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中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金2024年年度答复
发布日期：2025-04-01 08:43    点击次数：58
中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金   基金管制东谈主：中欧基金管制有限公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司   送出日历：2025 年 03 月 29 日                                   中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复   基金管制东谈主的董事会、董事保证本答复所载尊府不存在装假记录、误导性阐述或紧要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律包袱。本年度答复如故三分之二以 上颓靡董事署名应允，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 答复中的财务规划、净值施展、利润分派情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容，保证复核 内容不存在装假记录、误导性阐述或者紧要遗漏。   基金管制东谈主承诺以淳厚信用、勤恳尽责的原则管制和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日施展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本答复期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 69 页                                           中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                    第 3 页 共 69 页                                         中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                   第 4 页 共 69 页                                       中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                 §2 基金简介 基金称呼         中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 基金简称         中欧瑾和天真配置羼杂 基金主代码        001173 基金运作方式       契约型怒放式 基金合同顺利日      2015 年 4 月 13 日 基金管制东谈主        中欧基金管制有限公司 基金托管东谈主        中国工商银行股份有限公司 答复期末基金份      741，411，891.18 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基              中欧瑾和天真配置羼杂 A 中欧瑾和天真配置羼杂 C 中欧瑾和天真配置羼杂 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 答复期末下属分级 基金的份额总额 投资方针                   在有用限度投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力                        争获取卓越事迹相比基准的收益。 投资策略                   本基金愚弄从上至下和从下到上相勾搭的方法进行大类资产配置，                        强调通过从上至下的宏不雅分析与从下到上的商场趋势分析有机勾搭                        进行前瞻性的决议。玄虚磋议本基金的投资方针、商场发展趋势、                        风险限度要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。 事迹相比基准                 中证 800 行业中性低波动指数收益率×80%+中证短债指数收益率× 风险收益特征                 本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金                        和货币商场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风                        险水平的投资品种。        款式                       基金管制东谈主                        基金托管东谈主 称呼                    中欧基金管制有限公司                     中国工商银行股份有限公司         姓名            黎忆海                            郭明 信息深入         辩论电话          021-68609600                   （010）66105799  负责东谈主         电子邮箱          liyihai@zofund.com             custody@icbc.com.cn 客户就业电话                021-68609700、400-700-9700      95588 传真                    021-33830351                   （010）66105798 注册地址                  中国（上海）开脱交易考验区陆                 北京市西城区回应门内大街 55                       家嘴环路 479 号 8 层                 号 办公地址                  中国（上海）开脱交易考验区陆                 北京市西城区回应门内大街 55                                 第 5 页 共 69 页                                              中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                           家嘴环路 479 号上海中心大厦 8、 号 邮政编码                      200120                          100140 法定代表东谈主                     窦玉明                             廖林 本基金采纳的信息深入报纸称呼                          证券时报 登载基金年度答复正文的管制东谈主互联网网                                         www.zofund.com 址 基金年度答复备置地点                              基金管制东谈主的办公时局    款式                      称呼                                  办公地址               安永华明管帐师事务所（特殊                   北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所               宽泛合股）                           17 层                                               中国（上海）开脱交易考验区陆家嘴环路 479 注册登记机构        中欧基金管制有限公司                                               号上海中心大厦 8、10、16 层            §3 主要财务规划、基金净值施展及利润分派情况                                                                     金额单元：东谈主民币元                                                                                     日                                                                                   -2022 期间数                                                                               31 日 据和指     中欧瑾      中欧瑾      中欧瑾       中欧瑾      中欧瑾      中欧瑾      中欧瑾      中欧瑾      中欧瑾 标         和天真      和天真      和天真       和天真      和天真      和天真      和天真      和天真      和天真         配置混      配置混      配置混       配置混      配置混      配置混      配置混      配置混      配置混         合A        合C        合E      合A        合C         合E    合A       合C        合E 本期已                        25，700   -111，7   -44，41   -38，88   -65，32   -6，675 已毕收                        ，542.2   05，564   0，877.   3，195.   1，219.   ，496.1 益                               4      .15       37       98       36        9 本期利         ，455.3   7，534.    ，294.3   28，999   6，496.   2，382.   6，471.   5，215.   ，016.6 润 加权平 均基金              -0.213             -0.213   -0.132   -0.374   -0.279   -0.500   -0.079 份额本                   8                  1        1        0        7        5        7 期利润 本期加     9.41%    -19.86    23.97%   -15.69   -10.13   -27.81   -21.35   -38.19   -5.58%                                     第 6 页 共 69 页                                              中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 权平均                    %                %          %       %        %         % 净值利 润率 本期基 金份额                                 -10.02    -10.73   -10.45 净值增                                      %         %        % 长率 期末数 据和指 标 期末可     19，589    -3，636            -47，22    -38，85   -18，67   27，791 供分派     ，515.9    ，999.9            4，614.    5，937.   2，328.   ，543.8 利润           0         4                85        55       51        6 期末可 供分派               -0.025            -0.053    -0.106   -0.060 基金份                    2                 0         6        0 额利润 期末基     593，73    179，11   192，18   1，099，    426，89   382，02   456，19    263，50   44，565 金资产     0，952.    2，354.   4，731.   072，57    5，818.   9，756.   0，787.    9，823.   ，003.3 净值          62        47       58     1.86        89       80       17        74        1 期末基 金份额     1.3195    1.2416   1.3058   1.2344    1.1709   1.2278   1.3718    1.3116   1.3711 净值 累计期              2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 末规划 基金份 额累计                        -10.61                      -15.95 净值增                             %                           % 长率 注：1、本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。 期末余额，不是当期发生数)。 平要低于所列数字。                                中欧瑾和天真配置羼杂 A                                     第 7 页 共 69 页                                  中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                       份额净值增     事迹相比        事迹相比基            份额净值    阶段                 长率尺度差     基准收益        准收益率标     ①－③       ②－④            增长率①                        ②          率③         准差④  往日三个月       11.42%     3.71%       1.09%     1.28%    10.33%    2.43%  往日六个月       30.33%     3.24%      14.02%     1.24%    16.31%    2.00%   往日一年       6.89%      2.80%      11.73%     1.08%    -4.84%    1.72%   往日三年      -10.54%     2.24%       1.69%     0.87%   -12.23%    1.37%   往日五年       10.60%     1.91%      17.90%     0.83%    -7.30%    1.08% 自基金合同顺利   起于今 注：本基金事迹相比基准为：中证 800 行业中性低波动指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20%。 相比基准每个交易日进行一次再均衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资 产之间的再均衡，使大类资产比例保握恒定。                       中欧瑾和天真配置羼杂 C                       份额净值增     事迹相比        事迹相比基            份额净值    阶段                 长率尺度差     基准收益        准收益率标     ①－③       ②－④            增长率①                        ②          率③         准差④  往日三个月       11.20%     3.71%       1.09%     1.28%    10.11%    2.43%  往日六个月       29.82%     3.24%      14.02%     1.24%    15.80%    2.00%   往日一年       6.04%      2.80%      11.73%     1.08%    -5.69%    1.72%   往日三年      -12.69%     2.24%       1.69%     0.87%   -14.38%    1.37%   往日五年       6.03%      1.91%      17.90%     0.83%   -11.87%    1.08% 自基金合同顺利   起于今 注：本基金事迹相比基准为：中证 800 行业中性低波动指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20%。 相比基准每个交易日进行一次再均衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资 产之间的再均衡，使大类资产比例保握恒定。                       中欧瑾和天真配置羼杂 E            份额净值       份额净值增     事迹相比        事迹相比基    阶段                                                 ①－③       ②－④            增长率①       长率尺度差     基准收益        准收益率标                            第 8 页 共 69 页                                 中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                       ②          率③        准差④  往日三个月       11.27%   3.71%        1.09%    1.28%    10.18%   2.43%  往日六个月       30.01%   3.24%       14.02%    1.24%    15.99%   2.00%   往日一年       6.35%    2.80%       11.73%    1.08%    -5.38%   1.72% 自基金份额肇始             -10.61%   2.28%       14.17%    0.85%   -24.78%   1.43%  运作日于今 注：本基金事迹相比基准为：中证 800 行业中性低波动指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20%。 相比基准每个交易日进行一次再均衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资 产之间的再均衡，使大类资产比例保握恒定。      收益率变动的相比 注：2020 年 2 月 26 日起组合事迹相比基准由“金融机构东谈主民币三年依期入款基准利率（税后）                                                 ” 变更为中证 800 行业中性低波指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20%。                           第 9 页 共 69 页                                   中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 注：2020 年 2 月 26 日起组合事迹相比基准由“金融机构东谈主民币三年依期入款基准利率（税后）                                                 ” 变更为中证 800 行业中性低波指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20%。 注：本基金于 2022 年 11 月 21 日新增 E 类份额，图示日历为 2022 年 11 月 22 日至 2024 年 12 月                             第 10 页 共 69 页                       中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                 第 11 页 共 69 页                                      中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 注：2022 年 11 月 21 日本基金新增 E 份额，2022 年度数据为 2022 年 11 月 22 日至 2022 年 12 月    本基金往日三年未进行利润分派。                            §4 管制东谈主答复    中欧基金管制有限公司经中国证监会（证监基字2006102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19 日稳健成立。股东为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管制有限公 司）、国齐证券股份有限公司、上海睦亿投资管制合股企业（有限合股）、上海穆延投资管制合股 企业(有限合股)及当然东谈主股东，注册本钱为 2.20 亿元东谈主民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、 中欧盛世资产管制（上海）有限公司、上海中欧金钱基金销售有限公司、中欧基金海外有限公司 和中欧私募基金管制（上海）有限公司。赶走 2024 年 12 月 31 日，本基金管制东谈主共管制 194 只开 放式基金。                任本基金的基金司理                 （助理）期限             证券从 姓名      职务                                           说明                                    业年限                任职日历       离任日历 李帅    基金司理                 -      15 年                                第 12 页 共 69 页                           中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                 金司理助理、基金司理，中信产业基金制                                 造业高等研究员。2020-10-28 加入中欧基                                 金管制有限公司。 注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作出决定之日；若该基金司理自基金合同顺利日起 即任职，则任职日历为基金合同顺利日。 等关系章程。     本答复期内，本基金管制东谈主严格遵命了《证券投资基金法》过甚各项实施详情、本基金基金 合同和其他关系法律法例的章程，本着淳厚信用、勤恳尽责、取信于商场、取信于社会的原则管 理和愚弄基金资产，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本答复期内，基金投资管制妥当辩论法例 和基金合同的章程，无犯警非法、未履行基金合同承诺或损伤基金份额握有东谈主利益的行动。     根据《证券投资基金管制公司自制交易轨制指线路见》等法律法例，本基金管制东谈主制定了《公 平交易管制办法》，建立了健全、有用的自制交易轨制体系，障翳公司旗下千般资产组合及投资顾 问业务波及的投资组合；涵盖了股票、债券等千般投资品种的一级商场申购、二级商场交易等投 资管制行动；连气儿了研究分析、投资决议、交易践诺等投资管制行动的各个方法，以确保公司旗 下管制的不同投资组合得到自制对待，保护投资者正当权益。具体限度步履包括：在研究分析环 节，研究效果与全体投资东谈主员分享，投研体系权利分辩明确且互不打扰，各基金握仓及交易信息 进行有用进犯；在投资决议方法，基金司理自制对待管制的整个组合，相似投资策略同期同价下 达投资指示；在交易践诺方法，本基金管制东谈主以系统限度和东谈主工限度相勾搭的方式，严格管制同 向交易和反向交易，自制践诺投资指示；在过后监控方法，本基金管制东谈主成就逐日相当交易分析 机制，发现相当事项对基金司理进行教唆，留存讲解说明，并每季度编制自制交易分析答复，逐 级审核签署备查。     本答复期内，本基金管制东谈主严格按照关系法例及轨制等章程，从研究分析、投资决议、交易 践诺、过后监控等方法严格把关，通过系统和东谈主工等方式在各个方法严格限度交易自制践诺。     对于同向交易，本基金管制东谈主集结连气儿四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日内）不同投资组合的同向交易狡计交易价差，并勾搭同向交易占优比、溢价率等进行玄虚分析，                     第 13 页 共 69 页                             中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 来判断是否可能存在组合之间利益输送。   玄虚而言，本答复期内，自制交易轨制和限度方法总体践诺情况邃密，不同投资组合之间不 存在非自制交易或利益输送的情况。   本答复期内，公司旗下整个投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量跳动该证券当日成交量的 5%的交易共有 31 次，其中 30 次为量化策略组合因投资策 略需要发生的反向交易，1 次为不同司理管制的组合因投资策略不同发生的反向交易，公司里面 风控对上述交易均履行相应限度圭表。   