股票杠杆

杠杆炒股，股票融资！

你的位置：证券配资 > 贵金属交易 > 国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金2024年年度报告

贵金属交易
国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金2024年年度报告
发布日期：2025-04-01 08:48    点击次数：126
              国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金     基金管束东谈主：国投瑞银基金管束有限公司     基金托管东谈主：招商银行股份有限公司     送出日历：二〇二五年三月二十九日                            国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   基金管束东谈主的董事会、董事保证本报告所载尊府不存在演叨纪录、误导性述说或重 大遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担个别及连带的法律背负。今年度报 告已经三分之二以上孤独董事署名应承，并由董事长签发。   基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2025 年 3 月 28 日复核 了本报告中的财务主义、净值发扬、利润分拨情况、财务司帐报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在演叨纪录、误导性述说或者首要遗漏。   基金管束东谈主承诺以老诚信用、勤奋尽责的原则管束和哄骗基金钞票，但不保证基金 一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书过火更新。   本报告中财务尊府已经审计。安永华明司帐师事务所(特殊无为合伙)为本基金出具 了范例无保钟情见的审计报告，请投资者提防阅读。   本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                                                              国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告      说明 21                                                           国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告       细     62       细     62                             国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                        §2 基金简介 基金称号                        国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 基金简称                                                  国投瑞银境煊羼杂 基金主代码                                                           001907 交易代码                                                            001907 基金运作花样                                                   契约型洞开式 基金合同顺利日                                               2017 年 11 月 4 日 基金管束东谈主                                        国投瑞银基金管束有限公司 基金托管东谈主                                            招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额                                            139，538，741.76 份 基金合同存续期                                                         不按期 下属分级基金的基金简     国投瑞银境煊混              国投瑞银境煊混           国投瑞银境煊混 称                   合A                   合C                合E 下属分级基金的交易代 码 报告期末下属分级基金 的份额总额              在追求有用阻挡风险和保持资金流动性的基础上，在风险有用              阻挡前提下，根据宏不雅经济周期和商场环境的变化，依据股票 投资主义         商场和债券商场之间的相对风险收益预期，从上至下活泼配置              钞票，积极把捏行业发展趋势和立场瓜代中蕴含的投资契机，              发奋杀青基金钞票的永远踏实升值。              本羼杂型基金充分阐述基金管束东谈主的辩论上风，将严谨、范例 投资策略         化的选股方法与积极主动的投资立场相联结，在分析和判断宏              不雅经济周期和商场环境变化趋势的基础上，动态调整投资组合                                国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                 比例，从上至下活泼配置钞票；通过把捏和判断行业发展趋势                 及行业景气进度变化，挖掘预期具有精雅增长出息的上风行业，                 精选个股，以谋求逾额收益。                 本基金将遴荐“从上至下”的多因素分析决策营救系统，根据股票                 和债券等固定收益类钞票的商场趋势和预期收益风险的比拟判                 别，对其配置比例进行灵行为态调整，以期在投资中达到风险                 和收益的优化均衡。                 本基金的股票投资策略主要遴荐“从下到上”选股策略，辅以“自                 上而下”的行业分析进行组合优化。                 本基金模仿 UBS AM 固定收益组合的管束方法，采取“从上至下”                 的债券分析方法，细目债券模拟组合，并管束组合风险。                 为更好地杀青投资主义，本基金在留意风险管束的前提下，以                 套期保值为目的，适度哄骗股指期货、国债期货等金融繁衍品。                 本基金利用金融繁衍品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作                 等本性，提高投资组合的运作遵循。 功绩比拟基准          沪深 300 指数收益率×60%＋中债概括指数收益率×40%                 本基金为活泼配置的羼杂型基金，属于基金中的中高风险品种， 风险收益特征          风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基                 金。       技俩                 基金管束东谈主                    基金托管东谈主 称号                国投瑞银基金管束有限公司               招商银行股份有限公司            姓名              王明辉                       张姗 信息泄露        筹商电话             400-880-6868             400-61-95555 负责东谈主        电子邮箱          service@ubssdic.com   zhangshan_1027@cmbchina.c                                            国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                                                      om         客户干事电话                      400-880-6868                 400-61-95555         传真                         0755-82904048                0755-83195201                               上海市虹口区杨树浦路168                深圳市深南大路7088号招商         注册地址                                        号20层                       银行大厦                               深圳市福田区福华沿途119                深圳市深南大路7088号招商         办公地址                                  号安信金融大厦18楼                       银行大厦         邮政编码                           518046                      518040         法定代表东谈主                            傅强                        缪建民         本基金选用的信息泄露报纸称号                 《上海证券报》         登载基金年度报告正文的管束东谈主                                        http://www.ubssdic.com         互联网网址         基金年度报告备置地点                     基金管束东谈主及基金托管东谈主住所              技俩                   称号                            办公地址                        安永华明司帐师事务所（特殊         司帐师事务所                                       中国    北京                        无为合伙）                                                      深圳市福田区福华沿途 119 号安信         注册登记机构         国投瑞银基金管束有限公司                                                      金融大厦 18 楼                        §3 主要财务主义、基金净值发扬及利润分拨情况                                                                   金额单元：东谈主民币元 数据和指 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银     标    境煊羼杂 境煊羼杂                  境煊羼杂 境煊羼杂                  境煊羼杂 境煊羼杂                            境煊羼杂 E                     境煊羼杂 E                     境煊羼杂 E             A        C                 A        C                 A        C  本期已          -212，227 -38，929， -19，624， -49，198， -34，154， -20，627， -15，949， -27，654， -10，889，  杀青收           ，310.32   824.31   143.23   400.74   591.05   689.96   196.37   928.60   494.19  益                                                   国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 本期利       -78，999，   -30，146，   -12，265，   -109，310    -80，410，   -52，790，   -28，502，    -34，239，   -21，470， 润           394.59     723.66     744.22    ，974.97      428.77     439.29     611.67      264.59     840.06 加权平 均基金           -0.3949    -0.7006    -0.6319     -0.4267    -0.4146    -0.4206    -0.4334     -0.3309    -0.3692 份额本 期利润 本期加 权平均          -15.44%     -28.83%    -25.98%    -13.82%     -13.87%    -13.94%    -13.78%     -11.04%    -12.28% 净值利 润率 本期基 金份额            -6.56%     -7.12%     -6.94%     -7.98%      -8.53%     -8.35%    -10.76%     -11.29%     -3.17% 净值增 长率          国投瑞银 国投瑞银                   国投瑞银             国投瑞银           国投瑞银 国投瑞银 数据和指                        国投瑞银                              国投瑞银                国投瑞银          境煊羼杂 境煊羼杂                   境煊羼杂             境煊羼杂           境煊羼杂 境煊羼杂 标                           境煊羼杂 E                            境煊羼杂 E              境煊羼杂 E             A         C                 A                 C            A      C  期末可  供分拨  利润  期末基  金份额       2.6544    2.4958   2.5099   2.8409           2.6872     2.6970     3.0873      2.9379     2.9427  净值  期末基  金钞票  净值  期末可  供分拨       0.7402  基金份  额利润 期末主义 银境煊           银境煊       银境煊      银境煊              银境煊        银境煊        银境煊         银境煊        银境煊           羼杂 A     羼杂 C      羼杂 E     羼杂 A             羼杂 C       羼杂 E       羼杂 A        羼杂 C       羼杂 E  基金份  额累计  净值增  长率             注：1、本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价         值变动收益）扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上         本期公允价值变动收益。                                国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告  现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。  购赎回费、基金诊疗费等），计入用度后实践利润水平要低于所列数字。  国投瑞银境煊羼杂 A                                          功绩比拟                    份额净值       功绩比拟         份额净值                             基准收益   阶段               增长率标       基准收益               ①－③       ②－④         增长率①                             率范例差                    准差②          率③                                           ④ 已往三个月     -3.07%   1.78%       -0.14%    1.04%    -2.93%   0.74% 已往六个月     6.61%    1.67%       9.52%     0.98%    -2.91%   0.69% 已往一年      -6.56%   1.52%       11.30%    0.79%   -17.86%   0.73% 已往三年     -23.27%   1.31%       -9.01%    0.70%   -14.26%   0.61% 已往五年      65.77%   1.40%       3.70%     0.73%    62.07%   0.67% 自基金合同 顺利起于今  国投瑞银境煊羼杂 C                                          功绩比拟                    份额净值       功绩比拟         份额净值                             基准收益   阶段               增长率标       基准收益               ①－③       ②－④         增长率①                             率范例差                    准差②          率③                                           ④ 已往三个月     -3.21%   1.78%       -0.14%    1.04%    -3.07%   0.74% 已往六个月     6.29%    1.67%       9.52%     0.98%    -3.23%   0.69% 已往一年      -7.12%   1.52%       11.30%    0.79%   -18.42%   0.73% 已往三年     -24.64%   1.31%       -9.01%    0.70%   -15.63%   0.61% 已往五年      60.87%   1.40%       3.70%     0.73%    57.17%   0.67% 自基金合同 顺利起于今  国投瑞银境煊羼杂 E         份额净值       份额净值       功绩比拟       功绩比拟   阶段                                             ①－③       ②－④         增长率①       增长率标       基准收益       基准收益                                 国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                    准差②           率③       率范例差                                            ④ 已往三个月    -3.16%    1.78%        -0.14%    1.04%      -3.02%   0.74% 已往六个月    6.40%     1.67%        9.52%     0.98%      -3.12%   0.69% 已往一年     -6.94%    1.52%        11.30%    0.79%     -18.24%   0.73% 自基金合同          -17.41%   1.31%        -3.80%    0.71%     -13.61%   0.60% 顺利起于今   注：1、本基金的功绩比拟基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋中债概括指数收益 率×40%。 变动的比拟               国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金          份额累计净值增长率与功绩比拟基准收益率历史走势对比图 国投瑞银境煊羼杂 A               （2017 年 11 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日） 国投瑞银境煊羼杂 C               （2017 年 11 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日）                             国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 国投瑞银境煊羼杂 E              （2022 年 3 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日）   注：本基金转型于 2017 年 11 月 4 日。   自 2022 年 3 月 7 日起，本基金增设 E 类份额类别，份额初次阐发日为 2022 年 3 月              国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金                      国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告        已往五年基金净值增长率与功绩比拟基准积年收益率对比图 国投瑞银境煊羼杂 A 国投瑞银境煊羼杂 C 国投瑞银境煊羼杂 E                          国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告  注：本基金于 2022 年 3 月 7 日起加多 E 类基金份额，合同顺利当年按实践存续期计 算，不按通盘这个词当然年度进行折算。   本基金已往三年未进行利润分拨。                     §4 管束东谈主报告   国投瑞银基金管束有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金管束有限公司，经 中国证券监督管束委员会批准，于 2005 年 6 月 8 日结伴成立，注册成本 1 亿元东谈主民币。 公司是境内第一家外方持股比例达到 49%的结伴基金公司，公司鼓励为国投泰康信赖有 限公司（国度开导投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司 领有完善的法东谈主治理结构，建立了有用的风险管束及阻挡架构，以"诚信、改造、包容、 客户关爱"四肢公司的企业文化。