1日至2024年12月31日                    基金份额（份）                          账面金额 上年度末                    2，677，158，498.78              2，677，158，498.78 本期申购                    1，571，090，082.03              1，571，090，082.03                  第 40 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 本期赎回（以“-”号填列）             -1，903，498，654.48            -1，903，498，654.48 本期末                        2，344，749，926.33             2，344，749，926.33 国投瑞银国度安全混杂 C                                                   金额单元：东谈主民币元                                          本期         名堂                  2024年1月1日至2024年12月31日                      基金份额（份）                           账面金额 上年度末                         185，623，173.46              185，623，173.46 本期申购                         869，489，639.50              869，489，639.50 本期赎回（以“-”号填列）               -343，888，384.68             -343，888，384.68 本期末                          711，224，428.28              711，224，428.28    注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额 及金额。 国投瑞银国度安全混杂 A                                                        单元：东谈主民币元        名堂       已终了部分               未终了部分              未分派利润所有这个词 上年度末            -122，630，942.13       83，945，285.15       -38，685，656.98 本期期初            -122，630，942.13       83，945，285.15       -38，685，656.98 本期利润             -76，577，342.57      295，960，449.89       219，383，107.32 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款        -159，983，476.49      168，551，274.29         8，567，797.80       基金赎回款      184，578，711.23     -199，346，955.60       -14，768，244.37 本期已分派利润                       -                    -                   - 本期末             -174，613，049.96      349，110，053.73       174，497，003.77 国投瑞银国度安全混杂 C                                                        单元：东谈主民币元        名堂       已终了部分               未终了部分              未分派利润所有这个词                   第 41 页，共 74 页                   国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 上年度末                 -9，374，930.01           5，871，965.06      -3，502，964.95 本期期初                 -9，374，930.01           5，871，965.06      -3，502，964.95 本期利润                13，293，753.47          23，907，848.04       37，201，601.51 本期基金份额交易产生                     -64，278，785.51         75，532，592.57       11，253，807.06 的变动数 其中：基金申购款           -101，338，404.11        112，830，784.54       11，492，380.43       基金赎回款         37，059，618.60          -37，298，191.97        -238，573.37 本期已分派利润                          -                      -                  - 本期末                 -60，359，962.05        105，312，405.67       44，952，443.62                                                             单元：东谈主民币元                             本期                       上年度可比期间        名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023 活期入款利息收入                             531，193.49               524，829.37 按期入款利息收入                                      -                        - 其他入款利息收入                                      -                        - 结算备付金利息收入                             34，644.00                39，947.63 其他                                    85，712.06                73，148.60 所有这个词                                   651，549.55               637，925.60                                                             单元：东谈主民币元                                   本期              上年度可比期间             名堂           2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023                               年 12 月 31 日          年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                         3，367，259，407.60     3，313，254，403.51 减：卖出股票成本总额                       3，410，036，649.36     3，480，879，284.14 减：交易用度                               6，572，094.82         9，770，911.99 买卖股票差价收入                           -49，349，336.58      -177，395，792.62                      第 42 页，共 74 页                    国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报    无。                                                          单元：东谈主民币元                                         本期               上年度可比期间              名堂               2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 债券投资收益——利息收入                                 67，027.01       485，873.61 债券投资收益——买卖债券（债转股及                                           -98，287.00          -14，235.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                       -                 - 债券投资收益——申购差价收入                                       -                 - 所有这个词                                        -31，259.99         471，638.61                                                          单元：东谈主民币元                                         本期               上年度可比期间              名堂               2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年  卖出债券（债转股及债券到期兑付）  成交总额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑  付）成本总额  减：应计利息总额                                1，103，490.00           77，100.00  减：交易用度                                             -                   -  买卖债券差价收入                                  -98，287.00          -14，235.00   无。   无。    无。                         