本答复期内，未发现本基金有可能导致不自制交易和利益输送的相当交易。 两个反弹的小高点，成交量迟缓转头感性。咱们对此的判断是，商场的走势较为健康，这个阶段 需要消化整理，为后头的健康发展打下好的基础。   纪念 2024 年的行业合格调施展，以银行动代表的红利高股息和以半导体为代表的科创相对表 现最优，消耗过甚他顺周期板块相对施展较差。咱们认为施展最优的两大阵营看似互斥，一个是 传管辖悟的深度价值、另一个是传管辖悟的极致成长，但施行上他们响应的是一趟事，等于对经 济呈保守立场的投资者是主流，仅仅一类投资者采取了确定的高股息、另一类投资者采取了不必 太受事迹和估值影响的诗和迢遥。与这两类或是两大阵营对立的是以消耗为代表的顺周期，这么 基本就能总结 2024 年极度是商场规复元气后 2024 年四季度商场的结构和状态。   咱们在 2024 年三季度商场较为悲不雅的时刻发出了乐不雅的声息：                                 “咱们但愿把资金配置给国度 最需要的方位。咱们对经济是乐不雅的，因此咱们一直在禁止挖掘优质成长企业”。咱们以为率先需 要敬畏商场，但同期需要强调咱们要作念妥当期间配景的投资，这么才能相对淡定一些，去借助情 绪而且不被情谊所傍边。为什么在商场反弹之前，咱们对我国的长久经济和商场是坚硬乐不雅的。 短期表不雅的经济下行，更多的是重构往日分歧理的坐褥要素配置的过程，往日两大坐褥要素是土 地和本钱，企业的中枢竞争力较多的是获取上述资源的才气；改日的坐褥要素将会是东谈主力和轨制， 企业将以价值创造为中枢竞争力，勤奋朴实的东谈主民一直是咱们最大的根基。   本答复期内，基金 A 类份额净值增长率为 6.89%，同期事迹相比基准收益率为 11.73%；基金 C 类份额净值增长率为 6.04%，同期事迹相比基准收益率为 11.73%；基金 E 类份额净值增长率为                       第 14 页 共 69 页                              中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复   瞻望 2025 年，咱们对经济和股市很有信心。这个不雅点在 2024 年 8 月份商场最悲不雅的时刻我 们在二季报和中报如故昭着抒发。咱们判断经济如故在 2024 年四季度动手走向复苏之路，经济恢 复的明确势头可能在 2025 年下半年会呈现出来。因此，咱们初步把 2025 年分为高下半场，上半 年，咱们将接续聚焦半导体国产化招引、军工、AI 和机器东谈主，下半年咱们将动手迟缓布局顺周期 的新消耗和产能出清的制造。   金融的收益来自于无处不在的订价装假，进一步是来自于套利（中短期）和资源配置（中长 期），如果咱们能从社会的举座资源配置启航，少一些套利想维，面对面前的时局将会相对笃定一 些。咱们坚硬看好接下来的中国经济以及中国股市。   科创板和半导体板块上，咱们较为看好几个标的：中枢晶圆厂的产业链中枢位置、光刻机从 强化里面限度，并有用地组织开展监察稽核责任，具体包括以下方面：   （一）落实法律法例，培养合规文化 式实时向部门和职工进行推送。监察稽核部负责将新颁布的法律法例实时艳羡至公司分享法律法 规库，并以每周新规追踪的神气，针对法律法例进行全员界限内的解读，对于紧要法例或告知， 公司从轨制建立、经由改造、系统更新等方面安排专项落地与跟进，并配套相应查验。同期，公 司死力于积极推动公司合规文化成立，通过法例培训、监管案例速递、职工合规测试、合规宣传 月等多种神气，提高职工合规及风控默契，公司里面限度和风险管制基础得到夯实和优化。   （二）完善轨制体系，提高运作效劳 善，在兼顾合规、风险管制和效劳的前提下，对一系列规定轨制进行了补充和矫正，以使得各项 业务运作更为表率、顺畅和高效：公司全年制定或矫正多项轨制经由，内容涵盖投资研究交易、 基金运作、合规管制、信息技巧等各项内容。   （三）加强里面审计，强化风险管制 年除有序完成监管要求的法定审计责任及通例依期审计责任外，针对易发生风险的千般业务轮回                        第 15 页 共 69 页                         中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 开展屡次专项稽核责任，使业务中存在的问题粗略得到实时发现和纠正。通过里面稽核审计责任， 切实保证基金运作和公司策划所波及的各个方法均能按照各项法律法例和公司里面轨制有用落 实。   （四）进步反洗钱管制水平，鼓动反洗钱系统成立 的治理架构和管制体系，从轨制经由、风险评估、培训宣传等层面，进一步进步和完善反洗钱管 理责任。公司在本年牵头各部门加强自己反洗钱责任履职才气，并积极鼓动反洗钱新一代系统建 设，勾搭最新的监管要求及业务发展需要，优化了反洗钱系统的各功能模块，从客户洗钱风险评 估、客户尽责拜访、可疑交易监测及分析等方面已毕反洗钱责任系统化成立。   答复期内，本基金管制东谈主严格按照本公司制订的《估值委员会议事国法》以及关系法律法例 的章程，有用地限度基金估值经由。公司估值委员会主席为总司理，投票成员包括主席、权益及 固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管制总监，非投票成员（列席抒发关系 办法）包括公司高管、投资组合司理、中央交易室负责东谈主、战术策动及业务发展部负责东谈主、主席 指定的其他关系东谈主士。估值委员会负责基金估值关系责任的评估、决议、践诺和监督，确保基金 估值的公允、合理，预防估值被诬陷进而对基金握有东谈主产生不利影响。基金司理如认为估值有被 诬陷或有失公允的情况，可向估值委员会答复并冷落关系办法和建议。 本基金管制东谈主按照最新的估值准则、证监会关系章程和基金合同对于估值的约定，对基金投资品 种进行估值。具体估值经由为：基金日常估值由基金管制东谈主进行，基金托管东谈主按基金合同章程的 估值方法、时间、圭表进行复核，基金份额净值由基金管制东谈主完成估值后，将估值赶走以 XBRL 神气报给基金托管东谈主，基金托管东谈主复核无误后签章复返给基金管制东谈主，由基金管制东谈主依据本基金 合同和辩论法律法例的章程给予公布。答复期内关系基金估值政策的变更由托管银行进行复核确 认。 上述参与估值经由东谈主员均具有估值业务所需的专科胜任才气及关系责任履历。上述参与估值经由 各方之间不存在紧要利益突破。   本基金本答复期未进行利润分派，妥当关系法例及基金合同的章程。   本答复期内基金管制东谈主无应说明预警信息。                   第 16 页 共 69 页                            中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                  §5 托管东谈主答复   本答复期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格校服《证券投资基金法》过甚他 法律法例和基金合同的辩论章程，不存在职何损伤基金份额握有东谈主利益的行动，澈底尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本答复期内，本基金的管制东谈主——中欧基金管制有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值狡计、基金份额申购赎回价钱狡计、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现损伤基金份额握有 东谈主利益的行动。   本托管东谈主照章对中欧基金管制有限公司编制和深入的本基金 2024 年年度答复中财务规划、净 值施展、利润分派情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容进行了核查，以上内容真确、准确 和好意思满。                      §6 审计答复 财务报表是否经过审计       是 审计办法类型           尺度无保属办法 审计答复编号           安永华明（2025）审字第 70028871_B20 号 审计答复标题           审计答复                  中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金全体基金份额握有 审计答复收件东谈主                  东谈主：                  咱们审计了中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金的财务报                  表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利                  润表、净资产变动表以及关系财务报表附注。                  咱们认为，后附的中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金的 审计办法                  财务报表在整个紧要方面按照企业管帐准则的章程编制，公                  允响应了中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年 12                  月 31 日的财务气象以及 2024 年度的策划效果和净值变动情                  况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程践诺了审计责任。                  审计答复的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分进一 形成审计办法的基础        步推崇了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册管帐师职                  业谈德守则，咱们颓靡于中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资                  基金，并履行了作事谈德方面的其他包袱。咱们敬佩，咱们                      第 17 页 共 69 页                         中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                  获取的审计左证是充分、适合的，为发表审计办法提供了基                  础。 强调事项             不适用 其他事项             不适用                  中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金管制层对其他信息负                  责。其他信息包括年度答复中涵盖的信息，但不包括财务报                  表和咱们的审计答复。                  咱们对财务报表发表的审计办法不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何神气的鉴证论断。 其他信息             勾搭咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，                  在此过程中，磋议其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已践诺的责任，如果咱们确定其他信息存在紧要错                  报，咱们应当答复该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  答复。                  管制层负责按照企业管帐准则的章程编制财务报表，使其实                  现公允响应，并瞎想、践诺和艳羡必要的里面限度，以使财                  务报表不存在由于作弊或装假导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，管制层负责评估中欧瑾和天真配置羼杂 管制层和治理层对财务报表的责                  型证券投资基金的握续策划才气，深入与握续策划关系的事 任                  项（如适用）                       ，并愚弄握续策划假设，除非规划进行算帐、终                  止运营或别无其他现实的采取。                  治理层负责监督中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金的财                  务答复过程。                  咱们的方针是对财务报表举座是否不存在由于作弊或装假导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计办法的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则                  践诺的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或装假导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决议，则鄙俚认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则践诺审计责任的过程中，咱们愚弄作事判断，                  并保握作事怀疑。同期，咱们也践诺以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或装假导致的财务报表紧要错报风 注册管帐师对财务报表审计的责                  险，瞎想和实施审计圭表以粗鲁这些风险，并获取充分、适 任                  当的审计左证，行动发表审计办法的基础。由于作弊可能涉                  及勾通、伪造、挑升遗漏、装假阐述或凌驾于里面限度之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  装假导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计关系的里面限度，以瞎想允洽的审计圭表，                  但目的并非对里面限度的有用性发表办法。                  （3）评价管制层选用管帐政策的允洽性和作出管帐意料及相                  关深入的合感性。                  （4）对管制层使用握续策划假设的允洽性得出论断。同期，                  根据获取的审计左证，就可能导致对中欧瑾和天真配置羼杂                   第 18 页 共 69 页                                    中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                           型证券投资基金握续策划才气产生紧要疑虑的事项或情况是                           否存在紧要不确定性得出论断。如果咱们得出论断认为存在                           紧要不确定性，审计准则要求咱们在审计答复中提请报表使                           用者提神财务报表中的关系深入；如果深入不充分，咱们应                           当发表非无保属办法。咱们的论断基于赶走审计答复日可获                           得的信息。但是，改日的事项或情况可能导致中欧瑾和天真                           配置羼杂型证券投资基金不行握续策划。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括深入）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允响应关系交易和事项。                           咱们与治理层就规划的审计界限、时间安排和紧要审计发现                           等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出的值得照应                           的里面限度劣势。 管帐师事务所的称呼                 安永华明管帐师事务所（特殊宽泛合股） 注册管帐师的姓名                  许培菁                         张亚旎 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计答复日历                    2025 年 3 月 27 日                           §7 年度财务报表 管帐主体：中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 答复截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            59，255，499.09       107，020，230.40 结算备付金                                        4，597，088.34         3，253，522.55 存出保证金                                         439，743.53            412，691.78 交易性金融资产                  7.4.7.2        917，152，849.79        1，804，768，448.92 其中：股票投资                                 893，809，728.31        1，804，768，448.92     基金投资                                               -                       -     债券投资                                    23，343，121.48                      -     资产援手证券投资                                           -                       -     贵金属投资                                              -                       -     其他投资                                               -                       - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                       -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                       - 债权投资                                                   -                       - 其中：债券投资                                                -                       -     资产援手证券投资                                           -                       -     其他投资                                               -                       - 其他债权投资                                                 -                       -                              第 19 页 共 69 页                                        中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 其他权益器用投资                                                  -                        - 应收算帐款                                                     -            1，662，593.11 应收股利                                                      -                        - 应收申购款                                          239，227.07                635，966.88 递延所得税资产                                                   -                        - 其他资产                     7.4.7.5                          -                        - 资产整个                                       981，684，407.82          1，917，753，453.64                                             本期末                      上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借钱                                                      -                        - 交易性金融欠债                                                   -                        - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                          -                        - 卖出回购金融资产款                                                 -                        - 应付算帐款                                       12，288，058.16              3，859，783.85 应付赎回款                                        1，450，843.85              1，291，979.53 应付管制东谈主答谢                                      1，093，575.07              1，979，583.18 应付托管费                                          182，262.55                329，930.52 应付销售就业费                                        220，434.98                452，557.86 应付投资顾问人费                                                   -                        - 应交税费                                                      -                        - 应付利润                                                      -                        - 递延所得税欠债                                                   -                        - 其他欠债                     7.4.7.6             1，421，194.54              1，841，471.15 欠债整个                                        16，656，369.15              9，755，306.09 净资产： 实收基金                     7.4.7.7           741，411，891.18          1，566，083，113.39 未分派利润                    7.4.7.8           223，616，147.49            341，915，034.16 净资产整个                                      965，028，038.67          1，907，998，147.55 欠债和净资产整个                                   981，684，407.82          1，917，753，453.64 注： 答复截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 741，411，891.18 份，其中下属 A 类基金份额 净值为东谈主民币 1.3195 元，基金份额总额 449，972，496.41 份；下属 C 类基金份额净值为东谈主民币 份额总额 147，174，866.50 份。 