公司面前已建立较为完好的家具线，家具涵盖股票型、 羼杂型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供多 样化取舍，骄贵不同风险偏好的投资需求。                         国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                  任本基金的                   基金司理                                 证券 姓                （助理）期          职务                     从业              说明 名                     限                                 年限                  任职 离任                  日历 日历                                      基金司理，中国籍，上海财经大                                      学经济学硕士。13 年证券从业经                                      历。2011 年 6 月至 2011 年 12 月                                      资银行部分析员，2012 年 1 月至                                      公司辩论所化工辩论员，2015 年                                      总行风险策略部行业辩论处研                                      究员，2015 年 10 月至 2016 年 5                                      月任华泰证券股份有限公司研                                      究所化工辩论员，2016 年 6 月至                                      公司辩论所化工辩论员，2017 年                                      公司辩论部，2018 年 9 月 17 日 周                2021                                      起担任国投瑞银改造能源羼杂 念念 本基金基金司理        -04-     -     13                                      型证券投资基金的基金司理助 捷                 28                                      理。2021 年 4 月 28 日起担任国                                      投瑞银境煊活泼配置羼杂型证                                      券投资基金基金司理，2022 年 6                                      月 29 日起兼任国投瑞银洞开视                                      角精选羼杂型证券投资基金基                                      金司理，2023 年 5 月 30 日起兼                                      任国投瑞银秀气中国活泼配置                                      羼杂型证券投资基金及国投瑞                                      银瑞盈活泼配置羼杂型证券投                                      资基金（LOF）基金司理，2023                                      年 12 月 26 日起兼任国投瑞银盛                                      煊羼杂型证券投资基金基金经                                      理。曾于 2022 年 6 月 29 日至 2023                                      年 8 月 14 日历间担任国投瑞银                                      锐意修订活泼配置羼杂型证券                                      投资基金基金司理。     注：任职日历和离任日历均指公司作出决定后端庄对外公告之日。证券从业年限计                          国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 算范例治服中国证监会《证券基金筹办机构董事、监事、高等管束东谈主员及从业东谈主员监督 管束办法》中对于证券基金从业东谈主员范围的关系划定。   在报告期内，本基金管束东谈主顺从《证券法》、                      《证券投资基金法》过火系列法例和本 基金《基金合同》等关系划定，本着信守诚信、审慎勤奋，诚恳尽责的原则，为基金份 额持有东谈主的利益管束和哄骗基金钞票。在报告期内，基金的投资决策范例，基金运作合 法合规，莫得毁伤基金份额持有东谈主利益的行动。   管束东谈主依据证监会《证券投资基金管束公司公谈交易轨制领导想法》的要求，制定 了公谈交易管束关系的《公谈交易管束划定》、《交易管束办法》、《特殊交易管束划定》 等系列轨制，并建立和完善了相应的阻挡措施和业务经过。   管束东谈主公谈交易管束宝石以下原则：   管束东谈主关系公谈交易阻挡轨制的要点如下： 性和客不雅性，确保在公司内建立适用于通盘投资组合的公谈交易环境。 里面证券分拨等通盘投资管束行为，同期涵盖辩论分析、授权、投资决策、交易实行、 功绩评估等投资管束行为关系的各个门径。 证各投资组合投资决策相对孤独性的同期，确保其在得回投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公谈的契机。 时候技巧等保证公谈交易原则的杀青，同期通过监察稽核，过后分析及信息泄露来加强 对公谈交易的监督。   管束东谈主关系公谈交易阻挡方法的要点如下：                       国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 行关系的信息管束系统，充分阐述系统的自动阻挡功能，根据公谈交易管束的要求，在 系统中竖立相应业务流转限定、阻挡阀值或者触发机制，对触及阀值的行动视情况分别 采取告诫、强制辞谢等阻挡措施或对特定业务自动实行必要的后续经过。如：相宜交易 条件的不同投资组合的同向交易指示在交易系统中强制遴荐公谈交付功能进行交易，内 部辩论报告在辩论系统中也曾发布会自动推送到通盘基金司理、投资司理，阻挡阀值的 修改必须经风险管束部通过系统进行复核并点击应承才气顺利等。 业务行为，通过建立明确的业务国法和经过，在要道阻挡点采取双东谈主复核或集体决策等 阻挡机制，通过分别对阻挡事项签署想法并限定流转的要求，杀青对要道业务风险的管 理。如：以公司口头进行的一级商场申购结束分拨，需要经过严格的公谈性审核，由交 易部负责东谈主、运营部负责东谈主、风险管束部负责东谈主以及投资组合司理共同阐发对分拨结束 无异议并签署后才为有用。 别在交易过程中、日中、算帐后对关系公谈交易国法的实行情况进行监控，并按既定的 报告要求实时揭示违背划定的情况，监督督促公谈交易轨制的实行。如：交易部对相似 投资司理管束不同投资组合指示期间差的监督，风险管束部对日中不同组合交易相似证 券的价差分析以及运营部对银行间指示要素和签署情况的查验等。 公司实行公谈交易的情况进行专项稽核，风险管束部分别于每季度和每年度对公司管束 的不同投资组合的举座收益率各异、分投资类别（股票、债券）的收益率各异进行分析， 对相连四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管束的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析。通过过后的专项稽核和按期分析，发现阻挡薄弱 门径或交易价各特殊，将重新核查公司投资决策和交易实行门径的里面阻挡，针对潜在 问题完善公谈交易轨制和经过。 体公谈交易轨制实行情况以及特殊交易行动专项说明，摄取社会监督。公司按期摄取外 部审计的查验，公谈交易管束一直是外部审计的要点之一。基金评价机构在开展基金评 价业务时，将公谈交易轨制的完善进度、实行情况及信息泄露四肢评价内容之一。公司 每季度会向证监会报告经投资组合司理、看守长、总司理签署后的公谈交易轨制实行情                          国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 况，并对特定钞票管束业务与证券投资基金之间的功绩比拟、特殊交易行动作念专项说明。 公司里面稽核或按期分析中发现公谈交易管束中的特殊问题，也将在向证监会报送的监 察稽核季度报告和年度报告中作念专项说明。证监和会过现场查验和非现场监管等花样， 也会对公司公谈交易轨制的实行情况进行查验和分析，并会同证券交易所等对公司特殊 交易行动进行监控。对于发现的不公谈交易和利益运送行动，将照章采取关系监管措施。      本报告期内，管束东谈主通过轨制、经过和时候技巧保证了公谈交易原则的杀青，确保 本基金管束东谈主旗下各投资组合在辩论、决策、交易实行等各方面均得到公谈对待，通过 对投资交易行动的监控、分析评估和信息泄露来加强对公谈交易过程和结束的监督，形 成了有用地公谈交易体系。本报告期，本基金管束东谈主各项公谈交易轨制经过均得到精雅 地贯彻实行，未发现有在违背公谈交易原则的景观。      报告期内，管束东谈主于每季度和年度对公司管束的不同投资组合的举座收益率各异、 分投资类别（股票、债券）的收益率各异进行分析，对相连四个季度期间内、不同期间 窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管束的不同投资组合同向交易的交易价差进行分 析。今年度同向交易价差专项分析的情况如下： 溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价钱均值的溢价率是否趋近于零进行 T 考试， 考试在 95%的的确水平下，价钱均值的溢价率趋近于零是否存在考试欠亨过的情况。 劣进行比拟，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是 否存在权臣优于另一方的特殊情况。 分两两组合进行利益运送的模拟测算，查验在已往四个季度内，是否存在权臣特殊的情 况。      考试分析结束露出，公司管束的通盘投资组合，在已往相连四个季度内未发现有在 违背公谈交易原则的情况。      本基金于本报告期内不存在特殊交易行动。      基金管束东谈附近理的通盘投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量进步该证券当日总成交量 5%的交易情况。                          国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   在 2024 年第一季度，本基金碰到了较为权臣的回撤，主要原因在于投资组合的集 中渡过高，选股策略未能实时进行优化调整，同期对商场出现的通缩预期短少充分的应 瞄准备。自第二季度起，咱们积极采取了一系列调整措施。一方面，入部下手镌汰投资组合 的聚积度；另一方面，扩大了行业覆盖范围，优化投资布局。这些调整举措在第三季度 末的商场爆发式行情中有所得益。四季度，本基金进一步加多选股范围，纳入了一些与 传统制造业买卖模式不同的标的。本基金依然以从下到上的选股策略为主。   死心本报告期末，本基金 A 类份额净值为 2.6544 元，C 类份额净值为 2.4958 元，E 类份额净值为 2.5099 元。本报告期 A 类份额净值增长率为-6.56%，C 类份额净值增长 率为-7.12%，         E 类份额净值增长率为-6.94%；本报告期同期功绩比拟基准收益率为 11.30%。   自 2022 年以来，制造业的景气度赓续下行，并在 2024 年三季度达到了阶段性的低 谷，部分子行业出现了全行业圆寂的情况。从逻辑上推演，如果景气度赓续低迷，圆寂 行业中进步 50%的企业可能会走向停产倒闭。可是，中国四肢全球最大的工业国，其制 造业家具成本在全球范围内具有权臣上风。面前，尚未有其他国度八成挑战中国的工业 国地位。因此，中国制造业刻下的低迷景气度仅仅暂时的。   从 2024 年第三季度来源，咱们已经不雅察到一些积极的变化。一方面，国度疏导东谈主 明确建议了新的策略处所，这为制造业的健康发展提供了策略营救。另一方面，企业之 间也来源采取自救措施，通过限产或家具升级等花样来解脱逆境。从永远来看，制造业 的高质地发展是中国的必由之路。将来，那些八成赓续莳植家具科技含量的企业，有望 起初走出逆境。   从商场层面来看，尽管股价在已往几年有所下落，但好多优秀公司已经在不停莳植 鼓励报恩，股息率以致进步了十年国债利率。这意味着，即使莫得增长，只须功绩八成 企稳，这些公司的投资价值就比现款更强。此外，中国对外洞开的大门越开越大，这不 仅为企业出海提供了更开阔的空间，也为外资参加中国商场创造了更好的条件。尽管好意思 国的贸易战仍然存在一定的影响，但中国企业在欧洲、中东、非洲、东南亚等地区仍有 很大的发展后劲。好多企业已经来源布局国际商场，将来几年有望取得权臣的恶果。   因此，在选股方进取，本基金倾向于取舍以下三类企业：第一，从 2025 年起需求                        国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 预估有边缘好转，且将来几年需求增长有望赓续的企业；第二，处于成本弧线最左端， 财务报表健康，鼓励报恩有望不停莳植的制造业企业；第三，积极布局国际，将来三年 有望迎来较大得益的企业。联结刻下的估值水平，本基金对中国商场的永远出息充满信 心。      本基金管束东谈主高度嗜好风险峻挡，充分阐述监察稽核职责的作用，提高监察稽核工 作的有用性，为公司业务范例运作提供保证和营救，确保公司的业务运作能切实贯彻执 行法律、法例和公司内控轨制。本基金管束东谈主充分意志到投资业务范例化的迫切性，秉 承瑞银集团嗜好风险嗜好管束的风控立场："将风险纳入全面、系统的管束经过中，以 风险管束促业务发展"，建立和完善风险管束体系，应用国际先进的风险管束系统，在 公司实行多线索全处所的风险管束，围绕业务风险点建立预先、事中、过后的风险峻挡 措施，除开展日常的阻挡和监监职责外，还要点安排对投资管束、公谈交易管束以及研 究营救、投资决策、交易实行等中枢业务的管束职责开展专项自查，并对其它关系业务 也安排了专项查验，力求使公司的管束措施健全、有用。      本基金管束东谈主对公司投资管束等迫切业求实行预先、事中庸过后全程监督，多门径 阻挡，分别示例先容如下：      预先审查审核：充分利用信息系统，将关系法律法例、基金合同和公司划定的多样 投资辞谢、投资限制和定量化监控主义在交易系统中进行阀值竖立，基金投资如果超出 限制，系统将断绝实行指示并实时领导；在公司办公系统中建立辩论报告质地阻挡、股 票进出库调整、交易敌手授信、询价、一级商场申购、投资授权、首要决策等惯例性投 研交关系的经过阻挡措施，明确审核东谈主员以及审核背负，关系业务必须经过预先划定的 审批顺序后才气实行；非凡规性的业务，公司在严慎辩论并细目业务风险峻挡措施后执 行；基金合同、招募说明书（更新）、基金按期报告、临时报告等对外泄露的信息文稿， 在对外发布前必须经过法律合规部、信息泄露负责东谈主和看守长的正当合规性审查。      事中实时监控：树立监控岗亭进行风险峻挡，按照法律法例、家具合同以及公司规 定，对基金司理的投资指示进行审查，发现罪人违法和越权行动，有权断绝实行并实时 上报。借助系统对基金投资交易行动进行监控，并通过业务审批经过，对基金投资的关 键门径实行实时监控，对银行间等特殊交易行动进行监控，并实行特殊问题的实时报告 机制。      过后查验督促：回首和总结历史交易行动，对可能存在的特殊行动进行领导；采取                        国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 现场与非现场稽核相联结的花样对基金投资进行查验，非现场稽核主若是通过联想机系 统按期对交易行动进行有观看，从均分析是否有违法交易行动，现场稽核主若是对公司各 业务门径进行按期的例行查验和专项查验，并对主要业务部门及要点业务门径进行查验， 发现问题将实时报告并监督整改。   本基金管束东谈主严格按照中国证监会关系划定以及基金合同对于估值的约定，在相宜 企业司帐准则要求下对基金所持有的投资品种进行估值核算。本基金管束东谈主树立估值委 员会，四肢公司防守和阻挡旗下组合估值业务风险的议事决策机构。   本基金的日常估值顺序不时由运营部具体负责，并经托管东谈主查对阐发。   本基金的非凡估值顺序由估值委员会、运营部及关系部门共同参与完成。运营部负 责与关系部门里面协商，负责与托管东谈主和司帐师协商疏导估值业务关系事宜，并将关系 信息及材料报送估值委员会；估值委员会应概括沟通各方面的想法和建议，并按照关系 议事国法筹商审议作念出决议；运营部负责具体实行估值顺序，履行关系的信息泄露义务； 法律合规部负责进行合规审核。   本基金托管东谈主依照法律法例审阅本基金管束东谈主遴荐的估值原则实时候，并复核、审 查基金钞票净值和基金份额申购、赎回价钱。   截止报告期末，本基金管束东谈主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司 建立业务互助关系，由其按约定提供关系债券品种、开通受限股票的估值参考数据。   本报告期内，参与估值经过各方之间无首要利益突破。   死心本报告期末，根据关系法律法例和基金合同的要求以及本基金的实践运作情况， 本基金本报告期内未实施利润分拨。   无。                   §5 托管东谈主报告   招商银行具备完善的公司治理结构、里面稽核监控轨制和风险峻挡轨制，我行在履 行托管职责中，严格顺从关系法律法例、托管契约的划定，尽责尽责地履行托管义务并 安全撑持托管钞票。                          国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   招商银行根据法律法例、托管契约约定的投资监督要求，对托管家具的投资行动进 行监督，并根据监管要求履行报告义务。   招商银行按照托管契约约定的斡旋记账方法和司帐处理原则，独赶紧竖立、登录和 撑持本族具的全套账册，进行司帐核算和钞票估值并与管束东谈主建立对账机制。   今年度报告中利润分拨情况确凿、准确。   今年度报告中财务主义、净值发扬、财务司帐报告、投资组合报告内容确凿、准确， 不存在演叨纪录、误导性述说或者首要遗漏。                      §6 审计报告 财务报表是否经过审计      是 审计想法类型          范例无保钟情见 审计报告编号          安永华明（2025）审字第 70039362_H35 号 审计报告标题          审计报告                 国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金全体基金份 审计报告收件东谈主                 额持有东谈主                 咱们审计了国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金                 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的钞票欠债表，2024                 年度的利润表、净钞票变动表以及关系财务报表附注。                 咱们合计，后附的国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资 审计想法                 基金的财务报表在通盘首要方面按照企业司帐准则的规                 定编制，公允反应了国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投                 资基金 2024 年 12 月 31 日的财务情景以及 2024 年度的经                 营恶果和净钞票变动情况。                 咱们按照中国注册司帐师审计准则的划定实行了审计工 形成审计想法的基础                 作。审计报告的“注册司帐师对财务报表审计的背负”部                       国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                分进一步叙述了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册                司帐师事迹谈德守则，咱们孤独于国投瑞银境煊活泼配置                羼杂型证券投资基金，并履行了事迹谈德方面的其他责                任。咱们投降，咱们获取的审计凭据是充分、顺应的，为                发表审计想法提供了基础。                国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金管束层对其                他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不                包括财务报表和咱们的审计报告。                咱们对财务报表发表的审计想法不涵盖其他信息，咱们也                不合其他信息发表任何局势的鉴证论断。                联结咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信 其他信息                息，在此过程中，沟通其他信息是否与财务报表或咱们在                审计过程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在                首要错报。                基于咱们已实行的职责，如果咱们细目其他信息存在首要                错报，咱们应当报告该事实。在这方面，咱们无任何事项                需要报告。                管束层负责按照企业司帐准则的划定编制财务报表，使其                杀青公允反应，并联想、实行和吝惜必要的里面阻挡，以                使财务报表不存在由于作弊或诞妄导致的首要错报。                在编制财务报表时，管束层负责评估国投瑞银境煊活泼配 管束层和治理层对财务报表                置羼杂型证券投资基金的赓续筹办才略，泄露与赓续筹办 的背负                关系的事项（如适用），并哄骗赓续筹办假设，除非筹办                进行算帐、拆开运营或别无其他现实的取舍。                治理层负责监督国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资                基金的财务报告过程。                咱们的主义是对财务报表举座是否不存在由于作弊或错 注册司帐师对财务报表审计 误导致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计想法的 的背负            审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照                审计准则实行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错        国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 报可能由于作弊或诞妄导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则不时合计错报是首要的。 在按照审计准则实行审计职责的过程中，咱们哄骗事迹判 断，并保持事迹怀疑。