第 43 页，共 74 页                     国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                                           单元：东谈主民币元                              本期                        上年度可比期间          名堂         2024年1月1日至2024年12月             2023年1月1日至2023年12月 股票投资产生的股利收益                     20，745，464.11                15，205，554.67 基金投资产生的股利收益                                    -                              - 所有这个词                              20，745，464.11                15，205，554.67                                                            单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间        名堂称号         2024年1月1日至2024年12月             2023年1月1日至2023年12月 ——股票投资                        319，832，060.93               -163，298，793.81 ——债券投资                             36，237.00                     -83，362.00 ——资产支握证券投资                                 -                              - ——基金投资                                     -                              - ——贵金属投资                                    -                              - ——其他                                       -                              - ——权证投资                                     -                              - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估升值税                                 -                              - 所有这个词                            319，868，297.93               -163，382，155.81                                                            单元：东谈主民币元        名堂              本期                            上年度可比期间                        第 44 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 基金赎回费收入                        4，021，543.15                5，790，341.42 基金调度费收入                          426，296.19                  150，119.97 所有这个词                             4，447，839.34                5，940，461.39    无。                                                         单元：东谈主民币元                             本期                    上年度可比期间         名堂          2024年1月1日至2024年12         2023年1月1日至2023年12月31                            月31日                        日 审计用度                              65，000.00                110，000.00 信息败露费                            120，000.00                120，000.00 银行间账户真贵费                          18，000.00                 18，000.00 银行汇划费                             30，982.43                 34，514.63 所有这个词                               233，982.43                282，514.63    无。    无。                 关联方称号                           与本基金的关系                        基金管制东谈主、注册登记机构、基金 国投瑞银基金管制有限公司（“国投瑞银基金”）                              销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”）      基金托管东谈主、基金销售机构 瑞士银行股份有限公司 （“UBS AG”）      基金管制东谈主的激动 国投泰康信赖有限公司（“国投泰康信赖”）       基金管制东谈主的激动 国投瑞银老本管制有限公司（“国投瑞银老本”）    基金管制东谈主的子公司 国投证券股份有限公司（“国投证券”）     与基金管制东谈主受归并履行欺压的                         第 45 页，共 74 页                         国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                                  公司、基金销售机构 瑞银证券有限累赘公司（“瑞银证券”）                             基金管制东谈主激动的控股子公司    注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般生意条目刚硬。                                                          金额单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间                                                            日   关联方称号                                       占当期股                         占当期股                      成交金额             票成交总        成交金额             票成交总                                       额的比例                         额的比例 国投证券                 604，224，717.70    8.78%      452，838，332.68    6.45% 瑞银证券                  48，325，935.88    0.70%                   -         -    无。    无。    无。                                                         金额单元：东谈主民币元                                             本期    关联方称号                       当期          占当期佣         期末应付佣金余         占期末应付                       佣金          金总量的            额            佣金总额的                             第 46 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                    比例                                比例 国投证券               365，760.83       8.22%           162，460.32        12.26% 瑞银证券                21，548.54       0.48%            21，548.54         1.63%                                      上年度可比期间    关联方称号                         占当期佣                            占期末应付                    当期                        期末应付佣金余                                  金总量的                            佣金总额的                    佣金                               额                                    比例                                比例 国投证券               425，078.33       6.47%           125，008.94          9.34%    注：（1）上述佣金按合同约定的佣金费率计较，佣金费率由合同签订方参考阛阓 价钱详情。    （2）本回报期内 1-6 月该类佣金合同的办事范围包括佣金收取方为本基金提供的 证券投资研究恶果和阛阓信息办事等（上年度可比期间：同）。    （3）根据《公开召募证券投资基金证券交易用度管制端正》，自 2024 年 7 月 1 日 起，被迫股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究办事等其他用度，其他类型基金可 以通过股票交易佣金支付研究办事用度。                                                              单元：东谈主民币元                                      本期                   上年度可比期间            名堂               2024年1月1日至2024年             2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的管制费                          32，464，843.89            41，766，893.05 其中：应支付销售机构的客户维 护费      应支付基金管制东谈主的净管 理费    注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金的管制费费率由 1.50%/年调养为 1.20%/年，本 基金的管制费按前一日基金资产净值的年费率计提。管制费的计较方法如下：                   H＝E×管制费费率÷当年天数                          第 47 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                   H 为逐日应计提的基金管制费                   E 为前一日的基金资产净值    基金管制费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金托 管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个职责日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。                                                           