管帐主体：中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东谈主民币元                                             本期                   上年度可比期间        项 目            附注号                              第 20 页 共 69 页                                  中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                  年 12 月 31 日            年 12 月 31 日 一、营业总收入                             156，620，321.63        -243，443，228.65 其中：入款利息收入       7.4.7.9                    346，048.03         508，995.31      债券利息收入                                        -                   -      资产援手证券利息                                                    -                   - 收入      买入返售金融资产                                                    -                   - 收入      其他利息收入                                        -                   - 填列） 其中：股票投资收益       7.4.7.10             53，096，850.74        -171，291，461.86      基金投资收益                                        -                   -      债券投资收益     7.4.7.11                    79，364.28                  -      资产援手证券投资                                                    -                   - 收益      贵金属投资收益                                       -                   -      繁衍器用收益     7.4.7.13                           -          429，199.65      股利收益       7.4.7.14              3，803，617.85           3，155，719.04    以摊余成本计量的 金融资产隔绝说明产生的                                        -                   - 收益      其他投资收益                                        -                   - 失以“-”号填列）                                                    -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                            21，797，106.22          31，364，650.00 其中：卖出回购金融资产                                                    -                   - 开销 三、利润总额（损失总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                            -                   -                            第 21 页 共 69 页                                        中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 四、净利润（净损失以“-” 号填列） 五、其他玄虚收益的税后                                                        -                        - 净额 六、玄虚收益总额                                  134，823，215.41          -274，807，878.65 管帐主体：中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                              本期      款式                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 实收基金            其他玄虚收益           未分派利润              净资产整个 一、上期期末净       1，566，083，113.                                      1，907，998，147.5                                             -   341，915，034.16 资产                       39                                                    5 二、本期期初净       1，566，083，113.                                      1，907，998，147.5                                             -   341，915，034.16 资产                       39                                                    5 三、本期增减变 -824，671，222.2                          -118，298，886.6 动额（减少以“-”                                   -                     -942，970，108.88 号填列）                 1                                      7 （一）、玄虚收益                           -                 -   134，823，215.41    134，823，215.41 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的       -824，671，222.2                    -253，122，102.0    -1，077，793，324. 净资产变动数                                      - （净资产减少以                   1                                 8                 29 “-”号填列） 其中：1.基金申                                                          1，216，898，746.0 购款                                                                             6 回款                      .31                                 4                 35 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                           -                 -               -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产      款式                                 上年度可比期间                                 第 22 页 共 69 页                                       中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                实收基金            其他玄虚收益           未分派利润              净资产整个 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 1，000，124，840.                                           1，143，732，533.3 动额（减少以“-”                                  -   143，607，692.83 号填列）                50                                                        3 （一）、玄虚收益                                       -274，807，878.6                          -                 -                     -274，807，878.65 总额                                                         5 （二）、本期基金 份额交易产生的      1，000，124，840.                                      1，418，540，411.9 净资产变动数                                     -   418，415，571.48 （净资产减少以                 50                                                    8 “-”号填列） 其中：1.基金申     2，027，599，312.                                      2，820，704，433.8                                            -   793，105，121.30 购款                      56                                                    6 回款                     .06                                 2                 88 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                          -                 -               -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      1，566，083，113.                                      1，907，998，147.5                                            -   341，915，034.16 资产                      39                                                    5 报表附注为财务报表的组成部分。 本答复 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        刘建平                         王音然                           李宝林      基金管制东谈主负责东谈主                 垄断管帐责任负责东谈主                    管帐机构负责东谈主   中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”                             ）经中国证券监督管制委员会（以                                第 23 页 共 69 页                                 中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 下简称“中国证监会”          ）证监许可2015第 417 号《对于准予中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基 金注册的批复》核准，由中欧基金管制有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《中 欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型怒放式，存续期 限不定，初次成立召募不包括认购资金利息共召募 3，880，996，002.17 元。经向中国证监会备案， 《中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 13 日稳健顺利，基金合同生 效日的基金份额总额为 3，880，996，002.17 份基金份额，本基金召募期间未产生利息折份额，其中 瑾和 A 的基金份额总额为 3，877，974，034.36 份，瑾和 C 的基金份额总额为 3，021，967.81 份。本 基金的基金管制东谈主与注册登记机构均为中欧基金管制有限公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份 有限公司。    根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管制办法》及《公开 召募证券投资基金销售机构监督管制办法》等法律法例的章程及本基金基金合同和招募说明书的 约定，为自尊投资者的搭理需求，经征托管东谈主中国工商银行股份有限公司应允并报中国证监会备 案，本基金管制东谈主决定自 2022 年 11 月 21 日起增多本基金的场外 E 类基金份额类别并相应修改基 金合同、托管合同。本基金在现存份额的基础上增多 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金 份额保握不变。三类基金份额分别成就代码，并分别狡计基金份额净值。    根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金基金合 同》的辩论章程，本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股 票（包括中小板、创业板、存托凭证以过甚他经中国证监会批准刊行上市的股票）                                    、固定收益类资 产（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可诊治债券、可 交换债券、分离交易可转债、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、资产援手证 券、质押及买断式债券回购、银行入款及现款等）、繁衍器用（权证、股指期货等）以及经中国证 监会批准允许基金投资的其它金融器用（但需妥当中国证监会的关系章程）                                 。如法律法例或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合圭表后，不错将其纳入投资界限。    基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产 净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款（不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不 低于基金资产净值的 5%。    本基金的事迹相比基准为：中证 800 行业中性低波动指数收益率×80%+中证短债指数收益率 ×20%。                           第 24 页 共 69 页                             中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及矫正的具体 管帐准则、应用指南、讲解以及《资产管制产物关系管帐处理章程》和其他关系章程（统称“企 业管帐准则”）编制，同期，在信息深入和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督 管制委员会对于证券投资基金估值业务的指线路见》、《公开召募证券投资基金信息深入管制办 法》、《证券投资基金信息深入内容与形态准则》第 2 号《年度答复的内容与形态》、                                        《证券投资基 金信息深入编报国法》第 3 号《管帐报表附注的编制及深入》、                              《证券投资基金信息深入 XBRL 模板 第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系章程。 本财务报表以本基金握续策划为基础列报。   本财务报表妥当企业管帐准则的要求，真确、好意思满地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务气象以及 2024 年度的策划效果和净值变动情况。   本基金管帐年度接收公积年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所接收的货币均为东谈主民币。除有极度说明外，均以东谈主民 币元为单元线路。   金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于运转说明时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征分 类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融欠债分类 除由于金融资产滚动不妥当隔绝说明条件或接续涉入被滚动金融资产所形成的金融欠债除外，本 基金的金融欠债于运转说明时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊 余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。                       第 25 页 共 69 页                         中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 分辩为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行动有用套期器用 的繁衍器用，按照取得时的公允价值行动运转说明金额，关系的交易用度在发生时计入当期损益； 分辩为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行动运转说明金额，关系 交易用度计入其运转说明金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，接收公允价值进行后续计量，整个公允 价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，接收施行利率法说明利息收入，其隔绝说明、修改或减值产生 的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明损失准备。 对于不含紧要融资身分的应收款项，本基金愚弄简化计量方法，按照十分于整个这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述接收简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运转说明后是否如故显耀增多，如果信用风险自运转说明后未显耀增多，处于第 一阶段，本基金按照十分于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 施行利率狡计利息收入；如果信用风险自运转说明后已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照十分于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 施行利率狡计利息收入；如果运转说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照十分于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和施行利率狡计利息收入； 本基金在每个估值日评估关系金融器用的信用风险自运转说明后是否已显耀增多。本基金以单项 金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发生违 约的风险与在运转说明日发生失约的风险，以确定金融器用斟酌存续期内发生失约风险的变化情 况； 本基金计量金融器用预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的赶走而确定的 无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的寥落成本或勤苦即可获 得的辩论往日事项、现时气象以及改日经济气象预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生 信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期粗略一齐或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金融资 产的账面余额； 当收取该金融资产现款流量的合同权利隔绝，或该收取金融资产现款流量的权利已滚动，且妥当 金融资产滚动的隔绝说明条件的，金融资产将隔绝说明；                   第 26 页 共 69 页                          中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 本基金已将金融资产整个权上委果整个的风险和答谢滚动给转入方的，隔绝说明该金融资产；保 留了金融资产整个权上委果整个的风险和答谢的，赓续交说明该金融资产；本基金既莫得滚动也 莫得保留金融资产整个权上委果整个的风险和答谢的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资产 限度的，隔绝说明该金融资产并说明产生的资产和欠债；未废弃对该金融资产限度的，按照其继 续涉入所滚动金融资产的进度说明辩论金融资产，并相应说明辩论欠债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债），按 照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 接收施行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的包袱已履行、消失或届满，则对 金融欠债进行隔绝说明。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者滚动一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系资产或欠债，假设出售资产或者滚动欠债的 有序交易在关系资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在关系资产 或欠债的最成心商场进行。主要商场（或最成心商场）是本基金在计量日粗略参预的交易商场。 本基金接收商场参与者在对该资产或欠债订价时为已毕其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或深入的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有紧要意想 的最低脉络输入值，确定所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量日粗略取得的相似资产 或欠债在活跃商场上未经调整的报价；第二脉络输入值，除第一脉络输入值外关系资产或欠债直 接或迤逦可不雅察的输入值；第三脉络输入值，关系资产或欠债的不可不雅察输入值。 每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的握续以公允价值计量的资产和欠债进行再行评 估，以确定是否在公允价值计量脉络之间发生诊治。 本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则确定公允 价值并进行估值： （1）存在活跃商场的金融器用，按照估值日粗略取得的相似资产或欠债在活跃商场上未经调整的 报价行动公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采 用最近交易日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近交易日的报价不行真确响应公 允价值的，粗鲁报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估值技 术中磋议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产握 有者的，那么在估值技巧中不应将该限制行动特征磋议。此外，基金管制东谈主不应试虑因多量握有                   第 27 页 共 69 页                               中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 关系资产或欠债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃商场的金融器用，应接收在现时情况下适用况兼有饱和可利用数据和其他信息支 握的估值技巧确定公允价值。接收估值技巧确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在 无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值； （3）如有可信左证标明按上述方法进行估值不行客不雅响应其公允价值的，基金管制东谈主可根据具体 情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值； （4）如有新增事项，按国度最新章程估值。   当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定权利，且该种法定权利面前是可践诺的， 同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和反璧该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金诊治所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已已毕损益平准金和未已毕损益平准金。