同期，咱们也实行以下职责： （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表首要错 报风险，联想和实施审计顺序以搪塞这些风险，并获取充 分、顺应的审计凭据，四肢发表审计想法的基础。由于舞 弊可能触及联结、伪造、挑升遗漏、演叨述说或凌驾于内 部阻挡之上，未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高 于未能发现由于诞妄导致的首要错报的风险。 （2）了解与审计关系的里面阻挡，以联想妥贴的审计程 序，但目的并非对里面阻挡的有用性发表想法。 （3）评价管束层选用司帐策略的妥贴性和作出司帐臆想 及关系泄露的合感性。 （4）对管束层使用赓续筹办假设的妥贴性得出论断。同 时，根据获取的审计凭据，就可能导致对国投瑞银境煊灵 活配置羼杂型证券投资基金赓续筹办才略产生首要疑虑 的事项或情况是否存在首要不细目性得出论断。如果咱们 得出论断合计存在首要不细目性，审计准则要求咱们在审 计报告中提请报表使用者提防财务报表中的关系泄露；如 果泄露不充分，咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断 基于死心审计报告日可得回的信息。可是，将来的事项或 情况可能导致国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基 金不可赓续筹办。 （5）评价财务报表的总体列报（包括泄露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反应关系交易和事项。 咱们与治理层就筹办的审计范围、期间安排和首要审计发 现等事项进行疏导，包括疏导咱们在审计中识别出的值得 关爱的里面阻挡障碍。                               国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 司帐师事务所的称号           安永华明司帐师事务所（特殊无为合伙）                     王珊珊 注册司帐师的姓名                     邓雯 司帐师事务所的地址           中国 北京 审计报告日历              2025 年 3 月 28 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东谈主民币元                                    本期末                      上年度末        资 产         附注号 资 产： 货币资金               7.4.7.1              52，085，603.04        107，693，171.24 结算备付金                                     822，368.83            742，248.63 存出保证金                                     164，435.34            288，724.39 交易性金融钞票            7.4.7.2         313，564，164.86          1，215，507，978.54 其中：股票投资                            313，564，164.86          1，215，507，978.54      基金投资                                           -                      -      债券投资                                           -                      -      钞票营救证券投资                                       -                      -      贵金属投资                                          -                      -      其他投资                                           -                      - 繁衍金融钞票             7.4.7.3                          -                      - 买入返售金融钞票           7.4.7.4                          -                      - 应收算帐款                                               -           233，589.75 应收股利                                                -                      - 应收申购款                                      35，363.57          36，281，577.79 递延所得税钞票                                             -                      -                                国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 其他钞票                7.4.7.5                         -             62，458.63 钞票总共                                366，671，935.64         1，360，809，748.97                                     本期末                     上年度末     欠债和净钞票          附注号 负 债： 短期借钱                                                -                      - 交易性金融欠债                                             -                      - 繁衍金融欠债              7.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融钞票款                                           -                      - 应付算帐款                                    1，837，950.28          5，990，854.30 应付赎回款                                     420，592.20           1，251，172.37 应付管束东谈主酬报                                   418，869.73           1，359，355.75 应付托管费                                      69，811.60            226，559.29 应付销售干事费                                    42，504.44            210，187.32 应付投资照拂人费                                             -                      - 应交税费                                                -                      - 应付利润                                                -                      - 递延所得税欠债                                             -                      - 其他欠债                7.4.7.6               455，318.58            524，110.65 欠债总共                                     3，245，046.83          9，562，239.68 净钞票： 实收基金                7.4.7.7         139，538，741.76           484，165，040.11 未分拨利润               7.4.7.8         223，888，147.05           867，082，469.18 净钞票总共                               363，426，888.81         1，351，247，509.29 欠债和净钞票总共                            366，671，935.64         1，360，809，748.97    注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，国投瑞银境煊羼杂 A 类基金份额净值东谈主民币 类基金份额净值东谈主民币 2.5099 元，基金份额总额 139，538，741.76 份。其中国投瑞银境煊 羼杂 A 类基金份额 93，812，672.94 份；国投瑞银境煊羼杂 C 类基金份额 25，053，710.73 份；                                    国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 国投瑞银境煊羼杂 E 类基金份额 20，672，358.09 份。 司帐主体：国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东谈主民币元                                             本期              上年度可比期间           项 目            附注号         2024 年 1 月 1 日至       2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                  -111，039，665.09      -208，994，176.95 其中：入款利息收入                7.4.7.9             316，649.25           624，443.28      债券利息收入                                            -                    -      钞票营救证券利息收入                                        -                    -      买入返售金融钞票收入                               25，233.69                     -      其他利息收入                                            -                    - 其中：股票投资收益                7.4.7.10        -276，493，244.82       -98，688，804.76      基金投资收益              7.4.7.11                      -                    -      债券投资收益              7.4.7.12               2，728.15                    -      钞票营救证券投资收益          7.4.7.13                      -                    -      贵金属投资收益             7.4.7.14                      -                    -      繁衍器具收益              7.4.7.15                      -                    -      股利收益                7.4.7.16         14，375，341.34         23，998，047.94 “-”号填列）                                                        -                    - 列） 减：二、营业总支拨                                 10，372，197.38         33，517，666.08                                         国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 其中：卖出回购金融钞票支拨                                                   -                         - 三、利润总额（圆寂总额以“-”                                                   -121，411，862.47         -242，511，843.03 号填列） 减：所得税用度                                                         -                         - 四、净利润（净圆寂以“-”号填                                                   -121，411，862.47         -242，511，843.03 列） 五、其他概括收益的税后净额                                                   -                         - 六、概括收益总额                                          -121，411，862.47         -242，511，843.03 司帐主体：国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                           单元：东谈主民币元                                                     本期      技俩                                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金                    未分拨利润                       净钞票总共 一、上期期末净钞票        484，165，040.11          867，082，469.18                     1，351，247，509.29 二、本期期初净钞票         484，165，040.11           867，082，469.18                     1，351，247，509.29 三、本期增减变动额                  -344，626，298.35          -643，194，322.13                      -987，820，620.48 （减少以“-”号填列） （一）   、概括收益总额                      -          -121，411，862.47                      -121，411，862.47 （二）   、本期基金份额 交易产生的净钞票变                  -344，626，298.35          -521，782，459.66                      -866，408，758.01 动数（净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款         53，383，805.71            81，086，772.11                      134，470，577.82                                            国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 （三）   、本期向基金份 额持有东谈主分拨利润产 生的净钞票变动（净                         -                         -                                 - 资 产 减 少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净钞票            139，538，741.76           223，888，147.05                    363，426，888.81                                                  上年度可比期间       技俩                                  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                     实收基金                    未分拨利润                       净钞票总共 一、上期期末净钞票           443，458，255.05          883，969，655.78                   1，327，427，910.83 二、本期期初净钞票           443，458，255.05          883，969，655.78                   1，327，427，910.83 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列） （一）   、概括收益总额                         -          -242，511，843.03                    -242，511，843.03 （二）   、本期基金份额 交易产生的净钞票变 动数（净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款           819，521，537.00         1，759，244，112.94                   2，578，765，649.94 （三）   、本期向基金份 额持有东谈主分拨利润产 生的净钞票变动（净                         -                         -                                 - 资 产 减 少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净钞票            484，165，040.11           867，082，469.18                   1，351，247，509.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署： 基金管束东谈主负责东谈主：王彦杰，附近司帐职责负责东谈主：王彦杰，司帐机构负责东谈主：冯伟      国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系由国投瑞银 境煊保本羼杂型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。国投瑞银境煊保本羼杂 型证券投资基金经中国证券监督管束委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可 20152200 号文《对于准予国投瑞银境煊保本羼杂型证券投资基金注册的批复》的核准， 由基金管束东谈主国投瑞银基金管束有限公司向社会公开导行召募，基金合同于 2015 年 10 月 28 日端庄顺利，初次树立召募规模为 4，000，326，294.86 份基金份额。根据《国投瑞银                         国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 境煊保本羼杂型证券投资基金基金合同》的关系约定，2017 年 10 月 30 日为国投瑞银境 煊保本羼杂型证券投资基金第一个保本周期到期日，保本周期到期后，由于国投瑞银境 煊保本羼杂型证券投资基金未能相宜保本基金存续条件，自 2017 年 11 月 4 日起变更为 本基金，转型后基金的投资主义、投资范围、投资策略以及基金费率等关系内容按照《国 投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金合同》关系划定进走运作。   本基金为契约型洞开式基金，存续期限不定。本基金的基金管束东谈主为国投瑞银基金 管束有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管束有限公司，基金托管东谈主为招商银行股 份有限公司（以下简称“招商银行”）                 。   根据法律法例的划定及《国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金基金合同》的 约定，经与基金托管东谈主招商银行协商一致，并报中国证监会备案，国投瑞银基金管束有 限公司决定自 2022 年 3 月 7 日起对本基金在现有基金份额的基础上新增 E 类基金份额， 原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不变。本基金根据销售用度收取花样的不同，将 基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。在投资者申购时收取前端 申购用度，但不从本类别基金钞票上钩提销售干事费的基金份额，称为 A 类基金份额； 在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金钞票上钩提销售干事费的，称为 C 类、E 类基金份额。   本基金的投资范围为具有精雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （含中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单子、金融债、企业债、公司债、可诊疗债券（含分离交易可转债）、次级债、 短期融资券、中期单子、中小企业私募债等）、钞票营救证券、债券回购、银行入款、 货币商场器具、权证、股指期货、国债期货及法律、法例或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具（但须相宜中国证监会的关系划定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行顺应顺序后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的股票钞票（含存托凭证）占基金钞票比例为 0-95%，权证投资占基金钞票 净值的比例为 0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的保证金 后，持有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，上 述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金的功绩比拟基准为沪深 300 指数收益率×60%＋中债概括指数收益率×40%。                            