单元：东谈主民币元                                   本期                上年度可比期间            名堂            2024年1月1日至2024年          2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的托管费                     5，410，807.36             6，961，148.88    注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年调养为 0.20%/年，本 基金的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。托管费的计较方法如下：                   H＝E×托管费费率÷当年天数                   H 为逐日应计提的基金托管费                   E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金托 管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个职责日内从基金财产中一次性支付 给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。                                                            单元：东谈主民币元                                本期 取得销售办事费               2024年1月1日至2024年12月31日                      当期发生的基金应支付的销售办事费 的各关联方称号       国投瑞银国度安全混杂                             国投瑞银国度安全混杂 C                       所有这个词                    A 国投证券                      -             832.61                     832.61 国投瑞银基金                    -       1，037，795.31               1，037，795.31     所有这个词                       -             1，038，627.92      1，038，627.92                                 上年度可比期间 取得销售办事费                        第 48 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 的各关联方称号             当期发生的基金应支付的销售办事费              国投瑞银国度安全混杂                          国投瑞银国度安全混杂C           所有这个词                   A 国投瑞银基金                 -       597，378.05      597，378.05    所有这个词                  -       597，378.05      597，378.05     注：本基金C类基金份额的销售办事费年费率为0.60%，销售办事费计提的计较 公式如下：     H＝E×0.60%÷当年天数     H为逐日C类基金份额应计提的销售办事费     E为前一日C类基金份额的基金资产净值     C类基金份额的销售办事费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经 基金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起2-5个职责日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。     本基金于2023年2月22日起加多国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基 金的C类基金份额，原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额。     无。     无。 况     无。     无。                        第 49 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报   无。                                                           单元：东谈主民币元                            本期                       上年度可比期间    关联方称号                             日                             日                  期末余额           当期利息收入         期末余额           当期利息收入 中国银行                             531，193.49                    524，829.37   注：本基金的上述银行入款由基金托管东谈主中国银行援救，按银行同行利率或约定利 率计息。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                          第 50 页，共 74 页                    国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报    无。    无。    本基金为混杂型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收 益高于债券型基金和货币阛阓基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有精良流 动性的金融器具，包括国内照章上市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会 核准刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公 司债、可转债（含可分离交易可调度债券）、次级债、短期融资券、中期单据、中小企 业私募债券等）、资产支握证券、债券回购、银行入款、货币阛阓器具、股指期货、权 证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须合乎中国证监会的相 关端正）。本基金在日常计算行径靠近的与这些金融器具掂量的风险主要包括信用风险、 流动性风险及阛阓风险。本基金管制东谈主制定了战略和模范来识别及分析这些风险，并设 定适合的风险名额及里面欺压经过，通过可靠的管制及信息系统握续监控上述各样风险。    本基金的基金管制东谈主从事风险管制的主要办法是通过欺压上述风险，使本基金在风 险和收益之间取得最好的均衡以终了“风险和收益相匹配”的风险收益办法。本基金管制 东谈主剿袭全面风险欺压的理念，将风险管制融入业务中，使风险欺压与投资业务紧密联结， 在董事会专科委员会监督管制下，建立了由看护长、合规与风险欺压委员会、法律合规 部、风险管制部、掂量职能部门和业务部门组成的立风光风险管制架构体系。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约累赘，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现走嘴、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。    本公司在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在基金管制东谈主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面研究的信用等第较高的生意 银行，因而与银行入款掂量的信用风险不要紧。本基金在交易所进行的交易均与中国证                         第 51 页，共 74 页                  国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 券登记结算有限累赘公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，因此走嘴风险发生的可 能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割花样 进行限定以欺压相应的信用风险。   本基金的基金管制东谈主建立了信用风险管制经过，通过对投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，信用等第评估以里面信用评级为主，外部信用评级为辅。内 部债券信用评级主要覆按刊行东谈主的计算风险、财务风险和流动性风险，以及信用居品的 条目和担保东谈主的情况等。此外，本基金的基金管制东谈主根据信用居品的里面评级，通过对 单只信用居品投资占净资产的比例及占刊行量的比例进行欺压，通过散布化投资以散布 信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级管制指导看法》设定的 圭臬统计及汇总。   于本回报期末，本基金未握有除国债、央行单据和战略性金融债除外的债券和资产 支握证券（上年度末：同）。                                            单元：东谈主民币元                       本期末                 上年度末        短期信用评级  A-1                                -                     -  A-1 以下                             -                     -  未评级                     5，095，556.16         55，966，654.36  所有这个词                      5，095，556.16         55，966，654.36   注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。   无。   无。   无。                     第 52 页，共 74 页                  国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报    无。    无。    流动性风险是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额握有东谈主要求赎回的基金资产超 出基金握有的现款类资产范围，另一方面来自于基金握有的投资品种交易不活跃而带来 的变现繁难或弗成以合理的价钱变现。    本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制 办法》及《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制端正》等关联法例的要求建立 健全绽开式基金流动性风险管制的里面欺压体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性 制定流动性风险管制圭表，对本基金组结伴产的流动性风险进行管制。本基金的基金管 理东谈主采取监控基金组结伴产握仓集中度策画、逆回购交易的到期日与交易敌手的集中度、 流动性受限资产比例、基金组结伴产中 7 个职责日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等花样阻挠流动性风险，并于绽开日对本基金的申购赎回情况进行监控，保握基金投 资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现智商与投资者赎回需求的 匹配与均衡。本基金的基金管制东谈主在基金合同中想象了多数赎回条目，约定在相等情况 下赎回请求的处理花样，欺压因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金握 有东谈主利益。于本回报期末，本基金组结伴产中 7 个职责日可变现资产的账面价值杰出经 说明确当日净赎回金额。