已已毕损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已已毕收益/（损失）占基金净值比例狡计 的金额。未已毕损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已毕 利得/（损失）占基金净值比例狡计的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日说明。 未已毕损益平准金与已已毕损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未 分派利润/（累计损失）”            。   (1)入款利息收入按入款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取依期入款，按 合同章程的利率及握有期再行狡计入款利息收入，并根据提前支取所施行收到的利息收入与账面 已说明的利息收入的差额说明利息损失，列入利息收入减项，入款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益； 债券投资和资产援手证券投资握有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率 狡计的金额扣除适用情况下的关系税费后的净额说明为投资收益，在证券施行握有期内逐日计提；                         第 28 页 共 69 页                            中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 处治交易性金融资产的投资收益于成交日说明，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的 差额扣除适用情况下的关系税费后的净额入账，同期转出已说明的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日说明，并按刊行东谈主宣告的分成派息比例狡计的金额扣除适用情况下的关系税 费后的净额入账； (4)处治繁衍器用的投资收益于成交日说明，并按处治繁衍器用成交金额与其成本的差额扣除适用 情况下的关系税费后的净额入账，同期转出已说明的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按施行利率法说明利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损 失； (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额粗略可 靠计量时说明。   本基金的管制东谈主答谢、托管费和销售就业费等用度按照权责发生制原则，在本基金袭取关系 就业的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融欠债在握有期间说明的利息开销按施行利率法狡计，施行利率法与直线法 相反较小的则按直线法狡计。   （1）本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采取现款红利或将现款 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金默许的收益分派方式是 现款分成；   （2）基金收益分派后基金份额净值不行低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减 去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；   （3）归拢类别的每一基金份额享有同均分派权；   （4）法律法例或监管机关另有章程的，从其章程。在不违犯法律法例且对基金份额握有东谈主利 益无骨子不利影响的前提下，基金管制东谈主可对基金收益分派原则进行调整，不需召开基金份额握 有东谈主大会。   本基金本答复期无管帐政策变更。                      第 29 页 共 69 页                            中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复   本基金本答复期无管帐意料变更。   本基金本答复期无紧要管帐舛讹的内容和更正金额。   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减 半征收证券交易印花税的公告》的章程，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变。   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的告知》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界界限内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点界限，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管制东谈主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、方位政府债 利息收入以及金融同行往复利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 辩论政策的告知》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行往复利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往复等升值税政策的补充 告知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及握有金 融债券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产开发、磨真金不怕火辅助服 务等升值税政策的告知》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税辩论问题的告知》的规 定，证券投资基金的基金管制东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅近计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基                      第 30 页 共 69 页                              中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 金管制东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。   根据《中华东谈主民共和国城市艳羡成立税法》、《征收磨真金不怕火费附加的暂行章程（2011 年矫正）                                             》 及关系方位磨真金不怕火附加的征收章程，凡交纳消耗税、升值税、营业税的单元和个东谈主，齐应当依照规 定交纳城市艳羡成立税、磨真金不怕火费附加（除按照关系章程交纳农村磨真金不怕火处事费附加的单元外）及地 方磨真金不怕火附加。   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收政策的告知》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，怒放式证券投资基金）管制东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，接续免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠政策的告知》的规 定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得辩论个东谈主所得税政策的告知》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东谈主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税政策辩论问题的告知》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行 和转让商场取得的上市公司股票，握股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 握股期限跳动 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东谈主所得 税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利隔离 化个东谈主所得税政策辩论问题的告知》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和 转让商场取得的上市公司股票，握股期限跳动 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                                                   单元：东谈主民币元                        本期末                    上年度末       款式                       第 31 页 共 69 页                                       中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 活期入款                                 59，255，499.09                    107，020，230.40 等于：本金                                59，250，709.39                    107，008，839.49  加：应计利息                                   4，789.70                        11，390.91  减：坏账准备                                          -                                - 依期入款                                             -                                - 等于：本金                                            -                                -  加：应计利息                                          -                                -  减：坏账准备                                          -                                - 其中：入款期限 1 个月以                                                  -                                - 内  入款期限 1-3 个月                                     -                                -  入款期限 3 个月以上                                     -                                - 其他入款                                             -                                - 等于：本金                                            -                                -  加：应计利息                                          -                                -  减：坏账准备                                          -                                -        整个                            59，255，499.09                    107，020，230.40                                                                       单元：东谈主民币元                                            本期末      款式                               2024 年 12 月 31 日                   成本               应计利息               公允价值            公允价值变动 股票             890，899，859.77               -        893，809，728.31    2，909，868.54 贵金属投资-金交                   -                -                    -                - 所黄金合约      交易所市       23，179，232.00       202，851.48       23，343，121.48       -38，962.00      场 债券   银行间市                  -                -                    -                -      场      整个         23，179，232.00       202，851.48        23，343，121.48      -38，962.00 资产援手证券                     -                -                    -                - 基金                         -                -                    -                - 其他                         -                -                    -                -      整个        914，079，091.77       202，851.48       917，152，849.79    2，870，906.54                                           上年度末      款式                               2023 年 12 月 31 日                   成本               应计利息               公允价值            公允价值变动 股票          1，897，652，049.91                -    1，804，768，448.92     -92，883，600.99 贵金属投资-金交                   -                -                    -                - 所黄金合约      交易所市                  -                -                    -                - 债券   场      银行间市                  -                -                    -                -                                 第 32 页 共 69 页                                         中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复      场      整个                      -                -                  -                 - 资产援手证券                       -                -                  -                 - 基金                           -                -                  -                 - 其他                           -                -                  -                 -      整个        1，现货投资897，652，049.91               -    1，804，768，448.92   -92，883，600.99   无。   无。   无。   无。                                                                       单元：东谈主民币元                                         本期末                         上年度末           款式 应付券商交易单元保证金                                            -                           - 应付赎回费                                             873.00                    3，092.70 应付证券出借失约金                                              -                           - 应付交易用度                                     1，359，632.18                 1，758，378.14 其中：交易所商场                                   1，359，632.18                 1，758，378.14      银行间商场                                             -                           - 应付利息                                                   -                           - 预提用度-审计费                                     60，000.00                     80，000.00 应付转出费                                             689.36                        0.31           整个                               1，421，194.54                 1，841，471.15                                                                  金额单元：东谈主民币元                            中欧瑾和天真配置羼杂 A                                                  本期          款式                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                             基金份额（份）                              账面金额 上年度末                                  890，334，134.98                  890，334，134.98 本期申购                                  446，830，537.96                  446，830，537.96                                   第 33 页 共 69 页                                  中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 本期赎回（以“-”号填列）               -887，192，176.53              -887，192，176.53 本期末                          449，972，496.41               449，972，496.41                     中欧瑾和天真配置羼杂 C                                         本期        款式                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                            账面金额 上年度末                         364，591，398.61               364，591，398.61 本期申购                         180，456，138.40               180，456，138.40 本期赎回（以“-”号填列）               -400，783，008.74              -400，783，008.74 本期末                          144，264，528.27               144，264，528.27                     中欧瑾和天真配置羼杂 E                                         本期        款式                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                            账面金额 上年度末                         311，157，579.80               311，157，579.80 本期申购                         317，733，242.74               317，733，242.74 本期赎回（以“-”号填列）               -481，715，956.04              -481，715，956.04 本期末                          147，174，866.50               147，174，866.50 注：申购份额含红利再投、诊治入份额，赎回份额含诊治出份额。                                                           