国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告    本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过火后颁布及修 订的具体司帐准则、评释以及《钞票管束家具关系司帐处理划定》和其他关系划定（统 称“企业司帐准则”）编制，同期，在信息泄露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督管束委员会对于证券投资基金估值业务的领导想法》、                               《公开召募证券投 资基金信息泄露管束办法》、             《证券投资基金信息泄露内容与样式准则》第 2 号《年度报 告的内容与样式》、         《证券投资基金信息泄露编报国法》第 3 号《司帐报表附注的编制及 泄露》、《证券投资基金信息泄露 XBRL 模板第 3 号》以及中国 证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系划定。    本财务报表以本基金赓续筹办为基础列报。    本财务报表相宜企业司帐准则的要求，确凿、完好地反应了本基金于 2024 年 12 月    本基金司帐年度遴荐公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金记账本位币和编制本财务报表所遴荐的货币均为东谈主民币。除有非凡说明外， 均以东谈主民币元为单元暗示。    金融器具是指形成本基金的金融钞票（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 钞票）或权益器具的合同。    （1）金融钞票分类    本基金的金融钞票于运转阐发时根据管束金融钞票的业务模式和金融钞票的合同 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以摊余成本 计量的金融钞票；    （2）金融欠债分类    本基金的金融欠债于运转阐发时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。    本基金于成为金融器具合同的一方时阐发一项金融钞票或金融欠债。                      国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   分歧为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，以及不四肢 有用套期器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值四肢运转阐发金额，关系的交易用度 在发生时计入当期损益。   分歧为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，按照取得时的公允价值四肢运转确 认金额，关系交易用度计入其运转阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，遴荐公允价值进行后续计 量，通盘公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融钞票，遴荐实践利率法阐发利息收入，其拆开阐发、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融钞票进行减值处理并阐发 损失准备。对于不含首要融资身分的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按照非凡于 通盘这个词存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述遴荐简化计量方法之外的金融 钞票，本基金在每个估值日评估其信用风险自运转阐发后是否已经权臣加多，如果信用 风险自运转阐发后未权臣加多，处于第一阶段，本基金按照非凡于将来 12 个月内预期 信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实践利率联想利息收入；如果信用风 险自运转阐发后已权臣加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照非凡于 通盘这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实践利率联想利息 收入；如果运转阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照非凡于通盘这个词存续期 内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实践利率联想利息收入。   本基金在每个估值日评估关系金融器具的信用风险自运转阐发后是否已权臣加多。 本基金以单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金 融器具在估值日发生失约的风险与在运转阐发日发生失约的风险，以细目金融器具瞻望 存续期内发生失约风险的变化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的 结束而细目的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不消付出不必要的 额外成本或努力即可得回的关系已往事项、刻下情景以及将来经济情景预测的合理且有 依据的信息。   当对金融钞票预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资 产成为已发生信用减值的金融钞票。   当本基金不再合理预期八周到部或部分收回金融钞票合同现款流量时，本基金径直                         国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 减记该金融钞票的账面余额。   当收取该金融钞票现款流量的合同权益拆开，或该收取金融钞票现款流量的权益已 转动，且相宜金融钞票转动的拆开阐发条件的，金融钞票将拆开阐发。   本基金已将金融钞票通盘权上简直通盘的风险和酬报转动给转入方的，拆开阐发该 金融钞票；保留了金融钞票通盘权上简直通盘的风险和酬报的，不拆开阐发该金融钞票； 本基金既莫得转动也莫得保留金融钞票通盘权上简直通盘的风险和酬报的，分别下列情 况处理：毁灭了对该金融钞票阻挡的，拆开阐发该金融钞票并阐发产生的钞票和欠债； 未毁灭对该金融钞票阻挡的，按照其连接涉入所转动金融钞票的进度阐发关系金融钞票， 并相应阐发关系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，遴荐实践利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的背负已履行、灭亡或届满，则对金融欠债进行拆开阐发。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项钞票所能收到或 者转动一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系钞票或欠债，假设出售资 产或者转动欠债的有序交易在关系钞票或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本 基金假设该交易在关系钞票或欠债的最故意商场进行。主要商场（或最故意商场）是本 基金在计量日八成参加的交易商场。本基金遴荐商场参与者在对该钞票或欠债订价时为 杀青其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或泄露的钞票和欠债，根据对公允价值计量举座而言 具有迫切意旨的最低线索输入值，细目所属的公允价值线索：第一线索输入值，在计量 日八成取得的相似钞票或欠债在活跃商场上未经调整的报价；第二线索输入值，除第一 线索输入值外关系钞票或欠债径直或障碍可不雅察的输入值；第三线索输入值，关系钞票 或欠债的不可不雅察输入值。   每个钞票欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的赓续以公允价值计量的钞票和负 债进行重新评估，以细目是否在公允价值计量线索之间发生诊疗。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债按如 下原则细目公允价值并进行估值：   （1）存在活跃商场的金融器具，按照估值日八成取得的相似钞票或欠债在活跃市                            国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 场上未经调整的报价四肢公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的首要事件的，应遴荐最近交易日的报价细目公允价值。有充足凭据标明估值日或 最近交易日的报价不可确凿反应公允价值的，搪塞报价进行调整，细目公允价值。    与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似钞票或欠债的公允价值为基础， 并在估值时候中沟通不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，如果 该限制是针对钞票持有者的，那么在估值时候中不应将该限制四肢特征沟通。此外，基 金管束东谈主不应试虑因多量持有关系钞票或欠债所产生的溢价或折价；    （2）不存在活跃商场的金融器具，应遴荐在刻下情况下适用况兼有有余可利用数 据和其他信息营救的估值时候细目公允价值。遴荐估值时候细目公允价值时，应优先使 用可不雅察输入值，只须在无法取得关系钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情 况下，才使用不可不雅察输入值；    （3）如有的确凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；    （4）如有新增事项，按国度最新划定估值。    当本基金具有抵销已阐发金融钞票和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是 可实行的，同期本基金筹办以净额结算或同期变现该金融钞票和送还该金融欠债时，金 融钞票和金融欠债以相互抵销后的金额在钞票欠债表内列示。除此之外，金融钞票和金 融欠债在钞票欠债表内分别列示，不予相互抵销。    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已杀青损益平准金和未杀青损益平准金。已杀青损益平准金指在申 购、赎回或诊疗基金份额时，申购、赎回或诊疗款项中包含的按累计未分拨的已杀青收 益/（损失）占净钞票比例联想的金额。未杀青损益平准金指在申购、赎回或诊疗基金份 额时，申购、赎回或诊疗款项中包含的按累计未杀青利得/（损失）占净钞票比例联想的 金额。损益平准金于基金申购阐发日、基金赎回阐发日或基金诊疗转入/转出阐发日阐发。    未杀青损益平准金与已杀青损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全                             国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 额转入“未分拨利润/（累计圆寂）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融钞票，遴荐实践利率法联想的利息扣除在适用情 况下的关系税费后的净额阐发利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关系 交易用度后的净额与账面价值之间的差额阐发为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，关系交 易用度径直计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票为债务工 具投资的，在持有期间将按票面或合同利率联想的利息收入扣除在适用情况下的关系税 费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益； 除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债的公允价 值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的升值税费后的净 额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转阐发金额之间的差额扣除关系交 易用度及在适用情况下的关系税费后的净额阐发为投资收益。   本基金在同期相宜下列条件时阐发股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利 的权益已经确立；2）与股利关系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额八成可 靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致钞票加多或者欠债减少、且经济利 益的流入额八成可靠计量时阐发。   本基金的管束东谈主酬报和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金摄取关系干事 的期间计入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐发的利息支拨按实践利率法联想，实践利 率法与直线法各异较小的则按直线法联想。   本基金统一类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款局势分拨，但 基金份额持有东谈主可取舍现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分拨利润中的未杀青部分为正数，包括基金筹办行为产 生的未杀青损益以及基金份额交易产生的未杀青平准金等，则期末可供分拨利润的金额 为期末未分拨利润中的已杀青部分；若期末未分拨利润的未杀青部分为负数，则期末可 供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已杀青部分相抵未杀青部分后的余额。基金收                          国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 益分拨后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的任一类基金份额 净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。    经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净钞票转出。    筹办分部是指本基金内同期骄贵下列条件的组成部分：    （1）该组成部分八成在日常行为中产生收入、发生用度；    （2）八成按期评价该组成部分的筹办恶果，以决定向其配置资源、评价其功绩；    （3）八成取得该组成部分的财务情景、筹办恶果和现款流量等关系司帐信息。    如果两个或多个筹办分部具有相似的经济特征，况兼骄贵一定条件的，则合并为一 个筹办分部。    本基金面前以一个筹办分部运作，不需要进行分部报告的泄露。    无。    无。    无。    无。    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局辩论决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证 券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整 由出让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根 据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规 定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    （2）升值税及附加    根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试 点的见告》的划定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业                        国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 税改征升值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资 基金（顽固式证券投资基金，洞开式证券投资基金）管束东谈主哄骗基金买卖股票、债券的 转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行来往利息收入免征升值 税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业关系策略的见告》的划定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有策略性金融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来往等升值税政 策的补充见告》的划定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产开导 进修 支持干事等升值税策略的见告》的划定，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以 本基金的基金管束东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具升值税关系问题的通 知》的划定，证券投资基金的基金管束东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行 为，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值 税的，已征税额从证券投资基金的基金管束东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值 税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定钞票 进项税额抵扣等升值税策略的见告》的划定细目。   升值税附加税包括城市吝惜建立税、进修费附加和地方进修附加，以实践交纳的增 值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市吝惜建立税、进修费附加 和地方进修附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收策略的见告》 的划定，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，洞开式证券 投资基金）管束东谈主哄骗基金买卖股票、债券的差价收入，连接免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠策略的通 知》的划定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。                          国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告    （4）个东谈主所得税    根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄 入款利息所得关系个东谈主所得税策略的见告》的划定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存 款利息所得暂免征收个东谈主所得税。    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股 息红利离别化个东谈主所得税策略关系问题的见告》的划定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券 投资基金从公开导行和转让商场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个 月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；持股期限进步 1 年的，暂减按 25%计入应征税 所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计征个东谈主所得税。    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息 红利离别化个东谈主所得税策略关系问题的见告》的划定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投 资基金从公开导行和转让商场取得的上市公司股票，持股期限进步 1 年的，股息红利所 得暂免征收个东谈主所得税。                                                     