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本回报“期末本基金握有的通顺受限证券” 章节中列示的部分基金资产通顺暂时受限定外，其余均能实时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产花样借入短期资金粗俗流动性需求。除本回报“期末债券正回购交 易中行为典质的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息 外，本基金于资产欠债表日所握有的金融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一 般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现 的合约到期现款流量。本回报期内，本基金未发生要紧流动性风险事件。                    第 53 页，共 74 页                               国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报      阛阓风险是指基金所握金融器具的公允价值或明天现款流量因所处阛阓各样价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指金融器具的公允价值或明天现款流量受阛阓利率变动而发生波动的 风险。利率明锐性金融器具均靠近由于阛阓利率上升而导致公允价值下跌的风险，其中 浮动利率类金融器具还靠近每个付息期间拆伙根据阛阓利率再行订价时对于明天现款 流影响的风险。      本基金的基金管制东谈主履行生动的利率管制策略，鉴戒瑞银全球资产管制公司国外管 理训诲，联结自主开发的估值系统管制利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析 和期权调养利差瓜分析，计较组合证券的修正久期、利差久期、灵验久期和灵验凸性的 风险欺压策画，追踪调养投资组合的久期和凸性等利率风险量度策画，欺压组合的利率 风险。当预期债券阛阓利率下跌时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券阛阓利 率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，欺压证券 投资组合的久期，阻挠利率风险。                                                                       单元：东谈主民币元       本期末 资产 货币资金                172，605，093.59              -            -                  - 172，605，093.59 结算备付金                 3，421，930.91              -            -                  -    3，421，930.91 存出保证金                  345，185.04               -            -                  -      345，185.04 交易性金融资产               5，095，556.16              -            -   3，095，440，501.25 3，100，536，057.41 养殖金融资产                           -              -            -                  -                - 买入返售金融资产                         -              -            -                  -                - 应收计帐款                            -              -            -       4，994，874.93    4，994，874.93 应收股利                             -              -            -                  -                - 应收申购款                            -              -            -       3，306，060.86    3，306，060.86 递延所得税资产                          -              -            -                  -                - 其他资产                             -              -            -                  -                - 资产所有这个词                181，467，765.70              -            -   3，103，741，437.04 3，285，209，202.74 欠债                                      第 54 页，共 74 页                              国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 卖出回购金融资产                                 -              -            -                  -                - 款 应付计帐款                           -              -            -                  -                - 应付赎回款                           -              -            -       4，030，829.50    4，030，829.50 应付管制东谈主酬报                         -              -            -       3，308，156.91    3，308，156.91 应付托管费                           -              -            -        551，359.48       551，359.48 应付销售办事费                         -              -            -        382，081.97       382，081.97 应交税费                            -              -            -                  -                - 应付利润                            -              -            -                  -                - 其他欠债                            -              -            -       1，512，972.88    1，512，972.88 欠债所有这个词                            -              -            -       9，785，400.74    9，785，400.74 利率明锐度缺口            181，467，765.70              -            -   3，093，956，036.30 3，275，423，802.00      上年度末 资产 货币资金               100，938，637.71              -            -                  - 100，938，637.71 结算备付金                1，351，210.41              -            -                  -    1，351，210.41 存出保证金                 230，127.39               -            -                  -      230，127.39 交易性金融资产             55，966，654.36              -            -   2，671，886，558.59 2，727，853，212.95 养殖金融资产                          -              -            -                  -                - 买入返售金融资产                        -              -            -                  -                - 应收计帐款                           -              -            -        420，727.31       420，727.31 应收股利                            -              -            -                  -                - 应收申购款                           -              -            -       1，267，796.27    1，267，796.27 递延所得税资产                         -              -            -                  -                - 其他资产                            -              -            -         66，363.29        66，363.29 资产所有这个词               158，486，629.87              -            -   2，673，641，445.46 2，832，128，075.33 欠债 卖出回购金融资产                                 -              -            -                  -                - 款 应付计帐款                           -              -            -       3，249，647.50    3，249，647.50 应付赎回款                           -              -            -       3，350，711.84    3，350，711.84 应付管制东谈主酬报                         -              -            -       2，809，095.70    2，809，095.70 应付托管费                           -              -            -        468，182.62       468，182.62 应付销售办事费                         -              -            -         85，154.72        85，154.72 应交税费                            -              -            -                  -                - 应付利润                            -              -            -                  -                - 其他欠债                            -              -            -       1，572，232.64    1，572，232.64 欠债所有这个词                            -              -            -     11，535，025.02    11，535，025.02                                     第 55 页，共 74 页                             国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 利率明锐度缺口           158，486，629.87              -    -   2，662，106，420.44 2，820，593，050.31    注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约端正的利率再行订价日 或到期日孰早者给以分类。