单元：东谈主民币元                     中欧瑾和天真配置羼杂 A       款式        已已毕部分               未已毕部分               未分派利润整个 上年度末            -47，224，614.85       255，963，051.73       208，738，436.88 本期期初            -47，224，614.85       255，963，051.73       208，738，436.88 本期利润              7，558，066.41          72，099，388.97        79，657，455.38 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款        -79，792，734.73       227，507，080.15       147，714，345.42    基金赎回款        139，048，799.07      -431，400，580.54      -292，351，781.47 本期已分派利润                     -                      -                     - 本期末              19，589，515.90       124，168，940.31       143，758，456.21                     中欧瑾和天真配置羼杂 C       款式        已已毕部分               未已毕部分               未分派利润整个 上年度末            -38，855，937.55       101，160，357.83          62，304，420.28 本期期初            -38，855，937.55       101，160，357.83          62，304，420.28 本期利润              5，810，099.23       -33，957，633.59       -28，147，534.36 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款        -33，515，265.70          79，390，819.98        45，875，554.28    基金赎回款         62，924，104.08      -108，108，718.08       -45，184，614.00 本期已分派利润                     -                      -                     -                         第 34 页 共 69 页                                     中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 本期末                 -3，636，999.94          38，484，826.14           34，847，826.20                         中欧瑾和天真配置羼杂 E       款式          已已毕部分                 未已毕部分                  未分派利润整个 上年度末               -18，672，328.51          89，544，505.51           70，872，177.00 本期期初               -18，672，328.51          89，544，505.51           70，872，177.00 本期利润                25，700，542.24          57，612，752.15           83，313，294.39 本期基金份额交易产                     -2，707，037.54       -106，468，568.77          -109，175，606.31 生的变动数 其中：基金申购款           -71，937，206.20        150，226，133.46            78，288，927.26      基金赎回款          69，230，168.66       -256，694，702.23          -187，464，533.57 本期已分派利润                         -                        -                     - 本期末                  4，321，176.19          40，688，688.89           45，009，865.08                                                                   单元：东谈主民币元                                 本期                           上年度可比期间           款式       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                             12 月 31 日 活期入款利息收入                                305，184.50                    412，742.77 依期入款利息收入                                          -                            - 其他入款利息收入                                          -                            - 结算备付金利息收入                                  31，301.58                   88，226.20 其他                                          9，561.95                    8，026.34 整个                                      346，048.03                    508，995.31                                                                   单元：东谈主民币元                             本期                               上年度可比期间      款式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                  月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                           6，405，349.55                      12，083，899.44 买卖股票差价收 入                                                                 单元：东谈主民币元                           本期                             上年度可比期间       款式                            第 35 页 共 69 页                                    中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                               日                                  日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                             -                                     - 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                             -                                     - 回差价收入 债券投资收益——申                                             -                                     - 购差价收入      整个                            79，364.28                                      -   无。   无。   无。                                                                 单元：东谈主民币元                                                          上年度可比期间                               本期        款式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                                                              月 31 日 股指期货投资收益                                        -                    429，199.65                                                                 单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间      款式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                             -                                 - 偿收入 基金投资产生的股利                                             -                                 - 收益                             第 36 页 共 69 页                                   中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复        整个                      3，803，617.85                    3，155，719.04                                                               单元：东谈主民币元                                  本期                       上年度可比期间        款式称呼            2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023      股票投资                         95，793，469.53                -79，808，241.15      债券投资                            -38，962.00                               -      资产援手证券投资                                  -                              -      贵金属投资                                     -                              -      其他                                        -                              -      权证投资                                      -                              - 减：应税金融商品公允价值                                                -                              - 变动产生的预估升值税         整个                        95，754，507.53                -79，808，241.15                                                               单元：东谈主民币元                                 本期                        上年度可比期间        款式          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                            3，010，494.74                  3，428，206.87 基金诊治费收入                              529，438.46                    134，353.49        整个                          3，539，933.20                  3，562，560.36   无。                                                                单元：东谈主民币元                            本期                          上年度可比期间        款式       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                            日 审计用度                             60，000.00                         80，000.00 信息深入费                           120，000.00                         120，000.00 证券出借失约金                                 -                                     - 汇划手续费                             1，527.88                          1，708.08 账户艳羡费                            36，000.00                         36，000.00 其他                                1，200.00                          1，200.00        整个                       218，727.88                         238，908.08                            第 37 页 共 69 页                                        中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复   赶走资产欠债表日，本基金并无须作深入的或有事项。   赶走本财务报表批准报出日，本基金并无须作深入的资产欠债表日后事项。               关联方称呼                                    与本基金的关系 中欧基金管制有限公司（           “中欧基金”                ）                            基金管制东谈主、基金销售机构、注册登记机                                             构 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”                   ）                         基金托管东谈主、基金销售机构 国齐证券股份有限公司（           “国齐证券”                ）                            基金管制东谈主的股东、基金销售机构 WP Asia Pacific Asset   Management LLC("    基金管制东谈主的股东 华平亚太资管") 上海睦亿投资管制合股企业(有限合股)("上海睦                     基金管制东谈主的股东 亿合股") 上海穆延投资管制合股企业(有限合股)("上海穆                     基金管制东谈主的股东 延合股") 当然东谈主股东                                       基金管制东谈主的股东 上海中欧金钱基金销售有限公司（“中欧金钱”                     ）                       基金管制东谈主的控股子公司、基金销售机构 中欧盛世资产管制(上海)有限公司("中欧盛世资                     基金管制东谈主的全资子公司 管") 中欧基金海外有限公司("中欧基金海外")                        基金管制东谈主的全资子公司 中欧私募基金管制(上海)有限公司("中欧私募")                    基金管制东谈主的全资子公司 注：1、自 2024 年 4 月 9 日起，我司稳健受让中欧私募基金管制(上海)有限公司一齐股权，新增 关联方为中欧私募基金管制(上海)有限公司。                                                                    金额单元：东谈主民币元                             本期                                                          上年度可比期间                              日   关联方称呼                                   占当期股票                             占当期股票                   成交金额            成交总额的比            成交金额           成交总额的比例                                    例（%）                              （%） 国齐证券            388，990，913.40             5.62   624，936，706.45        6.07                                  第 38 页 共 69 页                                      中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复   无。   无。   无。                                                                金额单元：东谈主民币元                                         本期  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量         期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）            额            总额的比例（%） 国齐证券              290，149.21            7.32               -               -                                      上年度可比期间  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量         期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）            额            总额的比例（%） 国齐证券              464，001.55            6.12      219，107.22           12.46 注：上述佣金按商场佣金率狡计，以扣除由中国证券登记结算有限包袱公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金合同的就业界限还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究效果（被迫股票型基金不适用）。                                                                  单元：东谈主民币元                                      本期                      上年度可比期间          款式               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                    月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管制费                          16，040，202.36            22，542，451.15 其中：应支付销售机构的客户艳羡 费 应支付基金管制东谈主的净管制费                           13，662，053.18            19，171，030.22 注：（1）基金管制费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率计提。狡计方法如下：   H=E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基                                第 39 页 共 69 页                                     中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。    （2）根据本基金管制东谈主于 2023 年 7 月 8 日发布的《中欧基金管制有限公司对于调低旗下部 分基金费率并矫正基金合同的公告》的公告，经与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备案，自                                                                  单元：东谈主民币元                                      本期                    上年度可比期间           款式              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                    月 31 日                    12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                         2，673，366.99              3，757，075.17 注：（1）基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。狡计方法如下：    H=E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基 金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    （2）根据本基金管制东谈主于 2023 年 7 月 8 日发布的《中欧基金管制有限公司对于调低旗下部 分基金费率并矫正基金合同的公告》的公告，经与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备案，自                                                                  单元：东谈主民币元                                              本期 获 得 销 售 服 务 费的                               当期发生的基金应支付的销售就业费 各关联方称呼                  中欧瑾和天真配       中欧瑾和天真配          中欧瑾和天真配                                                                      整个                   置羼杂 A           置羼杂 C           置羼杂 E 工商银行                  0.00           7，164.76             0.00        7，164.76 中欧金钱                  0.00          11，608.12           950.06       12，558.18 中欧基金                  0.00         113，210.06     1，591，661.41    1，704，871.47 整个                    0.00         131，982.94     1，592，611.47    1，724，594.41 获 得 销 售 服 务 费的                         上年度可比期间                              第 40 页 共 69 页                                 中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 各关联方称呼                    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                           当期发生的基金应支付的销售就业费             中欧瑾和天真配        中欧瑾和天真配          中欧瑾和天真配                                                                整个               置羼杂 A          置羼杂 C            置羼杂 E 工商银行               0.00          2，072.65            0.00       2，072.65 中欧金钱               0.00          8，420.76        2，741.64      11，162.40 中欧基金               0.00      1，218，458.71     1，353，914.72   2，572，373.43 整个                 0.00      1，228，952.12     1，356，656.36   2，585，608.48 注：本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费率为 0.80%，C 类基 金份额销售就业费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   E 类基金份额的销售就业费年费率为 0.50%，E 类基金份额销售就业费按前一日 E 类基金份额 的基金资产净值的 0.50%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售就业费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发 送销售就业费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性划付给基 金管制东谈主，由基金管制东谈主支付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   无。         情况   本基金本答复期及上年度可比期间均未与关联方通过约定汇报方式进行适用固依期限费率的 证券出借业务。         的情况   本基金本答复期及上年度可比期间均未与关联方通过约定汇报方式进行适用商场化期限费率 的证券出借业务。                           