单元：东谈主民币元                         本期末                       上年度末 技俩 活期入款                         52，085，603.04           107，693，171.24 便是：本金                        52，081，022.61           107，680，084.69      加：应计利息                        4，580.43               13，086.55 按期入款                                      -                       - 便是：本金                                     -                       -      加：应计利息                               -                       - 其中：入款期限 1 个月以内                            -                       -      入款期限 1-3 个月                          -                       -      入款期限 3 个月以上                          -                       - 其他入款                                      -                       -                                  国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 便是：本金                                           -                            -       加：应计利息                                    -                            - 总共                                  52，085，603.04               107，693，171.24                                                              单元：东谈主民币元                                           本期末       技俩                                   应计利息                           公允价值变                    成本                               公允价值                                                                       动                                             -   313，564，164.8 股票             322，413，222.82                                    -8，短线炒股849，057.96 贵金属投资-金交所                                   -                              -                              -                - 黄金合约       交易所商场                  -              -               -                -  债券   银行间商场                  -              -               -                -       总共                     -              -               -                - 钞票营救证券                       -              -               -                - 基金                           -              -               -                - 其他                           -              -               -                -                                             -   313，564，164.8       总共       322，413，222.82                                    -8，849，057.96                                           上年度末       技俩                                   应计利息                           公允价值变                    成本                               公允价值                                                                       动 股票 贵金属投资-金交所                                   -                              -                              -                - 黄金合约                                   国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告       交易所商场                  -              -                   -              -  债券   银行间商场                  -              -                   -              -       总共                     -              -                   -              - 钞票营救证券                       -              -                   -              - 基金                           -              -                   -              - 其他                           -              -                   -              -       总共    无。    无。    无。                                                                  单元：东谈主民币元                                  本期末                         上年度末         技俩 应收利息                                            -                              - 其他应收款                                           -                      62，458.63 待摊用度                                            -                              -         总共                                      -                      62，458.63                                                                  单元：东谈主民币元                                  本期末                          上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                     -                                  - 应付赎回费                                     336.15                         4，118.45                      国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 应付证券出借失约金                           -                        - 应付交易用度                     289，982.43              299，992.20 其中：交易所商场                   289，982.43              299，992.20       银行间商场                         -                        - 应付利息                                -                        - 信息泄露费                      120，000.00              120，000.00 审计用度                        45，000.00              100，000.00 总共                         455，318.58              524，110.65 国投瑞银境煊羼杂 A                                              金额单元：东谈主民币元                                    本期        技俩             2024年1月1日至2024年12月31日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                   323，679，224.14          323，679，224.14 本期申购                    29，198，777.92           29，198，777.92 本期赎回（以“-”号填列）         -259，065，329.12          -259，065，329.12 本期末                     93，812，672.94           93，812，672.94 国投瑞银境煊羼杂 C                                              金额单元：东谈主民币元                                     本期        技俩             2024年1月1日至2024年12月31日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                   114，622，949.98          114，622，949.98 本期申购                     8，800，865.58             8，800，865.58 本期赎回（以“-”号填列）          -98，370，104.83           -98，370，104.83 本期末                     25，053，710.73           25，053，710.73 国投瑞银境煊羼杂 E                                              金额单元：东谈主民币元         技俩                              本期                            国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                           基金份额                            账面金额 上年度末                              45，862，865.99               45，862，865.99 本期申购                              15，384，162.21               15，384，162.21 本期赎回（以“-”号填列）                     -40，574，670.11             -40，574，670.11 本期末                               20，672，358.09               20，672，358.09   注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额 及金额。 国投瑞银境煊羼杂 A                                                           单元：东谈主民币元        技俩       已杀青部分                  未杀青部分              未分拨利润总共 上年度末            573，329，134.34            22，527，990.63    595，857，124.97 本期期初            573，329，134.34            22，527，990.63    595，857，124.97 本期利润            -212，227，310.32         133，227，915.73      -78，999，394.59 本期基金份额交易产生                 -291，664，023.51          -69，992，744.49    -361，656，768.00 的变动数 其中：基金申购款         39，451，550.43             5，112，632.82     44，564，183.25 基金赎回款           -331，115，573.94          -75，105，377.31    -406，220，951.25 本期已分拨利润                       -                       -                  - 本期末              69，437，800.51            85，763，161.87    155，200，962.38 国投瑞银境煊羼杂 C                                                           单元：东谈主民币元        技俩       已杀青部分                  未杀青部分              未分拨利润总共 上年度末            185，682，101.66             7，713，659.77    193，395，761.43 本期期初            185，682，101.66             7，713，659.77    193，395，761.43 本期利润             -38，929，824.31            8，783，100.65     -30，146，723.66 本期基金份额交易产生                 -130，901，865.00            5，127，536.83    -125，774，328.17 的变动数                              国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 其中：基金申购款             9，495，391.59             3，587，765.41        13，083，157.00 基金赎回款             -140，397，256.59             1，539，771.42       -138，857，485.17 本期已分拨利润                         -                        -                      - 本期末                15，850，412.35             21，624，297.25        37，474，709.60 国投瑞银境煊羼杂 E                                                                  单元：东谈主民币元        技俩          已杀青部分                    未杀青部分                未分拨利润总共 上年度末                 75，234，464.04              2，595，118.74        77，829，582.78 本期期初                 75，234，464.04              2，595，118.74        77，829，582.78 本期利润                -19，624，143.23              7，358，399.01       -12，265，744.22 本期基金份额交易产生                     -42，100，021.94              7，748，658.45       -34，351，363.49 的变动数 其中：基金申购款             12，499，521.82            10，939，910.04         23，439，431.86 基金赎回款               -54，599，543.76             -3，191，251.59       -57，790，795.35 本期已分拨利润                             -                        -                      - 本期末                  13，510，298.87            17，702，176.20         31，212，475.07                                                                  单元：东谈主民币元                              本期                         上年度可比期间         技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年             2023 年 1 月 1 日至 2023 活期入款利息收入                                267，781.96                 534，246.04 按期入款利息收入                                         -                          - 其他入款利息收入                                         -                          - 结算备付金利息收入                                 7，182.47                  21，868.21 其他                                       41，684.82                  68，329.03 总共                                      316，649.25                 624，443.28                                                                  单元：东谈主民币元                               国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                   本期               上年度可比期间          技俩             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 卖出股票成交总额                          1，464，823，818.27     1，776，079，048.92 减：卖出股票成本总额                        1，739，028，475.92     1，869，407，154.85 减：交易用度                                2，288，587.17         5，360，698.83 买卖股票差价收入                           -276，493，244.82       -98，688，804.76    无。                                                           单元：东谈主民币元                                          本期               上年度可比期间               技俩              2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 债券投资收益——利息收入                                  3，006.15                    - 债券投资收益——买卖债券（债转股及                                                -278.00                    - 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                       -                    - 债券投资收益——申购差价收入                                       -                    - 总共                                            2，728.15                    -                                                           单元：东谈主民币元                                          本期               上年度可比期间               技俩              2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年  卖出债券（债转股及债券到期兑付）  成交总额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑  付）成本总额  减：应计利息总额                                     34，491.78                       -  减：交易用度                                               -                       -  买卖债券差价收入                                       -278.00                       -   无。                              国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告     无。      无。                                                       单元：东谈主民币元                             本期                    上年度可比期间           技俩        2024年1月1日至2024年12月         2023年1月1日至2023年12月 股票投钞票生的股利收益                    14，375，341.34            23，998，047.94 其中：证券出借权益抵偿收                                            -                         - 入 基金投钞票生的股利收益                                -                         - 总共                             14，375，341.34            23，998，047.94                                                        单元：东谈主民币元                             本期                    上年度可比期间          技俩称号       2024年1月1日至2024年12月         2023年1月1日至2023年12月 ——股票投资                        149，369，415.39           -138，531，161.28 ——债券投资                                     -                         - ——钞票营救证券投资                                 -                         - ——基金投资                                     -                         - ——贵金属投资                                    -                         - ——其他                                       -                         - ——权证投资                                     -                         - 减：应税金融商品公允价值                               -                         -                                国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 变动产生的预估升值税 总共                              149，369，415.39           -138，531，161.28                                                          单元：东谈主民币元                         本期                         上年度可比期间       技俩 基金赎回费收入                        1，277，473.28                 3，497，905.54 基金诊疗费收入                           86，738.63                   105，392.33 总共                             1，364，211.91                 3，603，297.87      无。                                                          