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金握有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为 0.16% (上年末：1.98%)，因此阛阓利率的变动对于本基金资产净值无要紧影响(上 年末：同)。    外汇风险是指金融器具的公允价值或明天现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。    其他价钱风险是指基金所握金融器具的公允价值或明天现款流量因除阛阓利率和 外汇汇率除外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行阛阓交易的证券，所靠近的其他价钱风险来源于单个证券刊行主体自己 计算情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券阛阓举座波动的影响。    本基金的基金管制东谈主在构建和管制投资组合的过程中，采取“从上至下”的策略，通 过对宏不雅经济情况及战略的分析，联结证券阛阓运行情况，作念出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，聘任合乎基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管制东谈主按期联结宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正，通过投资组合的散布化等花样，来主动粗俗可能发生的其他价 格风险。    此外，本基金的基金管制东谈主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，按期哄骗多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)策画等来测试本基金靠近的潜 在价钱风险，实时对风险进行追踪和欺压。                                                        金额单元：东谈主民币元          名堂                             本期末             上年度末                                    第 56 页，共 74 页                   国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                                                     占基                                       占基金                                                                     金资                                       资产净                      公允价值                          公允价值             产净                                       值比例                                                                     值比                                       （%）                                                                     例（%） 交易性金融资产－股票投资                           94.51                         94.73 交易性金融资产—基金投资                      -         -                   -         - 交易性金融资产－债券投资          5，095，556.16      0.16       55，966，654.36       1.98 交易性金融资产－贵金属投                                   -         -                   -         - 资 养殖金融资产－权证投资                       -         -                   -         - 其他                                -         -                   -         - 所有这个词                                     94.66                         96.71        本基金管制东谈主哄骗定量分析方法对本基金的其他价钱风险进行分析。下表为        其他价钱风险的明锐性分析，响应了在其他变量不变的假设下，证券投资价 假设        格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数默示可能            加多基金资产净值，负数默示可能减少基金资产净值。                       对资产欠债表日基金资产净值的                        影响金额（单元：东谈主民币元）        掂量风险变量的变动     本期末         上年度末  分析                      2024 年 12 月 31 日            2023 年 12 月 31 日        基金事迹比拟基准增        加 5%        基金事迹比拟基准减                                 -310，049，258.79             -146，433，851.36        少 5%     公允价值计量拆伙所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫敬爱的输入值 所属的最低脉络决定：第一脉络：雷同资产或欠债在活跃阛阓上未经调养的报价；第二                       第 57 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 脉络：除第一脉络输入值外掂量资产或欠债平直或波折可不雅察的输入值；第三脉络：相 关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东谈主民币元 公允价值计量拆伙所属的                本期末                     上年度末      脉络               2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日 第一脉络                   3，095，440，501.25             2，669，762，757.84 第二脉络                       5，095，556.16                56，865，396.38 第三脉络                                  -                 1，225，058.73            所有这个词          3，100，536，057.41             2，727，853，212.95      本基金调养公允价值计量脉络调度时点的掂量管帐战略在前后各管帐期间保握一 致。      对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金 不会于交易不活跃期间及限售期间将掂量投资的公允价值列入第一脉络，并根据估值调 整中采取的对公允价值计量举座而言具有蹙迫敬爱的输入值所属的最低脉络，详情掂量 投资的公允价值应属第二脉络或第三脉络。                                                          单元：东谈主民币元                                      本期        名堂                            交易性金融资产                                                         所有这个词                       债券投资             股票投资 期初余额                            -       1，225，058.73 1，225，058.73 当期购买                            -                  -            - 当期出售/结算                         -                  -            - 转入第三脉络                          -         855，916.89   855，916.89 转出第三脉络                          -       1，929，576.40 1，929，576.40 当期利得或损失总额                       -        -151，399.22  -151，399.22 其中：计入损益的利得                                  -         -151，399.22    -151，399.22 或损失     计入其他概括 收益的利得或损失（若                       -                   -              - 有） 期末余额                             -                   -              - 期末仍握有的第三层                        -                   -              -                        第 58 页，共 74 页                           国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 次金融资产计入本期 损益的未终了利得或 损失的变动——公允 价值变动损益                                       上年度可比期间       名堂                                 交易性金融资产                                                              所有这个词                            债券投资             股票投资  期初余额                                -       1，294，915.09 1，294，915.09  当期购买                                -                  -            -  当期出售/结算                             -                  -            -  转入第三脉络                              -       2，720，473.81 2，720，473.81  转出第三脉络                              -       3，121，826.47 3，121，826.47  当期利得或损失总额                           -         331，496.30   331，496.30  其中：计入损益的利得                             -     331，496.30   331，496.30  或损失          计入其他概括  收益的利得或损失（若                 -              -            -  有）  期末余额                       -   1，225，058.73 1，225，058.73  期末仍握有的第三层  次金融资产计入本期  损益的未终了利得或                  -     111，790.27   111，790.27  损失的变动——公允  价值变动损益                                                             单元：东谈主民币元                                                 不可不雅察输入值            上年度末公          采取的估值 名堂                                                范围/加权平         与公允价值             允价值             本事          称号                                                     均值           之间的关系                           亚式期权模 限售股票       1，225，058.73               预期波动率      0.1462-2.1988   负掂量                               型    本基金本回报期末及上年度末均未握有非握续的以公允价值计量的金融器具。    本基金握有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融 欠债，这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。    拆伙资产欠债表日本基金无需要说明的其他蹙迫事项。                             第 59 页，共 74 页                  国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                       §8 投资组合回报                                                   金额单元：东谈主民币元                                                 占基金总资产的比例  序号         名堂                 金额                                                    （%）       其中：股票                  3，095，440，501.25                94.22       其中：债券                      5，095，556.16                 0.16             资产支握证券                          -                    -       其中：买断式回购的买                                             -                    -       入返售金融资产       银行入款和结算备付金       所有这个词   注：1、本基金本回报期末未握有通过港股通交易机制投资的港股。                                                          占基金资产净  代码          行业类别                    公允价值（元）                                                          值比例（％）   A   农、林、牧、渔业                                       -           -   B   采矿业                                            -           -   C   制造业                             3，047，684，985.08       93.05       电力、热力、燃气及水出产和供   D       应业                                             -           -                      第 60 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报      E     建筑业                                             -              -      F     批发和零卖业                                          -              -      G     交通运载、仓储和邮政业                            12，023.76         0.00      H     住宿和餐饮业                                          -              -            信息传输、软件和信息本事办事      I            业                                  47，722，671.41         1.46      J     金融业                                             -              -      K     房地产业                                            -              -      L     租出和商务处职业                                2，630.32         0.00      M     科学研究和本事处职业                                      -              -      N     水利、环境和环球设施管制业                          18，190.68         0.00      O     住户办事、修理和其他处职业                                   -              -      P     素质                                              -              -      Q     卫生和社会职责                                         -              -      R     文化、体育和文娱业                                       -              -      S     概括                                              -              -            所有这个词                               3，095，440，501.25       94.51      无。                                                         金额单元：东谈主民币元                                                                占基金资产 序号        股票代码     股票称号       数目(股)           公允价值                                                                净值比例(％)                           第 61 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                      第 62 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                      第 63 页，共 74 页                    国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                                    金额单元：东谈主民币元                                                           占期初基金  序号    股票代码        股票称号            本期累计买入金额               资产净值比                                                           例（％）   注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议掂量交易 用度。                                                    金额单元：东谈主民币元                                                           占期初基金  序号    股票代码        股票称号            本期累计卖出金额                                                           资产净值比                         第 64 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                                            例（％）      注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议掂量交易 用度。                                                           单元：东谈主民币元 买入股票的成本（成交）总额                                         3，513，758，531.09 卖出股票的收入（成交）总额                                         3，367，259，407.60      注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目） 填列，不计议掂量交易用度。                                                    