第 41 页 共 69 页                                     中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 中欧瑾和天真配置羼杂 E                                                             份额单元：份                          本期                                                      上年度可比期间    款式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 答复期初握有的基 金份额 答复期间申购/买 入总份额 答复期间因拆分变 动份额 减：答复期间赎回/ 卖出总份额 答复期末握有的基 金份额 答复期末握有的基 金份额                                 0.07%                            0.03% 占基金总份额比例 注：1、申购/买入总份额含红利再投、诊治入份额，赎回/卖出总份额含诊治出份额。 书和关系公告的章程。 类基金份额。                                                                 份额单元：份                          中欧瑾和天真配置羼杂 A                       本期末                                 上年度末 关联方称呼             握有的         握有的基金份额                 握有的         握有的基金份额             基金份额       占基金总份额的比例               基金份额        占基金总份额的比例 中欧金钱               -                       -    7，737.04                0.00% 注：1、除基金管制东谈主之外的其他关联方投本钱基金千般基金份额的适用费率妥当本基金招募说明 书和关系公告的章程。 E 类基金份额。                             第 42 页 共 69 页                                         中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                                      单元：东谈主民币元                            本期                                                         上年度可比期间   关联方称呼                                           2023年1月1日至2023年12月31日                     期末余额        当期利息收入             期末余额              当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司督察，按银行同行利率计息。    无。    无。    本基金本答复期内不存在利润分派情况。                                                                    金额单元：东谈主民币元          证                                       数目              胜仗            运动           期末 证券       券           受限          认购              （单      期末        期末估值              认购            受限           估值                                     备注 代码       名            期          价钱              位：     成本总额        总额               日            类型           单价          称                                       股）          强          邦          新          材          国                 新股              年 12              月 23          航                 受限               日          上          大          股              月9日           受限          份          无          线          传          媒                                 第 43 页 共 69 页                                         中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复          科          力          装          备          托   2024                            新股          普   年 10          云   月 10                            受限          农    日          国          科          天          成          蓝   2024                            新股          宇   年 12          股   月 10                            受限          份    日          佳   2024          新股          奇   21 日          受限          乔          锋          智          能          绿          联          科          技          富          特          科          技          博   2024          新股          结   25 日          受限          珂          玛          科          技          新   2024                            新股          铝   年 10          时   月 18                            受限          代    日          博   2024          新股          苑   年 12          运动                                 第 44 页 共 69 页                                         中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复          股   月3日           受限          份          英                 新股              年 11              月 26          特                 受限               日          苏   2024                            新股          州   年 10          天   月 17                            受限          脉    日          壹   2024                            新股          连   年 11          科   月 12                            受限          技    日          天   2024                        新股          和   年 12 1 个月          磁   月 24 内（含）                         市          材    日          天   2024                            新股          和   年 12          磁   月 24                            受限          材    日          众          鑫          股          份          中   2024                            新股          力   年 12          股   月 17                            受限          份    日          小          方          制          药          键          邦          股          份          巍          华          新          材          力   2024          新股          聚   年7月           运动                                 第 45 页 共 69 页                                         中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复          热   24 日          受限          能          红                 新股              年 11              月 19          方                 受限               日          联   2024                            新股          芸   年 11          科   月 20                            受限          技    日          先          锋          精              月4日           受限          科          合          合          信          息          佳   2024                            新股          驰   年 11          科   月 27                            受限          技    日          益   2024          新股          想   27 日          受限          龙          图          光          罩          拉   2024                            新股          普   年 10          拉   月 22                            受限          斯    日          金   2024                            新股          天   年 11          钛   月 12                            受限          业    日 注：基金握有的股票在运动受限期内，如获取股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票 的运动受限期和估值价钱与相应原股票一致。    本基金本答复期末未握有暂时停牌等运动受限股票。                                 第 46 页 共 69 页                               中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复   赶走本答复期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间商场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。   赶走本答复期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所商场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。   本基金本答复期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。   本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场基金，但低于 股票型基金。本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融器用。本基金在日常策划行动中濒临的 与这些金融器用关系的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。本基金在有用限度投资 组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力图获取卓越事迹相比基准的收益。 本基金的 基金管制东谈主奉行全面风险管制体系的成立，建立了以风险限度委员会为中枢，督察长、监察稽核 部、风险管制部和关系业务部门组成的风险管制架构体系。风险限度委员会负责协助确立公司风 险限度的原则、方针和策略，并就风险限度紧要事项进行审议和决议。督察长负责组织和指示公 司的监察稽核责任。监察稽核部颓靡于公司各业务部门开展监察稽核责任，负责监察公司的风险 管制步履的践诺，对里面限度轨制的践诺情况进行全面及专项的查验和反馈。风险管制部负责公 司层面金融器用投资的风险评估、风险监测以及风险管制步履的践诺。关系业务部门负责本部门 的风险评估和监控。本基金的基金管制东谈主对于金融器用的风险管制方法主如果通过定性分析和定 量分析的方法去估测各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度启航，判断风险损失的严重程 度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度启航，根据本基金的投资方针，勾搭基金资 产所愚弄金融器用特征通过特定的风险量化规划、模子，日常的量化答复，确定风险损失的限制 和相应置信进度，实时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应决议，将风险限度 在可承受的界限内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现失约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。本基金的基金管制                         第 47 页 共 69 页                            中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 东谈主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券 登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐，失约风险可能性很小；在银行间同 业商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制以限度相应的信用风 险。本基金的基金管制东谈主建立了信用风险管制经由，通过对投资品种信用品级评估来限度证券发 行东谈主的信用风险，且通过溜达化投资以溜达信用风险。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债辩论的义务时遭逢资金缺少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额握有东谈主可随时要求赎回其握有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易商场不活跃而带来的变现辛苦或因投资聚集而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管制东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管制 东谈主在基金合同中瞎想了多数赎回要求，约定在相配情况下赎回央求的处理方式，限度因怒放申购 赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金握有东谈主利益。   针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管制东谈主通过颓靡的风险管制部门设定流动性 比例要求，对流动性规划进行握续的监测和分析，包括组合握仓聚集度规划、组合在短时间内变 现才气的综总规划、组合中变现才气较差的投资品种比例以及运动受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳动基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理东谈垄断理的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得跳动该证券的 10%。本基金的基金管制东谈主 管制的整个怒放式基金共同握有一家上市公司刊行的可运动股票不得跳动该上市公司可运动股票 的 15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跳动基金资产净值的 15%。除附注 能以合理价钱应时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金粗鲁流动性需 求，其上限一般不跳动基金握有的债券投资的公允价值。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款除外的金融欠债的合约约定到 期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面 余额约为未折现的合约到期现款流量。   本基金握有的资产主要为银行入款、股票及信用气象邃密的固定收益类资产，其中银行入款 主要为活期入款及可提前支取的依期入款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开                      第 48 页 共 69 页                                                 中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 刊行上市且可开脱运动的品种。本基金握有的运动受限资产比例较低，未对组合流动性酿成紧要 影响，附注 7.4.12 深入的运动受限资产外，本基金未握有其他有紧要流动性风险的投资品种。    商场风险是指基金所握金融器用的公允价值或改日现款流量因所处商场千般价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率明锐 性金融器用均濒临由于商场利率高潮而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器用还面 临每个付息期间末端根据商场利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。本基金的基金管制东谈主 依期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管制。本基金握有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及策划 行动的现款流量在很猛进度上颓靡于商场利率变化。                                                                               单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               59，255，499.09            -            -               -     59，255，499.09 结算备付金               4，597，088.34            -            -               -       4，597，088.34 存出保证金                 439，743.53            -            -               -         439，743.53 交易性金融资产            23，343，121.48            -            -   893，809，728.31    917，152，849.79 应收申购款                          -            -            -       239，227.07        239，227.07     资产整个           87，635，452.44            -            -   894，048，955.38    981，684，407.82       欠债 应付赎回款                          -            -            -     1，450，843.85      1，450，843.85 应付管制东谈主答谢                        -            -            -     1，093，575.07      1，093，575.07 应付托管费                          -            -            -       182，262.55        182，262.55 应付算帐款                          -            -            -   12，288，058.16     12，288，058.16 应付销售就业费                        -            -            -       220，434.98        220，434.98 其他欠债                           -            -            -     1，421，194.54      1，421，194.54     欠债整个                       -            -            -   16，656，369.15     16，656，369.15  利率明锐度缺口           87，635，452.44            -            -   877，392，586.23    965，028，038.67     上年度末       资产 货币资金               107，020，230.40           -            -               -     107，020，230.40 结算备付金               3，253，522.55            -            -               -       3，253，522.55 存出保证金                 412，691.78            -            -               -         412，691.78                                      第 49 页 共 69 页                                          中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 交易性金融资产                  -           -          - 1，804，768，448.92   1，804，768，448.92 应收申购款                    -           -          -      635，966.88          635，966.88 应收算帐款                    -           -          -    1，662，593.11        1，662，593.11    资产整个     110，686，444.73           -          - 1，807，067，008.91   1，917，753，453.64     欠债 应付赎回款                    -           -          -    1，291，979.53        1，291，979.53 应付管制东谈主答谢                  -           -          -    1，979，583.18        1，979，583.18 应付托管费                    -           -          -      329，930.52          329，930.52 应付算帐款                    -           -          -    3，859，783.85        3，859，783.85 应付销售就业费                  -           -          -      452，557.86          452，557.86 其他欠债                     -           -          -    1，841，471.15        1，841，471.15    欠债整个                  -           -          -    9，755，306.09        9，755，306.09  利率明锐度缺口    110，686，444.73           -          - 1，797，311，702.82   1，907，998，147.55 注：表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约章程的利率再行订价日或到期日孰早 者给予分类。