单元：东谈主民币元                              本期                    上年度可比期间           技俩         2024年1月1日至2024年12         2023年1月1日至2023年12月31                            月31日                         日 审计用度                               45，000.00                100，000.00 信息泄露费                             120，000.00                120，000.00 证券出借失约金                                    -                          - 银行间账户吝惜费                           36，000.00                  36，600.00 银行汇划费                              17，324.33                  33，211.04 其他                                  1，200.00                     600.00 总共                                219，524.33                 290，411.04      无。      无。                 关联方称号                            与本基金的关系                                          基金管束东谈主、注册登记机构、基金 国投瑞银基金管束有限公司（“国投瑞银基金”）                                               销售机构                             国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 招商银行股份有限公司（“招商银行”）                     基金托管东谈主、基金销售机构 瑞士银行股份有限公司 （“UBS AG”）                     基金管束东谈主的鼓励 国投泰康信赖有限公司（“国投泰康信赖”）                      基金管束东谈主的鼓励 国投瑞银成本管束有限公司（“国投瑞银成本”）                   基金管束东谈主的子公司                                       与基金管束东谈主受统一实践阻挡的 国投证券股份有限公司（“国投证券”）                                          公司、基金销售机构    注：以下关联交易均在时常业务范围内按一般买卖要求签订。    无。    无。    无。    无。    无。                                                      单元：东谈主民币元                                 本期                 上年度可比期间           技俩           2024年1月1日至2024年           2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的管束费                    7，998，397.30         24，205，265.97 其中：应支付销售机构的客户维 护费      应支付基金管束东谈主的净管 理费    注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金的管束费费率由 1.50%/年调整为 1.20%/年，本                               国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 基金的管束费按前一日基金钞票净值的年费率计提。管束费的联想方法如下：               H＝E×管束费费率÷当年天数               H 为逐日应计提的基金管束费               E 为前一日的基金钞票净值   基金管束费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管束东谈主与基金托 管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给 基金管束东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。                                                            单元：东谈主民币元                                   本期                   上年度可比期间          技俩              2024年1月1日至2024年            2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的托管费                      1，333，066.12                4，034，210.95   注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年调整为 0.20%/年，本 基金的托管费按前一日基金钞票净值的年费率计提。托管费的联想方法如下：               H＝E×托管费费率÷当年天数               H 为逐日应计提的基金托管费               E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管束东谈主与基金托 管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给 基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。                                                                单元：东谈主民币元                                  本期 得回销售干事费             2024年1月1日至2024年12月31日                    当期发生的基金应支付的销售干事费 的各关联方称号     国投瑞银境煊混 国投瑞银境煊混 国投瑞银境煊混                                                                    总共                合A       合C          合E 招商银行              -     124，216.84          -                      124，216.84 国投瑞银基金            -     343，721.93  25，751.47                      369，473.40     总共               -         467，938.77          25，751.47       493，690.24 得回销售干事费                           上年度可比期间                              国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 的各关联方称号               2023年1月1日至2023年12月31日                      当期发生的基金应支付的销售干事费               国投瑞银境煊混 国投瑞银境煊混 国投瑞银境煊混                                                      总共                  合A         合C         合E 招商银行                -      196，344.38          -     196，344.38 国投瑞银基金              -    2，201，206.37 386，229.58   2，587，435.95 国投证券                -           69.91          -          69.91    总共               -    2，397，620.66 386，229.58   2，783，850.24      注：本基金 A 类基金份额不收取销售干事费，C 类基金份额和 E 类基金份额分别从 相应类别份额基金钞票上钩提销售干事费。      （1）本基金 C 类基金份额的销售干事费年费率为 0.60%，销售干事费计提的联想 公式如下：      H＝E×0.60%÷当年天数      H 为逐日 C 类基金份额应计提的销售干事费      E 为前一日 C 类基金份额的基金钞票净值      （2）本基金 E 类基金份额的销售干事费年费率为 0.40%，销售干事费计提的联想 公式如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为逐日 E 类基金份额应计提的销售干事费      E 为前一日 E 类基金份额的基金钞票净值      C 类基金份额和 E 类基金份额的销售干事费逐日计提，按月支付。经基金管束东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个职责日内从基金财产中一次性 支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。      无。 况      无。 情况      无。                                 国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   无。   无。                                                           单元：东谈主民币元                            本期                       上年度可比期间    关联方称号                             日                             日                  期末余额           当期利息收入         期末余额           当期利息收入 招商银行            52，085，603.04    267，781.96                    534，246.04   注：本基金的上述银行入款由基金托管东谈主招商银行撑持，按银行同行利率或约定利 率计息。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                             国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告    无。    本基金为活泼配置的羼杂型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预期收益高 于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金的投资范围是具有精雅流动性的 金融器具，包括国内照章刊行上市的股票(含中小板、创业板过火他经中国证监会核准上 市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、可诊疗 债券(含分离交易可转债)、次级债、短期融资券、中期单子、中小企业私募债券等)、资 产营救证券、债券回购、银行入款、货币商场器具、权证、股指期货、国债期货及法律、 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会的关系划定)。如 法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行顺应顺序后，不错将 其纳入投资范围。本基金在日常筹办行为靠近的与这些金融器具关系的风险主要包括信 用风险、流动性风险及商场风险。本基金管束东谈主制定了策略和顺序来识别及分析这些风 险，并设定顺应的风险名额及里面阻挡经过，通过可靠的管束及信息系统赓续监控上述 各样风险。    本基金的基金管束东谈主从事风险管束的主要主义是通过阻挡上述风险，使本基金在风 险和收益之间取得最好的均衡以杀青“风险和收益相匹配”的风险收益主义。本基金管束 东谈主继承全面风险峻挡的理念，将风险管束融入业务中，使风险峻挡与投资业务细巧联结， 在董事会专科委员会监督管束下，建立了由看守长、合规与风险峻挡委员会、法律合规 部、风险管束部、关系职能部门和业务部门组成的立局势风险管束架构体系。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现失约、断绝支付到期本息等情况，导致基金钞票损构怨收益变化的风险。    本公司在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在基金管束东谈主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面辩论的信用等第较高的买卖 银行，因而与银行入款关系的信用风险不首要。本基金在交易所进行的交易均与中国证 券登记结算有限背负公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐，因此失约风险发生的可 能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割花样 进行限制以阻挡相应的信用风险。                          国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告    本基金的基金管束东谈主建立了信用风险管束经过，通过对投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，信用等第评估以里面信用评级为主，外部信用评级为辅。内 部债券信用评级主要查考刊行东谈主的筹办风险、财务风险和流动性风险，以及信用家具的 要求和担保东谈主的情况等。此外，本基金的基金管束东谈主根据信用家具的里面评级，通过对 单只信用家具投资占净钞票的比例及占刊行量的比例进行阻挡，通过漫步化投资以漫步 信用风险。    本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级管束领导想法》设定的 范例统计及汇总。    于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资和交易性钞票营救证券（上年度末： 同）。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    流动性风险是指基金管束东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有东谈主要求赎回的基金钞票超 出基金持有的现款类钞票规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来 的变现费事或不不错合理的价钱变现。    本基金的基金管束东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管束 办法》及《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管束划定》等关系法例的要求建立                        国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 健全洞开式基金流动性风险管束的里面阻挡体系，审慎评估各样钞票的流动性，针对性 制定流动性风险管束措施，对本基金组结伴产的流动性风险进行管束。本基金的基金管 理东谈主遴荐监控基金组结伴产持仓聚积度主义、逆回购交易的到期日与交易敌手的聚积度、 流动性受限钞票比例、基金组结伴产中 7 个职责日可变现钞票的可变现价值以及压力测 试等花样防守流动性风险，并于洞开日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投 资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金钞票的变现才略与投资者赎回需求的 匹配与均衡。本基金的基金管束东谈主在基金合同中联想了宽绰赎回要求，约定在非凡情况 下赎回肯求的处理花样，阻挡因洞开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金持 有东谈主利益。于本报告期末，本基金组结伴产中 7 个职责日可变现钞票的账面价值进步经 阐发确当日净赎回金额。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的开通受限证券” 章节中列示的部分基金钞票开通暂时受限制外，其余均能实时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融钞票花样借入短期资金搪塞流动性需求。除本报告“期末债券正回购交 易中四肢典质的债券”章节中列示的卖出回购金融钞票款余额将在 1 个月内到期且计息 外，本基金于钞票欠债表日所持有的金融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一 般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现 的合约到期现款流量。本报告期内，本基金未发生首要流动性风险事件。    商场风险是指基金所持金融器具的公允价值或将来现款流量因所处商场各样价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量受商场利率变动而发生波动的 风险。利率敏锐性金融器具均靠近由于商场利率上涨而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融器具还靠近每个付息期间终局根据商场利率重新订价时对于将来现款 流影响的风险。    本基金的基金管束东谈主实行活泼的利率管束策略，模仿瑞银全球钞票管束公司国际管 理教会，联结自主开导的估值系统管束利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析 和期权调整利差瓜分析，联想组合证券的修正久期、利差久期、有用久期和有用凸性的 风险峻挡主义，追踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险斟酌主义，阻挡组合的利率 风险。当预期债券商场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券商场利                                             国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告  率上涨时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，阻挡证券  投资组合的久期，防守利率风险。                                                                       