金额单元：东谈主民币元                                                           占基金资产净 序号            债券品种                     公允价值                                                            值比例(％)                        第 65 页，共 74 页                        国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报       其中：战略性金融债                                         -                 -                                                      金额单元：东谈主民币元                                                             占基金资产 序号        债券代码     债券称号         数目(张)        公允价值           净值比例                                                              (％)      无。      无。      无。      为更好地终了投资办法，本基金在预防风险管制的前提下，以套期保值为目的，适 度哄骗股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特质，通过 股指期货就本基金投资组合进行实时、灵验地调养，并擢升投资组合的运作效用。                           第 66 页，共 74 页                        国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报      根据本基金合同端正，本基金不参与国债期货交易。      无。 制日前一年内受到公开数落、处罚。                                                单元：东谈主民币元 序号                称号                      金额      无。      无。                          第 67 页，共 74 页                        国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报   由于四舍五入的原因，分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。                         §9 基金份额握有东谈主信息                                                                    份额单元：份                                                    握有东谈主结构                        户均握有              握有东谈主户                      机构投资者                   个东谈主投资者  份额级别                  的基金份              数(户)                                 占总份                     占总份                          额          握有份额                   握有份额                                                   额比例                     额比例 国投瑞银国度                             743，228，781.            1，601，521，14  安全混杂 A                                     59                     4.74 国投瑞银国度                             648，198，760.            63，025，667.7  安全混杂 C                                     55                       3    所有这个词                              1，391，427，54            1，664，546，81                                                                    占基金总份额比         名堂                份额级别              握有份额总和（份）                                                                                    例                        国投瑞银国度安全混                                      合A 基 金 管 理东谈主整个从业东谈主                        国投瑞银国度安全混 员握有本基金                                                566，750.23             0.08%                                      合C                              所有这个词                     2，507，383.31             0.08%        名堂        份额级别   握有基金份额总量的数目区间（万份）  本公司高等管制东谈主员、 国投瑞银国度安全混  基金投资和研究部门        合A  负责东谈主握有本绽开式    国投瑞银国度安全混          0                           第 68 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 基金                      合C                         所有这个词                              10~50                     国投瑞银国度安全混                         合A 本基金基金司理握有           国投瑞银国度安全混 本绽开式基金                  合C                             所有这个词                          >100 的居品情况                                       握有本东谈垄断理的居品份额总量的数目区 基金司理姓名         居品类型                                       间（万份）                公募基金                                                     >100      李轩        私募资产管制研究                                                 >100                所有这个词                                                       >100                       §10    绽开式基金份额变动                                                                    单元：份           名堂            国投瑞银国度安全混杂 A                  国投瑞银国度安全混杂 C 基金合同顺利日（2015 年 12 月 2 日）基金份额总额 本回报期期初基金份额总额                       2，677，158，498.78             185，623，173.46 本回报期基金总申购份额                        1，571，090，082.03             869，489，639.50 减：本回报期基金总赎回份额                      1，903，498，654.48             343，888，384.68 本回报期基金拆分变动份额                                      -                            - 本回报期期末基金份额总额                       2，344，749，926.33             711，224，428.28                             §11 要紧事件揭示   回报期内无基金份额握有东谈主大会决议。                             第 69 页，共 74 页                     国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报   回报期内，基金管制东谈主的要紧东谈主事变动如下：   本回报期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股 份有限公司托管业务部总司理职务。上述东谈主事变动已按掂量端正备案、公告。   本回报期内无触及对公司运营管制及基金运作产生要紧影响的，与本基金管制东谈主、 基金财产掂量的诉讼。   本回报期内，无触及本基金托管业务的诉讼。   本回报期内基金投资策略未发生变化。   回报期内本基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）已 为本基金提供审计办事 10 年。回报期内应支付给该事务所的酬报为 65，000.00 元。   回报期内基金管制东谈主偏激高等管制东谈主员未受监管部门检察或处罚。   本回报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏激掂量高等管制东谈主员无受检察或处罚 等情况。                                                       金额单元：东谈主民币元                       股票交易               应支付该券商的佣金         交易                      占当期                   占当期  券商称号   单元                      股票成                   佣金总        备注                  成交金额                     佣金         数目                      交总额                   量的比                                 的比例                    例 东方证券       3   801，628，467.44   11.65%   600，726.74   13.51% -                         第 70 页，共 74 页                  国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 中信建投证 券 兴业证券    1   680，425，587.87   9.89%    413，934.60   9.31%    - 国投证券    1   604，224，717.70   8.78%    365，760.83   8.22%    - 开源证券    1   437，443，263.32   6.36%    345，005.96   7.76%    - 华西证券    2   421，563，074.34   6.13%    229，423.63   5.16%    - 中金钞票    1   408，361，040.71   5.94%    386，268.98   8.69%    - 中金公司    1   344，623，396.85   5.01%    153，667.56   3.46%    - 中泰证券    3   325，990，357.42   4.74%    214，742.82   4.83%    - 长江证券    1   275，328，868.06   