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金握有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 2.42%（2023 年 12 月 31 日：0.00%），因此商场利率的变动对于本基金资产净值无紧要影响（2023 年 12 月 31 日：同）。   外汇风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。   无。   其他价钱风险是指基金所握金融器用的公允价值或改日现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场 交易的股票和债券，所濒临的其他价钱风险开端于单个证券刊行主体自己策划情况或特殊事项的 影响，也可能开端于证券商场举座波动的影响。本基金的基金管制东谈主依期勾搭宏不雅及微不雅环境的 变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动粗鲁可能发生的商场价钱风险。                                                                 金额单元：东谈主民币元                        本期末                                  上年度末    款式                              第 50 页 共 69 页                                        中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                 占基金资产净值                              占基金资产净值                  公允价值                               公允价值                                  比例（%）                                比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -                 -                 -                  - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -                 -                 -                  - 资 繁衍金融资产                            -                 -                 -                  - －权证投资 其他                         -                 -                 -                  - 整个             893，809，728.31            92.62   1，804，768，448.92             94.59      假设   除事迹相比基准除外的其他商场变量保握不变                                           对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                        影响金额（单元：东谈主民币元）                                                           上年度末 （2023 年 12 月                    动            本期末（2024 年 12 月 31 日）      分析   事迹相比基准高潮           事迹相比基准下落                                          -90，193，959.52             -123，138，703.02   公允价值计量赶走所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有紧要意想的输入值所属的 最低脉络决定：第一脉络：相似资产或欠债在活跃商场上未经调整的报价；第二脉络：除第一 脉络输入值外关系资产或欠债平直或迤逦可不雅察的输入值；第三脉络：关系资产或欠债的不可 不雅察输入值。                                                                      单元：东谈主民币元                                       本期末                       上年度末 公允价值计量赶走所属的脉络 第一脉络                                    893，145，360.77              1，803，699，037.89                                  第 51 页 共 69 页                           中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 第二脉络                        23，370，857.98                           - 第三脉络                            636，631.04               1，069，411.03          整个                917，152，849.79             1，804，768，448.92   本基金政策为以答复期初行动确定金融器用公允价值脉络之间诊治的时点。对于公开商场 交易的股票、债券等投资，若出现紧要事项停牌、交易不活跃或非公开刊行等情况，本基金不 会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将关系投资的公允价值列入第 一脉络，并根据估值调整中接收的对公允价值计量举座而言具有紧要意想的输入值所属的最低 脉络，确定关系投资的公允价值应属第二脉络或第三脉络。                                                       单元：东谈主民币元                                     本期        款式                       交易性金融资产                                                            整个                  债券投资               股票投资 期初余额                     0.00          1，069，411.03       1，069，411.03 当期购买                     0.00            256，666.53         256，666.53 当期出售/结算                  0.00                  0.00               0.00 转入第三脉络                   0.00                  0.00               0.00 转出第三脉络                   0.00          1，069，411.03       1，069，411.03 当期利得或损失总额                0.00            379，964.51         379，964.51 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他玄虚收益 的利得或损失 期末余额                     0.00            636，631.04         636，631.04 期末仍握有的第三脉络金 融资产计入本期损益的未 已毕利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                上年度可比期间        款式                        交易性金融资产                                                            整个                  债券投资               股票投资                     第 52 页 共 69 页                                  中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 期初余额                            0.00         396，465.22         396，465.22 当期购买                            0.00         917，008.62         917，008.62 当期出售/结算                         0.00               0.00               0.00 转入第三脉络                          0.00               0.00               0.00 转出第三脉络                          0.00         396，465.22         396，465.22 当期利得或损失总额                       0.00         152，402.41         152，402.41 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他玄虚收益 的利得或损失 期末余额                            0.00        1，069，411.03       1，069，411.03 期末仍握有的第三脉络金 融资产计入本期损益的未 已毕利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                            单元：东谈主民币元                                              不可不雅察输入值           本期末公允价         接收的估   款式                                                           与公允价值             值             值技巧          称呼      界限/加权平均                                                                之间的关系                                                   值                          平均价钱 限售股票       636，631.04    亚式期权   波动率            0.2665-5.7444   负关系                          模子                                              不可不雅察输入值           上年度末公允         接收的估   款式                                                           与公允价值             价值            值技巧          称呼      界限/加权平均                                                                之间的关系                                                   值                          平均价钱 限售股票      1，069，411.03   亚式期权   波动率            0.1855-2.1988   负关系                          模子   本基金本答复期末及上年度末均未握有非握续的以公允价值计量的金融器用。   本基金握有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。                            第 53 页 共 69 页                                中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复      赶走资产欠债表日，本基金无需要说明的承诺事项。      赶走资产欠债表日，本基金无需要说明的其他紧要事项。      本财务报表已于 2025 年 3 月 27 日经本基金的基金管制东谈主批准。                         §8 投资组合答复                                                         金额单元：东谈主民币元 序号               款式                  金额               占基金总资产的比例（%）        其中：股票                       893，809，728.31             91.05        其中：债券                        23，343，121.48              2.38          资产援手证券                                   -               -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -               -        产                                                        金额单元：东谈主民币元 代码            行业类别           公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                   -                 -  B    采矿业                                        -                 -  C    制造业                          893，633，459.58              92.60  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供       应业                                         -                 -  E    建筑业                                        -                 -  F    批发和零卖业                                     -                 -  G    交通输送、仓储和邮政业                         31，864.80             0.00  H    住宿和餐饮业                                     -                 -  I    信息传输、软件和信息技巧就业                     133，255.37             0.01                          第 54 页 共 69 页                                        中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复       业 J     金融业                                             -               - K     房地产业                                            -               - L     租出和商务就业业                                        -               - M     科学研究和技巧就业业                              11，148.56             0.00 N     水利、环境和大师设施管制业                                   -               - O     住户就业、修理和其他就业业                                   -               - P     磨真金不怕火                                              -               - Q     卫生和社会责任                                         -               - R     文化、体育和文娱业                                       -               - S     玄虚                                              -               -                    整个                    893，809，728.31            92.62      本基金本答复期末未握有港股通投资股票。                                                             金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码          股票称呼   数目（股）        公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                              第 55 页 共 69 页                                中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                   金额单元：东谈主民币元       股票代 序号             股票称呼   本期累计买入金额             占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 56 页 共 69 页                             中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不磋议关系交易用度。                                               金额单元：东谈主民币元       股票代 序号             股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 57 页 共 69 页                             中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不磋议关系交易用度。                                                     单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                       2，931，682，125.15 卖出股票收入（成交）总额                                       3，997，936，515.58 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不磋议相 关交易用度。                                                   金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种             公允价值            占基金资产净值比例（%）                       第 58 页 共 69 页                                         中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复          其中：政策性金融债                                    -               -                                                              金额单元：东谈主民币元 序号       债券代码     债券称呼       数目（张）          公允价值           占基金资产净值比例（%）       本基金本答复期末未握有资产援手证券。       本基金本答复期末未握有贵金属。       本基金本答复期末未握有权证。       本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，主要采取流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁减股票仓位鄙俚调整的交易成本。       国债期货不属于本基金的投资界限，故此项不适用。       国债期货不属于本基金的投资界限，故此项不适用。       本基金投资的前十名证券的刊行主体本答复期内莫得被监管部门立案拜访，或在答复编制日 前一年内受到公开评述、处罚的情形。                               第 59 页 共 69 页                                               中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复    本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同章程备选库之外的股票。                                                                           单元：东谈主民币元      序号                       称呼                                  金额    本基金本答复期末未握有处于转股期的可诊治债券。    本基金本答复期末前十名股票中不存在运动受限情况。    本答复中因四舍五入原因，投资组合答复中市值占总资产或净资产比例的分项之和与整个可 能存在尾差。                                §9 基金份额握有东谈主信息                                                                            份额单元：份                                                            握有东谈主结构              握有东谈主                              机构投资者                     个东谈主投资者                       户均握有的基 份额级别          户数                        金份额                               占总份                       占总份              （户）                           握有份额                     握有份额                                                          额比例                       额比例 中 欧瑾和 灵 活配置        16，186         27，800.10   317，540，732.79   70.57%   132，431，763.62   29.43% 羼杂 A 中 欧瑾和 灵 活配置         7，497         19，242.97    77，043，174.71   53.40%    67，221，353.56   46.60% 羼杂 C 中 欧瑾和 灵 活配置                                         第 60 页 共 69 页                                            中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 羼杂 E  整个         23，899      31，022.72    538，045，575.33    72.57%       203，366，315.85   27.43%  款式                  份额级别                握有份额总额（份）                      占基金总份额比例 基金管     中欧瑾和天真配置羼杂 A                                1，209，530.70                     0.27% 理东谈主所         中欧瑾和天真配置羼杂 C                                  161，233.85                     0.11% 有从业 东谈主员握 有本基     中欧瑾和天真配置羼杂 E                                       0.00                      0.00% 金                      整个                             1，370，764.55                     0.18%        款式                     份额级别                  握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等管制东谈主员、 中欧瑾和天真配置羼杂 A                                                                   0 基金投资和研究部门            中欧瑾和天真配置羼杂 C                                                                   0 负责东谈主握有本怒放式 基金         中欧瑾和天真配置羼杂 E                                                                   0                                 整个                                                        0                       中欧瑾和天真配置羼杂 A                                                   50~100 本基金基金司理握有                       中欧瑾和天真配置羼杂 C                                                        0 本怒放式基金                       中欧瑾和天真配置羼杂 E                                                        0                                 整个                                                   50~100                            §10 怒放式基金份额变动                                                                                  单元：份    款式         中欧瑾和天真配置羼杂 A              中欧瑾和天真配置羼杂 C                 中欧瑾和天真配置羼杂 E 基金合同顺利 日（2015 年 4 月 13 日）基金 份额总额 本答复期期初 基金份额总额 本答复期基金 总申购份额 减：本答复期 基金总赎回份                887，192，176.53           400，783，008.74               481，715，956.04 额 本答复期基金                                     -                           -                         - 拆分变动份额 本答复期期末                449，972，496.41           144，264，528.27               147，174，866.50                                     第 61 页 共 69 页                                中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 基金份额总额 注：总申购份额含红利再投、诊治入份额，总赎回份额含诊治出份额。                        §11 紧要事件揭示   答复期内本基金未召开握有东谈主大会。   本答复期内，基金管制东谈主无紧要东谈主事变动。   本答复期内，基金托管东谈主的专门基金托管部门无紧要东谈主事变动。   答复期内无波及本基金管制东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   答复期内本基金投资策略未发生紧要变调。   本基金自 2017 年 12 月 30 日起聘问候永华明管帐师事务所（特殊宽泛合股）为本基金提 供审计就业。答复期内本基金未改聘管帐师事务所。本年度应支付给所礼聘的管帐师事务所审 计用度为 60，000.00 元东谈主民币。   答复期内，基金管制东谈主过甚高等管制东谈主不存在受检察或处罚的情况。   本答复期内托管东谈主过甚高等管制东谈主员无受检察或处罚等情况。                                               金额单元：东谈主民币元                        股票交易              应支付该券商的佣金        交易单元               占当期股票成               占当期佣金 券商称呼                                                   备注         数目      成交金额      交总额的比例         佣金    总量的比例                             (%)                  (%)                          第 62 页 共 69 页                                 中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                                本报 长江证券   1                          16.80   642，410.53   16.21 华福证券   1                          16.70   684，957.40   17.29   - 国海证券   1                          15.70   557，887.37   14.08   - 民生证券   2                           8.92   305，433.80    7.71   -                                                                本报 东方证券   1                           6.35   191，553.88    4.83                                                                本报 国齐证券   2                           5.62   290，149.21    7.32 中泰证券   2                           5.59   271，856.88    6.86   -                                                                本报 开源证券   1                           5.06   152，743.23    3.85 浙商证券   1                           4.91   253，656.55    6.40   -                                                                本报 华创证券   2                           4.91   172，313.19    4.35 德邦证券   2                           2.58   133，511.83    3.37   - 东北证券   2                           1.44    74，171.27    1.87   - 东方金钱   1                           1.36    70，070.08    1.77   - 天风证券   1                           1.27    65，701.16    1.66   -                                                                本报 中信建投   1                           1.08    42，568.06    1.07 申万宏源       68，619，373.8 证券                    5                           第 63 页 共 69 页                                 中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 中信证券   2                           0.67   20，236.79   0.51   - 财通证券   1   4，403，947.41            0.06    3，284.89   0.08   -                                                              本报                                                              告期 川财证券   -             -                -          -      -                                                              退租 东吴证券   1             -                -          -      -    - 东兴证券   2             -                -          -      -    - 光大证券   1             -                -          -      -    -                                                              本报                                                              告期 广发证券   1             -                -          -      -                                                              退租 国金证券   1             -                -          -      -    -                                                              本报                                                              告期 国盛证券   1             -                -          -      -                                                              新增 国泰君安   1             -                -          -      -    - 国投证券   1             -                -          -      -    - 国信证券   1             -                -          -      -    - 海通证券   1             -                -          -      -    - 华安证券   1             -                -          -      -    -                                                              本报                                                              告期 华泰证券   1             -                -          -      -                                                              退租                                                              本报                                                              告期 华源证券   1             -                -          -      -                                                              新增 吉祥证券   1             -                -          -      -    - 西部证券   1             -                -          -      -    - 西南证券   1             -                -          -      -    - 兴业证券   1             -                -          -      -    -                                                              本报                                                              告期 中金公司   -             -                -          -      -                                                              退租 注：1、上述佣金按商场佣金率狡计，以扣除由中国证券登记结算有限包袱公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金合同的就业界限还包括佣金收取方 为本基金提供的证券投资研究效果（被迫股票型基金不适用）                           。                           第 64 页 共 69 页                                     中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 采取基金专用交易席位。                                                      金额单元：东谈主民币元              债券交易                  债券回购交易              权证交易                     占当期债                                        占当期权 券商名                                        占当期债券                       券                                           证  称     成交金额                   成交金额         回购成交总     成交金额                     成交总额                                        成交总额                                            额的比例(%)                     的比例(%)                                      的比例(%) 长江证                -          -            -         -          -        -  券 华福证   1，545，810.5  券              5 国海证                -          -            -         -          -        -  券 民生证   21，756，908.  券             65 东方证                -          -            -         -          -        -  券 国齐证                -          -            -         -          -        -  券 中泰证                -          -            -         -          -        -  券 开源证                -          -            -         -          -        -  券 浙商证                -          -            -         -          -        -  券 华创证                -          -            -         -          -        -  券 德邦证                -          -            -         -          -        -  券 东北证                -          -            -         -          -        -  券 东方财                -          -            -         -          -        -  富 天风证                -          -            -         -          -        -  券 中信建                -          -            -         -          -        -  投 申万宏                -          -            -         -          -        - 源证券 中信证            -          -            -         -          -        -                               第 65 页 共 69 页                          中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复  券 财通证          -     -            -       -       -       -  券 川财证          -     -            -       -       -       -  券 东吴证          -     -            -       -       -       -  券 东兴证          -     -            -       -       -       -  券 光大证          -     -            -       -       -       -  券 广发证          -     -            -       -       -       -  券 国金证          -     -            -       -       -       -  券 国盛证          -     -            -       -       -       -  券 国泰君          -     -            -       -       -       -  安 国投证          -     -            -       -       -       -  券 国信证          -     -            -       -       -       -  券 海通证          -     -            -       -       -       -  券 华安证          -     -            -       -       -       -  券 华泰证          -     -            -       -       -       -  券 华源证          -     -            -       -       -       -  券 吉祥证          -     -            -       -       -       -  券 西部证          -     -            -       -       -       -  券 西南证          -     -            -       -       -       -  券 兴业证          -     -            -       -       -       -  券 中金公          -     -            -       -       -       -  司 注：1、上述佣金按商场佣金率狡计，以扣除由中国证券登记结算有限包袱公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金合同的就业界限还包括佣金收取方                    第 66 页 共 69 页                              中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 为本基金提供的证券投资研究效果（被迫股票型基金不适用）                           。 采取基金专用交易席位。 序号            公告事项                 法定深入方式     法定深入日历       中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基       金 2023 年第 4 季度答复       中欧基金管制有限公司旗下部分基金       中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基       金 2023 年年度答复       中欧基金管制有限公司旗下部分基金       中欧基金管制有限公司旗下部分基金       中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基       金 2024 年第 1 季度答复       中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基       金更新招募说明书（2024 年 6 月）       中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基       金基金产物尊府纲领更新       中欧基金管制有限公司旗下部分基金       中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基       金 2024 年第 2 季度答复       中欧基金管制有限公司旗下部分基金       中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基       金 2024 年中期答复       中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基       金 2024 年第 3 季度答复       中欧基金管制有限公司旗下部分基金               §12 影响投资者决议的其他紧要信息               答复期内握有基金份额变化情况                答复期末握有基金情况 投资者        握有基金份额  类别        比例达到或者     期初      申购       赎回               份额       序号                                     握有份额            跳动 20%的时   份额      份额       份额               占比             间区间                        第 67 页 共 69 页                                       中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复             年 11 月 05 日              年 07 月 11              月 15 日至 机构               年 10 月 30             日;2024 年 11               月 01 日至     289，009，1   297，302，   329，072，3   257，239，043.8   34.70                                产物独到风险 本基金本答复期存在单一投资者握有基金份额比例跳动 20%的情况，在商场情况突变的情况下， 可能出现聚集以至多数赎回从而激发基金的流动性风险，本基金管制东谈主将对申购赎回进行审慎的 粗鲁，并在基金运作中对流动性进行严格的管制，裁减流动性风险，保护中小投资者利益。 注：申购份额含红利再投、诊治入份额，赎回份额含诊治出份额。   无。   基金管制东谈主的办公时局。   投资者可登录基金管制东谈主网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管制东谈主理公场 所免费查阅。                                第 68 页 共 69 页                               中欧瑾和天真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度答复 投资者对本答覆信如有疑问，可商议本基金管制东谈主中欧基金管制有限公司： 客户就业中心电话：021-68609700，400-700-9700                                           中欧基金管制有限公司                         第 69 页 共 69 页

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