单元：东谈主民币元      本期末 钞票 货币资金                52，085，603.04             -            -                -   52，085，603.04 结算备付金                 822，368.83              -            -                -     822，368.83 存出保证金                 164，435.34              -            -                -     164，435.34 交易性金融钞票                         -             -            -   313，564，164.86 313，564，164.86 繁衍金融钞票                          -             -            -                -                - 买入返售金融钞票                        -             -            -                -                - 应收算帐款                           -             -            -                -                - 应收股利                            -             -            -                -                - 应收申购款                           -             -            -       35，363.57       35，363.57 递延所得税钞票                         -             -            -                -                - 其他钞票                            -             -            -                -                - 钞票总共                53，072，407.21             -            -   313，599，528.43 366，671，935.64 欠债 卖出回购金融钞票                                 -             -            -                -                - 款 应付算帐款                           -             -            -     1，837，950.28    1，837，950.28 应付赎回款                           -             -            -      420，592.20      420，592.20 应付管束东谈主酬报                         -             -            -      418，869.73      418，869.73 应付托管费                           -             -            -       69，811.60        69，811.60 应付销售干事费                         -             -            -       42，504.44       42，504.44 应交税费                            -             -            -                -                - 应付利润                            -             -            -                -                - 其他欠债                            -             -            -      455，318.58      455，318.58 欠债总共                            -             -            -     3，245，046.83 3，245，046.83 利率敏锐度缺口             53，072，407.21             -            -   310，354，481.60 363，426，888.81      上年度末 钞票 货币资金               107，693，171.24             -            -                - 107，693，171.24 结算备付金                 742，248.63              -            -                -     742，248.63                                     国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 存出保证金             288，724.39            -       -                  -      288，724.39 交易性金融钞票                    -            -       -   1，215，507，978.54 1，215，507，978.54 繁衍金融钞票                     -            -       -                  -                - 买入返售金融钞票                   -            -       -                  -                - 应收算帐款                      -            -       -        233，589.75       233，589.75 应收股利                       -            -       -                  -                - 应收申购款                      -            -       -     36，281，577.79    36，281，577.79 递延所得税钞票                    -            -       -                  -                - 其他钞票                       -            -       -         62，458.63        62，458.63 钞票总共         108，724，144.26             -       -   1，252，085，604.71 1，360，809，748.97 欠债 卖出回购金融钞票                            -            -       -                  -                - 款 应付算帐款                      -            -       -       5，990，854.30    5，990，854.30 应付赎回款                      -            -       -       1，251，172.37    1，251，172.37 应付管束东谈主酬报                    -            -       -       1，359，355.75    1，359，355.75 应付托管费                      -            -       -        226，559.29       226，559.29 应付销售干事费                    -            -       -        210，187.32       210，187.32 应交税费                       -            -       -                  -                - 应付利润                       -            -       -                  -                - 其他欠债                       -            -       -        524，110.65       524，110.65 欠债总共                       -            -       -       9，562，239.68    9，562，239.68 利率敏锐度缺口      108，724，144.26             -       -   1，242，523，365.03 1，351，247，509.29      注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约划定的利率重新订价日 或到期日孰早者给予分类。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资和交易性钞票营救证券投资 （上年末：同），因此商场利率的变动对于本基金钞票净值无首要影响（上年末：同）。      外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的通盘钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。      其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或将来现款流量因除商场利率和 外汇汇率之外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上                               国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 市或银行间同行商场交易的证券，所靠近的其他价钱风险来源于单个证券刊行主体本身 筹办情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券商场举座波动的影响。     本基金的基金管束东谈主在构建和管束投资组合的过程中，遴荐“从上至下”的策略，通 过对宏不雅经济情况及策略的分析，联结证券商场运行情况，作念出钞票配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，取舍相宜基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管束东谈主按期联结宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、钞票配 置、投资组合进行修正，通过投资组合的漫步化等花样，来主动搪塞可能发生的其他价 格风险。     此外，本基金的基金管束东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，按期哄骗多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)主义等来测试本基金靠近的潜 在价钱风险，实时对风险进行追踪和阻挡。                                                         金额单元：东谈主民币元                              本期末                         上年度末                                                                     占基                                         占基金         技俩                                                          金资                                         钞票净                         公允价值                       公允价值             产净                                         值比例                                                                     值比                                         （%）                                                                     例（%） 交易性金融钞票－股票投资        313，564，164.86       86.28                       89.95 交易性金融钞票－债券投资                      -           -                 -        - 交易性金融钞票－贵金属投                                   -           -                 -        - 资 繁衍金融钞票－权证投资                       -           -                 -        - 其他                                -           -                 -        - 总共                  313，564，164.86       86.28                       89.95                               国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告        本基金管束东谈主哄骗定量分析方法对本基金的其他价钱风险进行分析。下表为        其他价钱风险的敏锐性分析，反应了在其他变量不变的假设下，证券投资价 假设        格发生合理、可能的变动时，将对基金钞票净值产生的影响。正数暗示可能            加多基金钞票净值，负数暗示可能减少基金钞票净值。                       对钞票欠债表日基金钞票净值的                        影响金额（单元：东谈主民币元）        关系风险变量的变动     本期末         上年度末  分析                       2024 年 12 月 31 日            2023 年 12 月 31 日        基金功绩比拟基准增        加 5%        基金功绩比拟基准减                                   -30，407，351.76            -93，625，496.64        少 5%      公允价值计量结束所属的线索，由对公允价值计量举座而言具有迫切意旨的输入值 所属的最低线索决定：第一线索：相似钞票或欠债在活跃商场上未经调整的报价；第二 线索：除第一线索输入值外关系钞票或欠债径直或障碍可不雅察的输入值；第三线索：相 关钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                            单元：东谈主民币元 公允价值计量结束所属的                本期末                         上年度末      线索               2024 年 12 月 31 日             2023 年 12 月 31 日 第一线索                    313，564，164.86                  1，213，388，241.49 第二线索                                 -                        898，742.02 第三线索                                 -                      1，220，995.03            总共           313，564，164.86                  1，215，507，978.54      本基金调整公允价值计量线索诊疗时点的关系司帐策略在前后各司帐期间保持一 致。      对于公开商场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开导行等情况，本基金 不会于交易不活跃期间及限售期间将关系投资的公允价值列入第一线索，并根据估值调 整中遴荐的对公允价值计量举座而言具有迫切意旨的输入值所属的最低线索，细目关系 投资的公允价值应属第二线索或第三线索。                      国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                                 单元：东谈主民币元                             本期    技俩                   交易性金融钞票                                                总共              债券投资            股票投资 期初余额                   -       1，220，995.03 1，220，995.03 当期购买                   -                  -            - 当期出售/结算                -                  -            - 转入第三线索                 -         855，916.89   855，916.89 转出第三线索                 -       1，931，454.16 1，931，454.16 当期利得或损失总额              -        -145，457.76  -145，457.76 其中：计入损益的利得                          -        -145，457.76    -145，457.76 或损失     计入其他概括 收益的利得或损失（若               -                  -              - 有） 期末余额                     -                  -              - 期末仍持有的第三层 次金融钞票计入本期 损益的未杀青利得或                -                  -              - 损失的变动——公允 价值变动损益                         上年度可比期间    技俩                   交易性金融钞票                                                总共              债券投资            股票投资 期初余额                   -       1，849，828.55 1，849，828.55 当期购买                   -                  -            - 当期出售/结算                -                  -            - 转入第三线索                 -       2，882，462.97 2，882，462.97 转出第三线索                 -       4，362，149.55 4，362，149.55 当期利得或损失总额              -         850，853.06   850，853.06 其中：计入损益的利得                          -        850，853.06     850，853.06 或损失     计入其他概括 收益的利得或损失（若               -                  -              - 有） 期末余额                     -       1，220，995.03   1，220，995.03 期末仍持有的第三层 次金融钞票计入本期 损益的未杀青利得或                -        125，185.07     125，185.07 损失的变动——公允 价值变动损益                               国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                                             单元：东谈主民币元                                                不可不雅察输入值         上年度末公          遴荐的估值技 技俩                                               范围/加权平          与公允价值          允价值              术             称号                                                    均值            之间的关系                         亚式期权模       预期波动 限售股票    1，220，995.03                             0.1462-2.1988   负关系                             型        率   本基金本报告期末及上年度末均未持有非赓续的以公允价值计量的金融器具。   本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融钞票和金融 欠债，这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   死心钞票欠债表日本基金无需要说明的其他迫切事项。                          §8 投资组合报告                                                        金额单元：东谈主民币元                                                      占基金总钞票的比例  序号           技俩                   金额                                                         （%）        其中：股票                      313，564，164.86                   85.52        其中：债券                                     -                     -             钞票营救证券                               -                     -        其中：买断式回购的买                                                  -                     -        入返售金融钞票        银行入款和结算备付金        总共                          国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。                                                        占基金钞票净  代码          行业类别                  公允价值（元）                                                        值比例（％）   A   农、林、牧、渔业                                     -           -   B   采矿业                                          -           -   C   制造业                             231，781，645.86       63.78       电力、热力、燃气及水坐褥和供   D       应业                                           -           -   E   建筑业                                          -           -   F   批发和零卖业                                       -           -   G   交通运载、仓储和邮政业                      81，782，519.00       22.50   H   住宿和餐饮业                                       -           -       信息传输、软件和信息时候干事   I       业                                            -           -   J   金融业                                          -           -   K   房地产业                                         -           -   L   租借和商务干事业                                     -           -   M   科学辩论和时候干事业                                   -           -   N   水利、环境和寰球设施管束业                                -           -   O   住户干事、修理和其他干事业                                -           -   P   进修                                           -           -   Q   卫生和社会职责                                      -           -   R   文化、体育和文娱业                                    -           -   S   概括                                           -           -       总共                              313，564，164.86       86.28                               国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   无。                                                     