4.00%    150，869.26   3.39%    - 中信证券    2   249，560，150.78   3.63%    186，060.48   4.18%    - 国金证券    1   248，585，005.53   3.61%    126，106.53   2.84%    - 信达证券    1   248，047，638.85   3.61%    168，902.34   3.80%    - 国信证券    1   211，150，736.55   3.07%    107，811.18   2.42%    - 华泰证券    2   199，960，858.47   2.91%    125，045.31   2.81%    - 申万宏源证 券 天风证券    1   146，516，743.30   2.13%     80，092.58   1.80%    - 东北证券    2   116，946，246.94   1.70%     62，988.16   1.42%    - 广发证券    1   104，542，237.53   1.52%     98，886.50   2.22%    - 国泰君安    1    97，598，624.20   1.42%     81，739.02   1.84%    - 瑞银证券    1    48，325，935.88   0.70%     21，548.54   0.48%    - 太平洋证券   1    12，655，555.70   0.18%     11，970.88   0.27%    - 国元证券    1     8，535，841.00   0.12%      8，074.03   0.18%    - 东兴证券    1                -        -            -        -   - 爱建证券    1                -        -            -        -   - 第一创业证 券 东亚前海    1                -        -            -        -   - 国联证券    1                -        -            -        -   - 始创证券    1                -        -            -        -   - 江海证券    1                -        -            -        -   - 宏信证券    1                -        -            -        -   - 华安证券    1                -        -            -        -   - 祯祥证券    1                -        -            -        -   - 万和证券    1                -        -            -        -   - 粤开证券    1                -        -            -        -   - 渤海证券    1                -        -            -        -   - 招商证券    1                -        -            -        -   - 川财证券    1                -        -            -        -   - 上海证券    1                -        -            -        -   - 东方钞票    1                -        -            -        -   - 中信华南证 券                      第 71 页，共 74 页                       国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报 星河证券          1                 -             -           -          - - 野村东方          1                 -             -           -          - - 国齐证券          1                 -             -           -          - -      注：1、根据《公开召募证券投资基金证券交易用度管制端正》，公司制定了相应的 里面管制端正，明确了证券公司提供证券交易及研究办事的准入圭臬及模范，主要包括 财务情景、计算行径情景、合规风控智商、交易智商及研究办事智商，对于拟新增团结 的证券公司，由交易部发起准入经过并和洽签署证券交易办事合同；在交易佣金分派方 面，公司建立了研究办事评价与佣金分派的业务隔断机制，由投研部门每季度对质券公 司的研究办事进行评价并提交合规审核，评分拆伙行为交易部进行交易佣金分派的参考 依据，最终的交易佣金分派决接应经公司里面审批，确保与研究办事评分拆伙基本匹配。 个席位。本基金回报期内新增国金证券 1 个席位、瑞银证券 1 个席位。                                                               金额单元：东谈主民币元                   债券交易                回购交易                     权证交易                       占当期                                                   占当期回                占当期权  券商称号                 债券成           成交金            成交金额                                   购成交总    成交金额        证成交总                       交总额            额                                                   额的比例                额的比例                       的比例 兴业证券                  100.00%             -           -          -            -                                                                  法定败露日 序号                公告事项                             法定败露花样                                                                        期                                                   上海证券报，证券时       国投瑞银基金管制有限公司对于提醒投                                                   报，中国证券报，证                                                   券日报，中国证监会       适合性信息的公告                                                   基金电子败露网站                                                   上海证券报，证券时       国投瑞银基金管制有限公司对于基金行       业高等管制东谈主员变更公告                                                   券日报，中国证监会                           第 72 页，共 74 页                  国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报                             基金电子败露网站                             中国证券报，中国证        国投瑞银基金管制有限公司对于旗下基        金估值调养的公告                                网站        国投瑞银基金管制有限公司对于旗下部 中国证券报，中国证        律文献的公告                  网站                             上海证券报，证券时        国投瑞银基金管制有限公司对于上海分 报，中国证券报，证        公司刊出的公告              券日报，中国证监会                             基金电子败露网站        国投瑞银基金管制有限公司对于通达国 中国证券报，中国证        类基金份额相互调度业务的公告          网站                §12 影响投资者决策的其他蹙迫信息                    居品专有风险 投资者应珍摄本基金单一投资者握有份额比例过高时，可能出现以下风险： 单一投资者大额赎回时易触发本基金多数赎回的条件，中小投资者可能靠近小额赎回请求 也需要部分展期办理的风险。 单一投资者大额赎回时，基金管制东谈主进行基金财产变现可能会对基金资产净值变成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值权贵裁减，从而使基金在拟参与银行间阛阓 交易等投资时受到限定，导致基金投资策略难以终了。 根据本基金基金合同的约定，基金合同顺利后的存续期内，若趋附60个职责日出现基金份 额握有东谈主数目不悦200东谈主或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管制东谈主应当向中国证 监会回报并建议惩办决策，如调度运作花样、与其他基金合并或者拆伙基金合同等，并召 开基金份额握有东谈主大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能变成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金调度运作花样、与其他基金合并或基金合同拆伙等情形。 由于单一机构投资者所握有的基金份额占比拟高，在召开握有东谈主大会并对要紧事项进行投 票表决时，单一机构投资者将领有高的投票权重。       注：本基金本回报期无单一投资者握有基金份额比例达到或杰出20%的情况。                    第 73 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金 2024 年年度回报   无。   中国证监会准予注册国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金召募的文献   《国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金基金合同》   《国投瑞银国度安全生动配置混杂型证券投资基金托管合同》   国投瑞银基金管制有限公司营业派司、公司轨则及基金管制东谈主业务经历批件   其他在中国证监会指定引子上公开败露的基金份额净值公告、按期回报及临时公告   中国广东省深圳市福田区福华通盘 119 号安信金融大厦 18 楼   存放网址：http://www.ubssdic.com   投资者可在营业时期免费查阅。   征询电话：国投瑞银基金管制有限公司客户办事热线 400-880-6868                                          国投瑞银基金管制有限公司                                          二〇二五年三月二十九日                          第 74 页，共 74 页

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