金额单元：东谈主民币元                                                            占基金钞票  序号    股票代码      股票称号       数目（股）          公允价值            净值比例                                                             （％）                                                     金额单元：东谈主民币元                                                            占期初基金  序号    股票代码        股票称号             本期累计买入金额               钞票净值比                                                            例（％）                         国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不沟通关系交易 用度。                                             金额单元：东谈主民币元                                                    占期初基金  序号   股票代码     股票称号           本期累计卖出金额             钞票净值比                                                    例（％）   注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不沟通关系交易                          国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 用度。                                             单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                687，715，246.85 卖出股票收入（成交）总额                               1，464，823，818.27    注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目） 填列，不沟通关系交易用度。    无。    无。    无。    无。    无。    为更好地杀青投资主义，本基金在留意风险管束的前提下，以套期保值为目的，适 度哄骗股指期货等金融繁衍品。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆 操作等本性，提高投资组合的运作遵循。    为更好地杀青投资主义，本基金在留意风险管束的前提下，以套期保值为目的，适 度哄骗国债期货等金融繁衍品。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆 操作等本性，提高投资组合的运作遵循。    无。                              国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 告编制前一年内受到中华东谈主民共和国天津海关的处罚。宁波德昌电机股份有限公司在报 告编制前一年内受到宁波证监局的处罚。本基金对上述证券的投资决策顺序相宜关系法 规及公司轨制的要求。基金管束东谈主合计，上述事件故意于上述公司加强里面管束，上述 公司刻下总体坐褥筹办和财务情景保持踏实，事件对上述公司筹办行为未产生本体性影 响，不改变上述公司基本面。除上述主体外，基金管束东谈主未发现本基金投资的前十名证 券刊行主体存在本期被监管部门立案造访，或在报告编制日前一年受到公开虚拟、处罚 的情形。                                                  单元：东谈主民币元  序号                称号                       金额       无。       无。       由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。                                   国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                        §9 基金份额持有东谈主信息                                                                 份额单元：份                                                 持有东谈主结构                       户均持有            持有东谈主户                        机构投资者                   个东谈主投资者    份额级别               的基金份             数(户)                              占总份额                    占总份额                         额         持有份额                  持有份额                                                比例                      比例  国投瑞银境煊                           36，521，44              57，291，22     羼杂 A                               3.88                    9.06  国投瑞银境煊                           12，144，35              12，909，36     羼杂 C                               0.22                    0.51  国投瑞银境煊                           12，680，17             7，992，181.     羼杂 E                               7.06                     03     总共                            61，345，97              78，192，77                                                                占基金总份额比       技俩               份额级别                持有份额总和（份）                                                                             例                      国投瑞银境煊羼杂 A                  182，551.61             0.19% 基 金 管 理 东谈主 通盘从业东谈主      国投瑞银境煊羼杂 C                     4，778.16            0.02% 员持有本基金               国投瑞银境煊羼杂 E                   38，410.03             0.19%                          总共                      225，739.80             0.16%       技俩        份额级别    持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等管束东谈主员、 国投瑞银境煊羼杂 A          0~10 基金投资和辩论部门    国投瑞银境煊羼杂 C         0 负责东谈主理有本洞开式    国投瑞银境煊羼杂 E         0 基金               总共            0~10              国投瑞银境煊羼杂 A         0 本基金基金司理持有         国投瑞银境煊羼杂 C                              0 本洞开式基金                   国投瑞银境煊羼杂 E                              0                                   国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                           总共                                 0                       §10     洞开式基金份额变动                                                                     单元：份        技俩           国投瑞银境煊羼杂           国投瑞银境煊羼杂              国投瑞银境煊羼杂 E                          A                     C 基金合同顺利日               101，789，217.77        555，090，793.47                   - （2017 年 11 月 4 日） 基金份额总额 本 报告 期期 初基 金          323，679，224.14        114，622，949.98       45，862，865.99 份额总额 本 报告 期 基 金总 申          29，198，777.92          8，800，865.58       15，384，162.21 购份额 减：本报告期基金总             259，065，329.12         98，370，104.83       40，574，670.11 赎回份额 本 报告 期 基 金拆 分                      -                     -                   - 变动份额 本 报告 期期 末基 金           93，812，672.94         25，053，710.73       20，672，358.09 份额总额                           §11     首要事件揭示    报告期内无基金份额持有东谈主大会决议。    报告期内，基金管束东谈主的首要东谈主事变动如下：    本报告期内，基金托管东谈主无首要东谈主事变动。                                  国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告    本报告期内无触及对公司运营管束及基金运作产生首要影响的，与本基金管束东谈主、 基金财产关系的诉讼。    本报告期内，无触及本基金托管业务的诉讼。    本报告期内基金投资策略未发生变化。    报告期内本基金未更换司帐师事务所，安永华明司帐师事务所（特殊无为合伙）已 为本基金提供审计干事 8 年。报告期内应支付给该事务所的酬报为 45，000.00 元。    报告期内基金管束东谈主过火高等管束东谈主员未受监管部门有观看或处罚。    本报告期内，基金托管东谈主过火高等管束东谈主员莫得受到监管部门有观看或处罚。                                                         金额单元：东谈主民币元                        股票交易                应支付该券商的佣金           交易                     占当期                    占当期   券商称号    单元                     股票成                    佣金总           备注                   成交金额                      佣金           数目                     交总额                    量的比                                  的比例                     例 天风证券        2   814，088，024.67   37.85%    597，678.28   42.14%    - 中泰证券        1   772，245，573.49   35.90%    517，891.24   36.52%    - 东北证券        1   449，481，975.48   20.90%    200，421.99   14.13%    - 英大证券        1    59，895，097.32    2.78%     56，654.36    3.99%    - 招商证券        2    55，263，769.42    2.57%     45，642.50    3.22%    - 麦高证券        1                -         -            -         -   -    注：1、根据《公开召募证券投资基金证券交易用度管束划定》，公司制定了相应 的里面管束划定，明确了证券公司提供证券交易及辩论干事的准入范例及顺序，主要包 括财务情景、筹办行动情景、合规风控才略、交易才略及辩论干事才略，对于拟新增合 作的证券公司，由交易部发起准入经过并调解签署证券交易干事契约；在交易佣金分拨                                   国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 方面，公司建立了辩论干事评价与佣金分拨的业务遮掩机制，由投研部门每季度对质券 公司的辩论干事进行评价并提交合规审核，评分结束四肢交易部进行交易佣金分拨的参 考依据，最终的交易佣金分拨决议应经公司里面审批，确保与辩论干事评分结束基本匹 配。                                                        金额单元：东谈主民币元                债券交易                债券回购交易               权证交易                       占当期                   占当期债                                                                  占当期权   券商称号                债券成        成交金        券回购成            成交金额                                       成交金额       证成交总                       交总额          额        交总额的                                                                  额的比例                       的比例                    比例 天风证券                -        -          -         -          -            - 中泰证券                  100.00%               100.00%          -            - 东北证券                -        -          -         -          -            - 英大证券                -        -          -         -          -            - 招商证券                -        -          -         -          -            - 麦高证券                -        -          -         -          -            -                                                              法定泄露日 序号              公告事项                         法定泄露花样                                                                  期                                             上海证券报，证券时        国投瑞银基金管束有限公司对于提醒投                                             报，中国证券报，证                                             券日报，中国证监会        顺应性信息的公告                                             基金电子泄露网站                                             上海证券报，证券时        国投瑞银基金管束有限公司对于基金行                    报，中国证券报，证        业高等管束东谈主员变更公告                          券日报，中国证监会                                             基金电子泄露网站                                             上海证券报，证券时        国投瑞银基金管束有限公司对于上海分                    报，中国证券报，证        公司刊出的公告                              券日报，中国证监会                                             基金电子泄露网站                                 国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                   §12   影响投资者决策的其他迫切信息                                                     报告期末持有基金                    报告期内持有基金份额变化情况 投资                                                     情况 者类      持有基金份额比                                                               份额  别 序号   例达到或者进步 期初份额 申购份额 赎回份额                         持有份额                                                               占比 机构  1                                                   0.00 0.00%                             家具专有风险 投资者应关爱本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 单一投资者大额赎回时易触发本基金宽绰赎回的条件，中小投资者可能靠近小额赎回肯求 也需要部分宽限办理的风险。 单一投资者大额赎回时，基金管束东谈主进行基金财产变现可能会对基金钞票净值形成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金钞票以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 单一投资者大额赎回后，可能使基金钞票净值权臣镌汰，从而使基金在拟参与银行间商场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以杀青。 根据本基金基金合同的约定，基金合同顺利后的存续期内，若相连60个职责日出现基金份 额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金管束东谈主应当向中国证 监会报告并建议处置决议，如诊疗运作花样、与其他基金合并或者拆开基金合同等，并召 开基金份额持有东谈主大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能形成基金钞票净值大幅缩 减而导致本基金诊疗运作花样、与其他基金合并或基金合同拆开等情形。 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比拟高，在召开持有东谈主大会并对首要事项进行投 票表决时，单一机构投资者将领有高的投票权重。     无。     中国证监会准予注册国投瑞银境煊保本羼杂型证券投资基金召募的文献（本基金转  型前）                                  国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告    《国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金基金合同》    《国投瑞银境煊活泼配置羼杂型证券投资基金托管契约》    国投瑞银基金管束有限公司营业牌照、公司国法及基金管束东谈主业务资历批件    其他在中国证监会指定序论上公开泄露的基金份额净值公告、按期报告及临时公告    中国广东省深圳市福田区福华沿途 119 号安信金融大厦 18 楼    存放网址：http://www.ubssdic.com    投资者可在营业期间免费查阅。    征询电话：国投瑞银基金管束有限公司客户干事热线 400-880-6868                                             国投瑞银基金管束有限公司                                               二〇二五年三月二十九日

fund
友情链接：

Powered by 证券配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo;2013-2022 万生配资有限公司 版权所有